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〔マーケットアイ〕金利:あすの5年債入札は無難か、ショートカバー需要など期待
2017年3月8日 / 05:39 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:あすの5年債入札は無難か、ショートカバー需要など期待

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<14:36> あすの5年債入札は無難か、ショートカバー需要など期待

あす実施の5年債入札は無難な結果に収まるとの見方が出ている。今回は償還が3カ月延びるため、新発債になる。市場では「5年債利回りは、このところ昨年11月以来となる水準までマイナス幅を深くする局面があったが、きょうは業者が持ち高を調整している。おそらくショートカバー・ニーズや、国債の大量償還絡みの国内銀行勢を中心にした需要などで無難に通過するのではないか」(外資系証券)との指摘がみられた。

<13:03> 超長期債利回りが上昇幅を縮小、日銀オペ結果を好感

超長期債利回りが上昇幅を縮小。前日終盤に軟化した超長期ゾーンは、きょう午前の取引でも金利に上昇圧力がかかっていたが、足元では金利上昇が抑制される方向になっている。20年債利回りは0.660%から0.655%、30年債利回りは0.870%から0.855%に低下している。市場では「残存10年超を対象にした日銀オペが無難な結果に収まったことから押し目買いが優勢になっている。長期ゾーンもオペ結果が需給の引き締まりを意識させるものだったため、超長期ゾーン同様に底堅い展開になっている」(国内証券)との指摘があった。

<12:44> 6カ月物TB入札結果、事前予想通りでしっかり

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3328%、平均落札利回りはマイナス0.3564%と前回(最高:マイナス0.1853%、平均:マイナス0.2235%)に比べてマイナス幅を拡大した。

入札について市場では「やや札が流れた感じを受けるが、事前予想通りでしっかりした結果だ。品薄状況の中、海外勢の需要も強めになったことが影響したもよう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<12:27> 国債買入オペ結果、残存10年超は無難

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超は、2本とも応札倍率が前回並みに収まり、利回り格差の水準も市場実勢対比で無難な水準となった。午後の取引では超長期債利回りの上昇を抑制するのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率が2倍台前半と低水準となり、利回り格差の水準は想定範囲内の結果になった。需給は締まる方向になりそうだ」(同)と評価した。

<11:13> 国債先物は小反落、長期金利0.070%に上昇

国債先物は小反落で午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、日銀の国債買い入れオペへの期待から底堅く推移した。中心限月交代に絡むロールもみられた。

現物債は前日終盤に軟化した超長期ゾーンが引き続き弱含みとなった。日銀オペは想定通りの内容で打たれたが、ポジションを調整する動きが継続している。中期ゾーンはあすの5年債入札に絡む持ち高調整がみられた。長期ゾーンもさえない。

内閣府が8日発表した2016年10─12月期実質国内総生産(GDP)2次速報値は、年率換算1.2%増(1次速報値1.0%増)に上方修正された。ロイターの事前予測調査では、中央値が前期比0.4%増、年率1.6%増だった。相場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円69銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.070%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.050%を中心に取引された。マイナス0.035%での資金の取りが目立った。新発6カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0.3%台半ばになるとの見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:13> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、オファー額据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた

日銀買い入れはほぼ予想通りで、相場への影響は限られている。

<09:00> 国債先物は売り一巡後に下げ渋る、日銀買い入れに期待も

国債先物中心限月3月限は、前営業日比2銭安の150円68銭と小反落で寄り付いた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは長期・超長期を対象にした国債買い入れが予定されており、売り先行後は下げ渋っている。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.070%に小幅上昇。超長期ゾーンは出合い薄だが、軟調な気配が示されている。

市場では「前日の取引で、超長期は30年債入札結果発表後に売りが出た。投資家の動きが鈍かったのだろう。きょうの超長期を対象にした国債買い入れは、新発債が対象外となるが、超長期の需給を占う上で、その結果に注目したい」(証券)との声が出ている。

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