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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばい
2017年4月6日 / 06:29 / 6ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばい

[東京 6日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばい

国債先物中心限月6月限は前日比1銭高の150円42銭と小幅続伸して引けた。前日の米債高を受けて買い先行後は上値の重い展開。流動性供給入札が無難な結果になると、短期筋の買い戻し優勢となり、一時150円49銭に上昇したが、追随した買いが入らなかった。

現物市場は超長期ゾーンを中心に堅調。流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)を無難にこなしたことで買い安心感がでた。同ゾーンには、一部銀行勢や生保勢などの買いが観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.060%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台前半と前日(マイナス0.052%)に比べて上昇する見通し。準備預金の積み期後半で、一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は上昇。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1303%、平均落札利回りはマイナス0.1431%と前回(最高:マイナス0.1389%、平均:マイナス0.1612%)に比べて上昇した。

<13:29> 超長期債利回りに低下圧力、流動性供給入札無難で押し目買い

超長期債利回りに低下圧力。超長期ゾーンは前日まで金利に強い上昇圧力がかかっていたが、「流動性供給入札を無難に通過したことで、国内銀行勢を主体に一部生保などの押し目買いが入っているようだ。7日オファー予定の残存10年超を対象にした日銀オペの買い入れ額が据え置かれる可能性が高いとの見方も投資家心理を強気にさせている」(国内証券)という。

足元では20年債利回りが前営業日比1bp低い0.635%、30年債利回りが同1bp低い0.855%、40年債利回りが同1.5bp低い1.065%と軒並み低下している。

<12:55> 流動性供給入札結果は無難、国債先物が強含み

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、最大利回り格差が0.006%、平均利回り格差が0.002%となった。応札倍率は2.81倍。

市場では「事前に警戒感があったが、利回り格差の水準から判断して札は流れておらず無難な結果に収まった。今週に入り、超長期ゾーンには調整が入っていたことが奏功したもよう」(国内証券)との声が出ている。

無難な入札結果を受け国債先物は強含みで推移している。

<12:40> 3カ月物TB入札結果、最高落札利回り昨年4月以来の高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1303%、平均落札利回りはマイナス0.1431%と前回(最高:マイナス0.1389%、平均:マイナス0.1612%)に比べて上昇した。

最高落札利回りは3カ月物として2016年4月以来の高水準になった。

入札結果について市場では「海外勢の需要が細っていることに加え、国内金融機関の担保需要も一巡しているため、落札利回りはマイナス幅を縮小する方向にある。4月の日銀買い入れ減額が想定されていることも影響している」(国内金融機関)という。

<11:10> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.065%に上昇

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。5日の米債市場は、3月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の内容で振れたが、利上げペースについてハト派的な見方を維持しているとの認識が広がり強含みとなった。この流れを引き継いで国債先物に買いが先行した。ただ、超長期ゾーンを対象にした流動性供給入札を控えているため、積極的に上値を追う展開にならなかった。現物債は閑散。入札を控えた超長期ゾーンは動意薄で、中長期ゾーンも小動き。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円42銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.065%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.060%付近を中心に取引された。一部金融機関が資金調達意欲を強めたことで中心レートは前日比較で見ると若干強含んでいる。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

財務省が午後0時35分に公表する3カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.14%前後と前回(マイナス0.1389%)とほぼ同水準になる見通し。業者間取引で6カ月物TB(674回)は弱含み。

<10:32> 流動性供給入札を通告、ショートカバー需要で無難予想

財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札を通告した。発行予定額は5000億円。

入札に関して市場では「前回から発行額が増額され需給面で不安要素があるが、今週に入って超長期ゾーンは調整地合いとなっていることから基本的にショートカバー需要などで無難に通過しそうだ。また、7日オファー予定の残存10年超を対象にした日銀オペの買い入れ額が据え置かれる可能性が高いことも入札を下支えするのではないか」(国内金融機関)とみている。

足元の超長期ゾーンは動意薄で、前営業日比横ばい圏で推移している。

<09:35> 前週の対内外証券売買、居住者が1兆円規模で外債買い越し

財務省が6日発表した3月26日―4月1日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆0998億円買い越した。市場では「前週は米債金利が比較的安定していたので買いが優勢になったのだろう。これまで売り越し基調にあった反動もありそうだ」(国内金融機関)とみている。

また、非居住者が日本の短期債を3兆円規模で売り越した。市場では「前週は入札がなく、償還要因で大幅に売り越しになったと見てよいだろう」(同)という。

<08:52> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比5銭高の150円46銭と続伸して寄り付いた。5日の米債市場は、3月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の内容で振らされたが、利上げペースについてハト派的な見方を維持しているとの認識が広がり強含みとなった。市場は「序盤の円債市場では、米債高を手掛かりにして買いが先行している。ただ、きょうは超長期ゾーンを対象にした流動性供給入札を控えているため、積極的に上値を追う展開にはならないだろう」(国内証券)とみている。

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