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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、長期金利0.035%に低下
2017年5月26日 / 06:20 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸、長期金利0.035%に低下

[東京 26日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:12> 国債先物が続伸、長期金利0.035%に低下

長期国債先物は続伸。前日の米債市場からの影響が限られるなか、日経平均株価が弱含みとなったことから買いが優勢になった。現物債はしっかり。日銀の国債買い入れオペが市場想定通りに通告されたことに加え、超長期ゾーンの需給の引き締まりを意識する結果になったことから利回りに低下圧力がかかった。長期ゾーンも、日銀オペが無難な結果に収まったため、先物高を手掛かりに国内銀行勢とみられる買いが入った。中期ゾーンは底堅い。

石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの産油国が25日、来年3月まで9カ月間の減産延長で合意したが、OPECが減産幅拡大もしくは12カ月間の延長に踏み切らなかったことが失望を誘い原油相場は下落した。マーケットでは、インフレの芽が出難いとして金利の上昇を抑える方向に働くとの見方が出ていた。

総務省が26日発表した4月の全国消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数(コアCPI)が前年比0.3%上昇しプラス幅が3月の0.2から拡大、2015年4月以来2年ぶりの上昇率となった。市場が積極的に材料視するまでには至らなかった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比17銭高の150円73銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.035%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.040─マイナス0.080%を中心に取引された。週末を迎えたが、資金調達意欲が高まらずに落ち着いた取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.061%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れは、落ち着いた結果になった。業者間取引で3カ月物の国庫短期証券(685回)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<12:26> 国債買入オペ結果、残存25年超の応札倍率2倍台に低下

日銀の国債買い入れオペについて、市場では「残存25年超は前日の40年債入札が低調だっただけにオペ結果が注目されたが、前回4倍だった応札倍率が2倍台に低下するなど需給の引き締まりが確認された。残存10年超25年以下も応札倍率が前回を下回ったことから午後の取引では超長期ゾーンにポジティブに働きそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率が前回から小幅上昇したが、2倍台にとどまり、利回り格差の水準が市場実勢対比で無難な範囲に収まった。長期ゾーンも底堅く推移するのではないか」(同)という。

<11:38> 短国買い入れ、売り急ぐ動きなく落ち着いた結果

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額5000億円に対して、応札額は1兆4880億円、落札額は5000億円。案分利回り格差はプラス0.000%、平均落札利回り格差はプラス0.001%。

市場では、オペ結果について「利回り格差の水準から判断して売り急ぐ動きもなく、落ち着いた結果になった。おそらく1年物中心に応札されたと思われる」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.040%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前日比15銭高の150円71銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で米債は横ばい圏の動きだったが、原油価格や日経平均株価が下落したことを受けて、国債先物は買いが先行した。また、前日の現物取引で10年・0.5%水準で押し目買いが観測されたほか、日銀が長期・超長期を対象にした国債買い入れを予定通りに通告したことで需給が引き締まるとの思惑が浮上したことも買いを促した。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。国内勢からの買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.040%に低下した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引された。週末を迎えたが、資金調達意欲が高まらずに落ち着いた取引。加重平均レートは前日(マイナス0.055%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前、国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は5000億円と予想の範囲。

<10:12> 日銀が国債買い入れを通告、対象は長期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、「同10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「同25年超」(買入予定額1000億円)。

買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。日銀の国債買い入れは対象年限を含めて予想通りで、国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月6月限は150円60銭台後半で推移している。

日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は5000億円。

<09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、CPIの影響限定的

国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭高の150円62銭と続伸して寄り付いた。予定されている日銀買い入れへの期待から買いが先行している。現物は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.045%を付けた。

総務省によると、5月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比0.1%上昇と市場予想(ロイター予測:同0.0%)を上回った。また、4月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比0.3%上昇と、市場予想(同0.4%上昇)を下回った。

市場では「東京都区部が予想上振れ、全国が予想下振れとまちまちの内容。これをもって日銀の金融政策に変化が出てくるわけではなく、相場への影響はほとんどないだろう」(証券)との声が聞かれた。

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