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〔マーケットアイ〕金利:あすの10年利付国債入札、調整期待強まる 
2017年5月8日 / 05:31 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:あすの10年利付国債入札、調整期待強まる 

[東京 8日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:25> あすの10年利付国債入札、調整期待強まる 

あす入札の10年利付国債は、発行額が2兆3000億円程度で346回債のリオープン発行になる公算。市場では「前回4月債の落札利回りは0.06%台だったが、今回は0.03%近辺と投資妙味を欠く水準で入札を迎えそうだ。入札前に調整が欲しいところだが、仮に現状の水準で入札実施となれば、前向きな投資家需要は期待できず、入札の好不調を示すテールが想定以上に流れるのではないか」(国内証券)とみている。

もっとも、「残存5年超10年以下」を対象にした日銀の国債買い入れオペが今週、10日と12日の2営業日で入ることから入札結果が良くない場合でも需給面から相場が大崩れすることはないとの見方が大勢になっている。

<13:01> 長期金利が4月14日以来の0.030%に上昇、株大幅高を材料視

長期金利に上昇圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高い0.030%と4月14日以来の水準に上昇している。国債先物中心限月6月限も下落幅を拡大。市場では「日経平均株価が前営業日比400円を超える大幅高となっていることが直接の材料だが、あすの10年債入札を前にした調整や、対象ゾーンではなかったが日銀オペの結果が甘かったことなどが影響しているもよう」(国内金融機関)とみられている。

<12:27> 国債買入オペ結果、残存1年以下の応札倍率8.55倍と高水準

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存1年以下は、現行のオペが始まって以降、最高の応札倍率となった前回の8.89倍を更新するまでに至らなかったが、今回も8.55倍と高く、需給がかなり緩んでいることが確認できた」(国内証券)という。

残存10年超に関しては「2本とも利回り格差の水準が市場実勢対比で甘くなったことに加え、応札倍率が前回2倍台を上回る3倍台となり、超長期ゾーンの需給もあまり良くないことが示された。11日に30年債入札を控えていることや日本の大型連休中に米金利が上昇基調になったことが影響しているようだ」(同)とみている。

<11:04> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0.025%に上昇

国債先物中心限月6月限は前営業日比7銭安の150円86銭と続落して午前の取引を終えた。国内連休中の海外市場で、米金利が小幅上昇したことを受けて、売りが先行。仏大統領選で、予想通りに独立系のマクロン氏が勝利し、リスクオンの流れが強まったことも売りを誘った。もっとも、日銀が短期・超長期を対象に国債買い入れを通告するなど、好需給要因が相場を下支えし、売り一巡後は下げ渋った。

現物市場は閑散のなか軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.025%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.075%を中心に取引され、一部0.08%付近でも出合いを付けた。準備預金の積み期後半に入り、前営業日に比べて資金調達意欲がややしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:11> 日銀が国債買い入れ通告、対象は短期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは事前予想通り。国債先物は目立った反応がみられていない。中心限月6月限は150円80銭台半ば付近で推移している。

<08:55> 国債先物は続落で寄り付く、日銀買い入れ期待が下支え

国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の150円87銭と続落して寄り付いた。寄り直後に一時150円83銭と4月12日以来の水準に下落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.025%を付けた。   国内連休中の海外市場で、米金利が小幅上昇したことを受けて、売りが先行した。ただ、きょうは超長期対象の日銀買い入れが予定されるなど需給要因が相場を下支えしている。「9日に10年債入札を控えているため、金利上昇を試すだろうが、上昇幅は限られる」(みずほ証券・シニア債券ストラテジストの丹治倫敦氏)という。

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