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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ幅拡大、日銀出口論に関する報道で
2017年6月8日 / 05:12 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が下げ幅拡大、日銀出口論に関する報道で

[東京 8日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:05> 国債先物が下げ幅拡大、日銀出口論に関する報道で

国債先物が下げ幅拡大。日銀異次元緩和の出口論に関する一部報道を受けて、短期筋の売りが膨らんだ。中心限月6月限は一時前日比45銭安の150円30銭と4月4日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp高い0.075%と3月17日以来の水準に上昇した。

市場では「報道自体は目新しい内容ではないが、9日に予定されている日銀買い入れで増額の思惑が出ていることから、政策催促的な動きだろう」(外資系証券)との声が出ている。

ブルームバーグは8日、日銀が異次元緩和の出口を巡る議論について「時期尚早」としていた姿勢を改め、市場との対話を重視する方向に修正しつつあると報じた。

<13:14> 5年債入札結果は順調、事前調整が奏功

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円82銭(最高落札利回りマイナス0.063%)、平均落札価格は100円83銭(平均落札利回りマイナス0.065%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(2銭)から縮小。応札倍率は4.71倍と前回(3.59倍)を上回り、14年8月以来2年10カ月ぶりの高水準となった。

市場では、入札結果について、事前調整が奏功して順調との評価が出ている。「5年債利回りが昨年11月の指し値オペを意識する水準まで調整されたことで、さすがにいったん買いが入ったのだろう。9日に予定される中期を対象にした日銀買い入れでの増額期待も入札を支えたのではないか」(証券)との声が聞かれた。

入札結果を受けて、国債先物は下げ幅縮小。中心限月6月限は前日比5銭安の150円70銭まで値を戻した。

<12:45> 3カ月TB入札の最高落札-0.0922%、1年2カ月ぶり高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0922%と前回(マイナス0.1162%)から上昇し、3カ月物入札として16年4月5日以来、1年2カ月ぶりの高水準となった。

平均落札利回りはマイナス0.0970%と前回(マイナス0.1218%)に比べて上昇した。

市場では「最高落札利回りはほぼ予想通りの水準で決まった。応札額も多いことを踏まえると、当座預金残高の一部(政策金利残高)に適用している付利(マイナス0.1%)を上回る水準で需要があったのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:23> 5年債入札、最低落札価格は100円80銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円80銭付近になるとの見方が出ている。

<11:18> 国債先物は大幅続落、長期金利0.055%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。重要イベントを控えて動きにくい面もあったが、7日の米債安の流れを引き継いで売りが優勢になった。5年利付国債の入札を控えたヘッジもみられた。中心限月の交代に向けたロールは順調に進捗している。

現物債は軟調。中期ゾーンは入札前の調整も入り金利に上昇圧力がかかった。2年債利回りはマイナス0.100%と昨年11月16日以来、5年債利回りはマイナス0.080%と2月8日以来の水準にそれぞれ上昇した。今後の中期ゾーンを対象にした日銀オペのオファー額を意識する市場参加者がみられた。超長期・長期ゾーンも弱含み。

市場の一部で8日の日本経済新聞の「地銀の債券保有新規制」報道が気にされていた。2018年3月期から国際基準行に導入される銀行勘定の金利リスク規制を、国内基準行にも2019年3月期から導入するという内容。

内閣府が8日発表した2017年1─3月期実質国内総生産(GDP)2次速報値は、年率換算で1.0%増(1次速報値2.2%増)に下方修正されたが、相場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比20銭安の150円55銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.055%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.080%付近を中心に取引された。資金調達意欲に強弱があるため、中心レンジは広くなった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

財務省が午後0時35分に公表する3カ月国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.09%前後になるとの見方が出ていた。

<10:45> 5年債入札、金利の急上昇を不安視

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で132回債の新発債になる。

入札について市場では「中期ゾーンの金利が上昇していることを調整と見た場合、一定の需要を集めそうだが、5年債利回りが超過準備の一部に適用されている付利(マイナス0.1%)を一気に上回るなど不安定な相場展開にあるため、入札を見合わせる市場参加者が増える可能性がある」(国内証券)との声が出ていた。

<09:41> 5月対外対内証券投資、4月の反動で居住者が外債買い戻し

財務省が8日発表した5月の対外対内証券投資売買契約の状況(指定報告機関ベース)によると、居住者による対外債券(中長期債)投資は3兆1074億円の取得超だった。4月は月次の売り越し額としては過去最大規模だったが、買い戻した格好。

市場では「4月の反動というイメージだ。重要イベントを通過したことで、米債や欧州債中心に買い戻されたと思われる」(国内金融機関)との声が出ている。

<09:26> 中期債利回り上昇続く、5年債利回り2月14日以来の高水準

 中期債利回り上昇続く。足元の2年債利回りは前日比1.5bp高いマイナス0.105%と昨年11月16日以来、5年債利回りは同1bp高いマイナス0.085%と2月14日以来の水準にそれぞれ上昇している。市場では「海外勢の需要が細るなか、日銀オペへの不透明感もあり、調整が続いている。5年債入札を控えていることも影響しているもよう」(国内証券)という。

韓国軍によると、北朝鮮が8日午前、同国東部から地対艦ミサイルとみられる複数の飛しょう体を発射した。相場への影響は限られている。

<08:55> 国債先物は続落で始まる、リスク回避の巻き戻し

国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の150円62銭と続落で寄り付いた。7日の米債券市場では、8日に予定されているコミー前連邦捜査局(FBI)長官の証言内容が公表されたものの、予想ほど悪影響が及ぶような内容でないと捉えられ、安心感が広がり、国債価格が下落した。市場では「米債安を受けたリスク回避の巻き戻しという感じだ。5年利付国債の入札を控えたヘッジも入っているもよう」(国内証券)とみている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.050%での寄り。

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