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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅下落、長期金利0.090%に上昇
2017年3月13日 / 06:17 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅下落、長期金利0.090%に上昇

[東京 13日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:11> 国債先物が小幅下落、長期金利0.090%に上昇

長期国債先物は小幅下落。前週末発表の2月米雇用統計は好調で、3月の米利上げ観測を後押しする内容となった。しかし、一部で予想されていたほどの強い結果とはならず、10年債利回りは一時つけていた12週間ぶりの高水準から押し戻された。この流れは円債市場に強いインパクトを与えることはなく、米連邦公開市場委員会(FOMC)など重要なイベントを控える中、模様眺めとなる市場参加者が多くなり動意薄の展開。

現物債も小動き。市場が想定する通りに日銀オペが通告され、結果は無難な範囲に収まったものの相場に大きな影響を与えることはなかった。1月の機械受注は市場予想を下回ったが材料視されるまでには至らなかった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比5銭安の149円90銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.090%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.080%を中心に取引された。週末要因が剥落し、前週末に比べて弱含みの展開。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.085%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:24> 20年債利回り小幅低下、入札意識の調整で終盤に売り優勢か

20年債利回りが小幅低下。足元では20年159回債利回りは前営業日比0.5bp低下の0.670%で推移している。20年債はあす新発債の入札を迎えるが、「足元では調整を入れず強含んでいる。ただ、3月に入って利付国債入札は良くない結果が目立つため、買い進まれる地合いにはなく、終盤にかけて売りが優勢になるのではないか」(国内証券)とみている。

<12:12> 国債買入オペ結果、5年超10年以下の応札倍率2倍台と低水準

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下の応札倍率が前回をわずかに上回ったが、2倍台と低水準となり、利回り格差の水準も市場実勢対比で無難な水準に収まった。長期ゾーンにはニュートラル、もしくは追い風となりそうだ」(国内証券)との見方がある。

残存1年以下に関しては「応札倍率が前回の3.86倍から2.88倍に低下しており、このところの短期ゾーンの需給の引き締まりを確認する結果になった」(同)という。

<11:15> 国債先物が小幅上昇で前引け、長期金利は横ばいの0.085%

国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の149円98銭と小幅上昇して午前の取引を終えた。安寄りした後は切り返して小幅高水準での推移が続いた。1月機械受注が市場予想を下回ったほか、日銀の買い入れによる需給引き締まりが意識されたことが相場を支えた。

前週末の海外市場で発表された2月米雇用統計で非農業部門雇用者数が23万5000人増と、市場予想を上回った。市場では「今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されるとの市場の観測を後押しする内容」(岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏)と受け止められたが、米雇用統計の堅調さは織り込まれていたため、米金利が低下に転じた。

現物市場は閑散小動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.085%で推移した。日銀は午前、「残存1年以下」(発行予定額700億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)を対象に国債買い入れを通告した。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.08%を中心に取引された。週末要因が剥落し、前週末に比べて弱含みの展開。加重平均レートは前週末(マイナス0.029%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:50> 安倍内閣支持率が低下、円債にネガティブ要因との声も

複数の報道機関が12─13日にかけて報じた世論調査によると、内閣支持率が低下している。内閣支持率は、共同通信が前回2月より6ポイント低下して55.7%、毎日新聞が同5ポイント低下の50%となった。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は「多くの債券市場参加者が有していると思われる低金利長期化シナリオの大前提にあるのは安倍政権の継続だろう。今後、年央から来年初めにかけては次期日銀総裁人事などの重要な決断をしていく時期に入る。安倍政権の政治力・求心力の低下の可能性は大きな波乱要因になり得る」と指摘している。

また、国内金融機関の債券関係者は「内閣支持率は依然として50%台の高支持率を保っているが、支持率低下がトレンドとして明確になれば、政権の求心力が揺らぐことになりかねない。今年7月の都議選、早ければ年内にも予想される衆院解散・総選挙を前に、支持率上昇に向けて、何らかの方策が打ち出される可能性も否定できない。財政拡大圧力が強まれば、円債は国債増発などでリスクプレミアムを要求されかねないだけに、ネガティブな要因だろう」との見方を示した。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期・長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(発行予定額700億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れはほぼ予想通り。国債先物に目立った反応は出ていない。

<09:05> 国債先物は安寄り後に持ち直す、日銀買い入れに期待

国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭安の149円91銭と下落して寄り付いた。安寄り後に持ち直して、一時150円ちょうどと小幅高まで買われた。前週末の夜間取引で売られた流れや、最終売買日を迎えた3月限の持ち高調整の動きで、売りが先行したが、1月機械受注が市場予想を下回ったほか、きょう予定されている日銀の買い入れへの期待で、下値で買い戻しが入った。

市場では、「2月米雇用統計が堅調な結果だったにもかかわらず、米10年債利回りは昨年12月利上げ時の2.64%を上抜けすることなく低下に転じた。きょうは予想される日銀買い入れへの期待もあり、底堅い展開」(証券)との声が出ている。

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