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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発、長期金利0.050%に上昇
2017年5月25日 / 06:24 / 5ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発、長期金利0.050%に上昇

[東京 25日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:12> 国債先物が小反発、長期金利0.050%に上昇

長期国債先物は小反発。朝方は短期筋による持ち高調整売りが出て、一時150円47銭と4月10日以来約1カ月半ぶりの水準に下落した。ただ、終盤にかけて買い戻しも入り、底堅さを見せた。前日の米債市場では、注目された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で利上げは緩やかになるとの見方が強まり、金利に低下圧力がかかったが影響は限られた。現物債の金利には上昇圧力がかかった。生保や年金勢の需要から無難に通過するとみられていた40年債入札は低調な結果となったため、超長期ゾーンが軟化。中長期ゾーンもさえない。

桜井真日銀審議委員は午後の会見で「国債買入の80兆円めどを現時点で変える必要はない」、「需給ギャップが当面は最も重要な指標と考えている」、「出口戦略は現時点で具体的な話は難しい」などと述べたが、材料視されるには至らなかった。

財務省が25日発表した5月14日―5月20日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を7785億円の取得超になった。国内勢は5月に入ってから外債の買い越しを続けている。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比2銭高の150円56銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.040─マイナス0.075%付近で取引された。資金調達需要は限定的で、実需ベースの取引レートは前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.065%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。3カ月物国庫短期証券(TB)の入札では、落札利回りが事前予想の範囲内に収まったが、上昇基調になった。26日に想定されている日銀オペの買い入れ規模への不透明感がみられた。ただ、業者間取引で3カ月物の国庫短期証券(684回)は買いがやや優勢になった。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<13:37> 超長期債利回りに上昇圧力、弱い40年債入札が影響

超長期債利回りに上昇圧力。とくに40年債利回りの上昇が目立ち、足元では前営業日比2.5bp上昇の1.045%で推移している。市場では「40年債入札が弱かったことが金利上昇の直接的な要因で、20年債や30年債などにも波及している。入札は生保や年金勢の需要を喚起して無難に通過すると見られていたが、投資家の動きは鈍かったようだ」(国内証券)とみている。

<13:01> 40年債入札結果はやや低調、応札倍率が前回下回る

財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債(10回債/利率0.90%)の入札結果で、最高落札利回り0.9650%(発行価格は97円86銭)となった。応札倍率は2.87倍と前回(2.95倍)を下回った。

大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は「新発債というくくりでみると、9回債がはじめて発行されたときよりも応札倍率が低いということもあって、やや低調な結果とみて良いだろう。期待されていたように需要がなかったようだ」との見方が出ている。

<12:42> 3カ月物TB入札は落札利回り上昇、日銀オペの不透明感反映

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1182%、平均落札利回りはマイナス0.1206%と前回(最高:マイナス0.1243%、平均:マイナス0.1287%)からマイナス幅を縮小した。平均落札利回りは3カ月物として昨年4月以来の高水準になった。

市場では「落札利回りは事前予想の範囲内に収まったが、上昇基調になった。26日に想定されている日銀オペの買い入れ規模への不透明感がある」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:15> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.050%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比2銭安の150円52銭と小幅続落で午前の取引を終えた。朝方は短期筋による持ち高調整売りが出て、一時150円47銭と4月10日以来約1カ月半ぶりの水準に下落した。ただ、追随した売りは見られず、徐々に買い戻し優勢となり、一時小幅高水準まで上昇する場面があった。

前日に公表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は、利上げ時期や緩和縮小議論など「ほぼ想定内の内容」(証券)と受け止められた。また、桜井真日銀審議委員は午前の講演で、量・金利の両面で金融緩和を続けていくことに変わりないと述べたが、「現実路線に舵を切っている黒田総裁の発言を踏襲した内容」(国内金融機関)として、特段材料視されなかった。

現物市場は閑散。朝方を中心に先物下落を受けて利回りに上昇圧力がかかった。しかし、10年債・0.05%に買い需要がしっかりと示されるなど底堅さを保った。 財務省が午後0時45分に発表する40年債入札結果は、好需給環境に支えられ、無難な内容になるとの見方が出ている。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナ0.04─マイナス0.075%付近で取引された。資金調達需要は限定的で、実需ベースの取引レートは前日と大きく変わっていない。ただ、一部で試し取りの動きが観測されている分、加重平均レートは前日(マイナス0.054%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.11─マイナス0.12%付近と前回債(マイナス0.1243%)並みか、前回債に比べて小幅上昇する見通し。

<09:53> 国債先物が下げ渋り、10年0.05%で買い興味しっかり

国債先物が下げ渋り。朝方は、薄商いの中、短期筋の調整売りが出て、下値を試す場面もあったが、追随した売りは見られず、下げ幅を縮小。中心限月6月限は150円50銭台前半の小幅安水準で推移している。

10年債利回りは朝方の取引で一時0.05%に上昇したが、「0.05%で買い興味がしっかりと示されたことを受けて、先物が値を戻した」(証券)という。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、下値で買い戻しも

国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の150円50銭と小幅続落して寄り付いた。寄り直後に一時150円47銭と4月10日以来、約1カ月半ぶりの水準に下落。ただ、下値で買い戻しが入り、下げ幅を縮小している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.050%に上昇した。

市場では、「前週から先物は上下を繰り返しているが、10年0.05%からは押し目買い期待が強いため、売り込まれるような雰囲気はない」(証券)との声が出ている。

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