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〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーン弱含み、5年債入札へ向けた調整
2017年3月7日 / 05:34 / 7ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:中期ゾーン弱含み、5年債入札へ向けた調整

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<14:32> 中期ゾーン弱含み、5年債入札へ向けた調整

中期ゾーンが弱含み。このところ2年債利回りは昨年9月以来、5年債利回りは昨年11月以来の低水準を付ける場面があったが、足元では金利に上昇圧力がかかっている。市場では「中期ゾーンの日銀オペは1日にオファー額が減額されたが、想定内として金利は低下基調となった。海外勢主体の需要が強まることで金利低下に弾みがついていたが、9日実施の5年債入札が意識され始めているようで、持ち高調整がみられている」(国内証券)という。

一方で、30年債入札を無難に通過したことで超長期ゾーンは総じてしっかりで推移している。投資家の年度末を意識した残高積み上げなどが相場を押し上げているとの見方が出ていた。

<12:56> 30年債入札結果は無難、テール19銭に縮小

財務省が午後0時45分に発表した新発30年利付国債入札結果で、最低落札価格は99円30銭(最高落札利回り0.8290%)となった。平均落札価格は99円49銭(平均落札利回り0.8210%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は19銭と前回(27銭)から縮小した。応札倍率は3.14倍と前回(3.23倍)をやや下回った。

岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「応札倍率が前回対比でやや下回ったが、テールが縮小しており、無難な入札結果と見てよいだろう。国債大量償還対応などで一定の投資家需要を集めたようだ」と分析した。

無難な入札結果を受けて、国債先物は強含みで推移している。

<11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばいの0.070%

国債先物中心限月3月限は前日比5銭高の150円64銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債市場は横ばい圏だったが、3月国債大量償還対応や先物限月交代に絡い戻しなどの良好な需給環境を背景に強含みの展開となり、一時150円67銭と16年12月8日以来、約3カ月ぶりの水準を付けた。

現物市場は閑散。きょうの30年債入札が無難な結果になるとの見方から超長期ゾーンはしっかりとした展開。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.070%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.050%を中心に取引された。前日に比べてやや強めの地合い。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:32> 財務省が新発30年債入札を通告、好需給を支えに無難との見方

財務省は午前10時半、新発30年債入札を通告した。利率0.8%で、第54回債として新規発行される。

30年債利回りは2月後半のピーク時から10bp近く水準を切り下げており、水準的な妙味がやや薄れているが「国債大量償還対応や年度末の残高積み上げなどで、一定の投資家需要があるほか、超長期対象の日銀買い入れが今週8日と10日に予定され、既発債が吸い上げられることを踏まえると、業者のショートカバー需要もあるのではないか」(証券)として、無難な結果が見込まれている。

<08:58> 国債先物は反発スタート、好需給で買いが先行

国債先物中心限月3月限は、前営業日比6銭高の150円65銭と反発で寄り付いた。前日の米債市場は横ばい圏だったが、良好な需給環境を背景に強含んで取引が始まった。

市場では「国債先物は前日夜間取引で強かった流れを引き継いだ。国債大量償還前のタイミングで十分に買えていない参加者が多い。きょうの30年債、14日の20年債と続く超長期債入札で買いに向かうのか注目したい」(証券)との声が出ている。

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