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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.090%に上昇
2017年3月15日 / 06:30 / 7ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落、長期金利0.090%に上昇

[東京 15日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:15> 国債先物が反落、長期金利0.090%に上昇

長期国債先物は反落。前日の原油安・米債高を受けて買いが先行。中盤以降は、米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表、日銀金融政策決定会合などの重要イベントを控えて様子見ムードが強まる中、短期筋からの戻り売りがやや優勢になった。

現物債は高安まちまち。中長期ゾーンが軟化する一方で、超長期ゾーンは強含みとなった。中期ゾーンはポジション調整的な売りとみられており、長期ゾーンは先物に連動。超長期ゾーンは前日に20年債入札を無難に終えたことで、最終投資家を含めた買いが入ったとみられている。

日銀オペは公表通りの中期・超長期を対象にオファー額が前回から据え置かれて通告された。オペ結果の影響は限定的だった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比7銭安の149円91銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.090%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.060%付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日で、朝方を中心に最終調整目的の調達意欲がしっかりと示されたが、一巡後は徐々に意欲が後退した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.087%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は前回比較でみると、落ち着いた結果になった。引き続き海外勢を主体とした需要は強いが、国内銀行勢の担保ニーズが一巡しつつあるとの見方があった。業者間取引で6カ月物TBは強含み。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:44> 3カ月物TB入札、前回対比で落ち着いた結果

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3039%、平均落札利回りはマイナス0.3217%と3カ月物として落札利回りが過去最低を更新した前回(最高:マイナス0.4006%、平均:マイナス0.4459%)に比べてマイナス幅を縮小した。

入札について市場では「前回比較でみると、落ち着いた結果になった。平均落札利回りから判断すると、引き続き海外勢を主体とした需要は強いが、国内銀行勢の担保ニーズが一巡しつつあるようだ」(国内金融機関)との指摘があった。

<12:27> 国債買入オペ結果、1年超3年以下の応札倍率2倍台に低下

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超は、残存10年超25年以下の応札倍率は前回並みの2倍台で、利回り格差の水準は市場実勢対比でしっかりした水準になった。残存25年超については、応札倍率が前回を上回る3倍台となったが、利回り格差の水準は無難とみてよいだろう」(国内証券)という。

中期ゾーンに関しては「残存1年超3年以下の利回り格差の水準は弱めだが、応札倍率が2倍台に低下したことは注目される。残存3年超5年以下については、応札倍率がほぼ前回並みで、利回り格差が強めの水準になった」(同)とみている。

<11:15> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利0.090%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比2銭高の150円ちょうどと小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の原油安・米債高を受けて買いが先行。中期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが通告されたこともサポート要因となった。もっとも、きょうの米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表、15─16日の日銀金融政策決定会合などの重要イベントを控えて様子見ムードが強く、小幅高水準でこう着感が強い展開となった。

現物市場は小動き。日銀買い入れに絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.090%に小幅上昇。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.06%付近を中心に取引されている。準備預金の積み最終日で、朝方を中心に最終調整目的の調達意欲がしっかりと示された。ただ、調達一巡後は徐々に調達意欲が後退している。 ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(予定額3000億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れはほぼ予想通り。国債先物に目立った反応は出ていない。

<08:59> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、原油安・米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭高の150円ちょうどと小幅続伸して寄り付いた。前日の海外市場で原油安・米債高となったことを受けて買いが先行した。きょうは中期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されていることもサポート要因となっている。もっとも、14─15日の米連邦公開市場委員会(FOMC)、15─16日の日銀金融政策決定会合などの重要イベントを控えて、上値も限られている。現物は出合い難。

市場では「FOMCで利上げが確実視されている。原油価格が下落する中で、昨年12月に示した年3回の利上げペースを維持するのではないか」(証券)との声が出ている。

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