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〔マーケットアイ〕外為:ドル114円前半、CMEフェド・ウォッチでは6月利上げ確率83.1%
2017年5月11日 / 05:07 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕外為:ドル114円前半、CMEフェド・ウォッチでは6月利上げ確率83.1%

[東京 11日 ロイター] -

<14:03> ドル114円前半、CMEフェド・ウォッチでは6月利上げ確率83.1%

ドルは114.22円付近でもみ合い。

「下押しもあまい(幅が出ない)が、上値も重い」(FX会社)とされる。

シカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジ(CME)のフェド・ウォッチによると、6月13―14日に開催される次回の米公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジが現行の0.75―1.00%から、1.00―1.25%に引き上げられる確率は83.1%、据え置かれる確率は16.9%となっている。

米第1・四半期の国内総生産(GDP)が年率換算で前期比0.7%増と弱い伸びに留まったことを受け、5月2日に同利上げ確率は67.5%まで低下した。

しかし、FOMCが5月の声明で「第1・四半期の経済成長の減速は、一時的である可能性が高い」(the slowing in growth during the first quarter as likely to be transitory)との認識を示したことで、利上げ確率は再び上昇傾向をみせた。

ドル/円相場は、米利上げ確率の高まりにほぼ呼応する形で上昇し、5月2日の安値112.33円からきょうの高値114.37円まで約2円のドル高/円安となっている。

<12:11> 正午のドルは114円前半でじり安、輸出企業の売り観測

正午のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点と比べ、ややドル安/円高の114.15/17円だった。国内輸出企業などからじわりと売りが出たが、引き続き米国の6月利上げ観測が支えとなり、下げは限定的となっている。

ドルは朝方114.37円まで上昇し、きょうの高値をつけたが、その後はじりじり値を下げた。「久々の114円台ということで輸出企業から売りが出ている。積極的というより、必要な分だけという印象」(国内金融機関)との指摘があった。

ただ、午前は下げの勢いは強まらず、114.10円台で持ちこたえた。米国の6月利上げ織り込みが8割超に進んでいるほか、主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議で米国からのドル高けん制があっても「それほどトーンは強くないだろう」(外為アナリスト)との見方が一部で出ている。

ドルは前日海外時間に114.38円まで上昇した。米10年債利回りが、入札での需要の弱さなどを背景に2.41%台まで上昇。ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁の発言もドルの支えになったという。

<9:57> ドル/円もみ合い、3月経常黒字は予想上回る 需給環境は円高

ドルは114.26円付近。43円高で始まった日経平均がプラス圏で小動きとなる中、ドルは高値圏でもみ合っている。

午前9時前に財務省が発表した3月の経常収支は2兆9077億円の黒字で、黒字額はロイターがまとめた市場予測(2兆6432億円の黒字)を上回った。市場の反応は限定的だった。

市場では「今年1─3月期は5兆7869億円の経常黒字で、昨年1─3月期以来の大きさ。外物への投資が出ていない中で経常黒字が積み上がっており、相対的に円高の需給環境にある」(国内金融機関)との指摘があった。

2016年度の経常収支は20兆1990億円の黒字。年度累計の黒字額が20兆円台に乗せたのは07年度以来9年ぶりとなる。

<8:59> ドル114円前半で小動き、米地区連銀総裁が年内あと3回利上げの見方

ドルは114.34円付近で小動き。

米10年債利回りは2.3997/2.3980%の気配。市場からは「金利が低下したらドル売り、持ち直したらドル買いという感じで、ほぼ金利相場になっている」(外為アナリスト)との指摘もあり、米金利の動向が注目されている。

前日海外時間のドルは一時114.38円まで上昇し、3月15日以来の高値をつけた。一時2.36%後半まで低下していた米10年債利回りが、入札での需要の弱さなどを背景に2.41%台まで上昇。ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁の発言もドルの支えになったという。

ローゼングレン総裁は10日の講演原稿で、年内の利上げ回数があと2回となっている予想中央値について「検証する」必要があるとし、「バランスシートの段階的な縮小と合わせても、年内にあと3回の利上げを実施することは理にかなう」との見解を示した。

<7:50> ドル113.70─114.90円の見通し、株価・米金利にらみ高値もみ合い

ドル/円は114.32円付近、ユーロ/ドルは1.0867ドル付近、ユーロ/円は124.25円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が113.70─114.90円、ユーロ/ドルが1.0820─1.0920ドル、ユーロ/円が123.60─124.80円とみられている。

東京時間のドルは114円前半を中心にもみ合いそうだという。日経平均が2万円を試せばリスク選好となり114円半ばまで上昇しそうだが、「115円トライは、あすの米国の小売売上高や消費者物価指数を確認してからではないか」(外為アナリスト)との見方が出ている。

一方、113円後半では押し目買いが相応にあるとみられる。13日まで行われる主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議では、米国からのドル高けん制が警戒されているが、「急速な円高になるのは、北朝鮮などの地政学リスクが意識された場合。ドル高けん制があってもそれほどトーンは強くないだろう」(同)との指摘があった。

そのほか、海外ではイングランド銀行(BOE、中央銀行)の金融政策、米国の新規失業保険申請件数や生産者物価指数の発表、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁の講演などがある。

きょう早朝には、ニュージーランド(NZ)準備銀行(中銀)が市場の予想通り、政策金利を過去最低の1.75%に据え置くと発表した。今後の政策についての見解は予想よりハト派寄りで、NZドル/米ドルは0.6941米ドルから0.6850米ドル以下の水準に急落した。同銀総裁は、政策金利について「予見可能な将来にわたり」現行水準にとどまる見通しとしている。

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