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〔マーケットアイ〕金利:中短期ゾーンが軟調、短国の需給不安を嫌気
2017年6月7日 / 04:36 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:中短期ゾーンが軟調、短国の需給不安を嫌気

[東京 7日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:30> 中短期ゾーンが軟調、短国の需給不安を嫌気

 中短期ゾーンが軟調。2年債利回りは一時前日比2.5bp高いマイナス0.120%と16年11月17日以来約7カ月ぶり、5年債利回りは一時同0.5bp高いマイナス0.105%と5月19日以来約3週ぶりの水準に上昇した。

6カ月物国庫短期証券(TB)入札で、最高落札利回りがマイナス0.0982%と超過準備の一部に適用されている付利(マイナス0.1%)を上回り、1年5カ月ぶりの水準を付けたことを受けて、中短期ゾーンにも売りが波及した。

市場では「日銀のTB買い入れに対する不透明感から、TBに需給不安が出ている。8日は3カ月物TBと5年債の入札が重なることもあり、中短期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかっている」(国内金融機関)との声が出ている。

<13:00> 6カ月物TB入札の最高落札-0.0982%、1年5カ月ぶり高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0982%と前回(マイナス0.1302%)に比べて上昇し、6カ月物の入札として16年1月以来約1年5カ月ぶりの高水準となった。

また、平均落札利回りもマイナス0.1042%と前回(マイナス0.1382%)に比べて上昇した。

市場では「6月の日銀買い入れが前月に比べて減額されるとの観測が浮上しており、最高落札利回りは予想以上に流れた。最高落札利回りが一部に適用されている超過準備の付利水準(マイナス0.1%)を上回ったことで、今後は日銀の調節姿勢を見極めたい。8日の3カ月物入札も低調な結果になるのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<12:35> 国債先物が小動き、日銀買入結果は需給の底堅さを反映

国債先物は小動き。中心限月6月限は午後、前日比8銭高の150円87銭と午前終値(150円86銭)を小幅上回って取引が始まった。日銀買い入れ結果は特段材料視されていない。

日銀が長期・超長期を対象にした国債買い入れ結果は、需給の底堅さを映した内容となった。市場では「落札利回りは、残存10年超25年以下がやや弱かったが、5年超10年以下と25年超はしっかり。10年と30年の新発債が買入対象外となったこともあるが、全般に売り圧力が限られた」(証券)との見方が出ている。超長期は9日にも日銀買い入れが予定されており、既発債の需給は引き締まりやすい状況が続く見通し。

<11:08> 国債先物は続伸、10年347回債は寄らず

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。6日の米債市場で、重要イベントを控えるなかリスク回避となった流れを引き継いで買いが先行した。6月限は中心限月として5月2日以来の高水準となる150円89銭を付ける場面があった。中心限月の交代に向けたロールは順調に進捗している。

現物債では、超長期債利回りに低下圧力がかかった。前日に30年債入札を無難に通過したことに加え、日銀オペが想定通りに通告されたことが好感された。5年債もしっかり。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比7銭高の150円86銭。指標10年347回債は取引が成立しなかった。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.070%付近を中心に取引された。中心レートは前日対比で横ばい圏にあるが、やや上昇基調になった。財務省が午後0時35分に公表する6カ月国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.115%近辺になるとの見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:16> 日銀が国債買入を通告、対象は超長期・長期と物価連動債

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額1000億円)、「物価連動債」(買入予定額250億円)。

日銀オペの内容は市場想定通りとなった。市場では「オペ結果にもよるが、買入予定額が据え置かれた安心感から買い優勢となり、超長期・長期ゾーンの需給は引き締まる方向になりそうだ」(国内証券)とみられている。

<08:51> 国債先物は続伸で始まる、リスク回避モード

国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭高の150円88銭と続伸で寄り付いた。8日に英総選挙、欧州中央銀行(ECB)理事会、トランプ米大統領に解任されたコミー前連邦捜査局(FBI)長官の議会証言と3件の重要なイベントを控えている。市場では「前日の米債市場でリスク回避となった流れを引き継いで買いが先行している。円高・株安を想定した動きに加え、日銀が超長期・長期ゾーンを対象に国債買い入れオペをオファーする予定にあることも市場参加者の心理を強気にさせている」(国内証券)とみている。

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