Reuters logo
〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は一時2週ぶり0.090%に上昇
2017年3月9日 / 06:14 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は一時2週ぶり0.090%に上昇

[東京 9日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:08> 国債先物が続落で引け、長期金利は一時2週ぶり0.090%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比23銭安の150円38銭と続落して引けた。前日の海外市場で、10日に発表される2月米雇用統計への警戒感から米債が下落したことを受けて売りが先行した。先物限月交代に絡む買い戻し圧力などで下げ渋る場面があったが、午後に発表された新発5年債入札結果が低調な内容となると、一時150円32銭と2月24日以来約2週ぶりの水準に下げ幅を広げた。

現物市場では、中長期ゾーンを中心に軟調。低調な5年債入札結果を受けて調整売りが出た。一方で、超長期ゾーンは底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp高い0.090%と、2月24日以来約2週間ぶりの水準に上昇した。

短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.03%前後と前日(マイナス0.032%)に比べて小幅上昇する見通し。準備預金の積み期後半で金融機関の資金調達意欲がしっかりと示され、マイナス0.02─マイナス0.04%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は順調。最高落札利回りはマイナス0.4006%、平均落札利回りはマイナス0.4459%といずれも過去最低を更新した。

<13:10> 5年債入札結果は低調、国債先物が一段安

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円06銭(最高落札利回りマイナス0.110%)となった。また、平均落札価格は101円10銭(平均落札利回りマイナス0.118%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前月債(2銭)に比べて拡大した。

応札倍率は2.86倍と前回(4.26倍)を下回り、2015年10月債以来1年5カ月ぶりの低水準となった。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、入札結果について、「低調との評価。5年債利回りがトランプラリーで上がり始める昨年11月の水準まで低下していたため、割高感が意識され、実需が限られたのだろう。しかし、3カ月物国庫短期証券(TB)や2年債はしっかりとした動きが続いている。いずれ利回りの低下圧力は5年ゾーンにも波及するのではないか」とみている。

入札結果を受けて、国債先物は一段安。中心限月3月限は一時前日比29銭安の150円32銭に下落。その後はやや下げ幅を縮小している。

<12:42> 3カ月物TB入札結果は順調、落札利回りは過去最低

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.4006%、平均落札利回りはマイナス0.4459%と前回(最高:マイナス0.3466%、平均:マイナス0.2466%)に比べて低下した。最高落札利回りは2016年12月21日、平均落札利回りは16年12月15日の水準を下回り、過去最低を更新した。

市場では「品不足感を反映して、しっかりとした結果。海外勢に加えて、国内勢の需要もあったのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:24> 5年債入札、最低落札価格101円12銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円12銭付近になるとの見方が出ている。

<11:11> 国債先物は続落、長期金利0.080%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。8日の米債市場では、ADP全米雇用報告が好調だったことを受けて米連邦準備理事会(FRB)が来週の会合で利上げに踏み切るとの観測が一段と高まり、国債利回りが上昇。米10年債利回りが心理的な節目となる2.6%を視野にいれたことで短期筋からの売りが優勢になった。中心限月交代に絡むロールは順調に進んでおり、6月限の出来高は3月限に迫っている。

現物債市場では、5年債入札を控える中期ゾーンに業者の持ち高調整がみられた。長期ゾーンは先物に連動して弱含み。一方、超長期ゾーンには押し目買いが入り、金利に低下圧力がかかった。一部生保や年金勢の需要との観測が出ていた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比14銭安の150円47銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.080%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.035%を中心にした取引。金融機関の資金調達意欲はしっかりと示されておりレートを押し上げている。3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0.3%台後半になるとの見方が出ていた。入札前取引の気配はマイナス0.4%台となっている。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。

<10:32> 5年債入札を通告、大量償還絡みの対応で無難予想

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第131回債の新発債になる。償還が2月債から3カ月延びる。

入札について、市場では「マイナス0.1%を下回る利回り水準は投資妙味に欠けるが、きょうの中期ゾーンは入札に向けて調整を入れていることから、ショートカバー・ニーズや国債の大量償還絡みの国内銀行勢を主体にした需要などで無難に通過するのではないか」(外資系証券)とみられている。

<09:19> 前週の対内外証券売買、居住者1兆円超の外債処分

財務省が9日発表した2月26日―3月4日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆円超売り越した。市場では「引き続き米債金利の上昇を警戒した処分売りと思われる」(国内金融機関)との指摘がある。

また、非居住者が国内証券(短期債)を1兆7000億円程度売り越したことに関しては、償還要因との見方がある。

<08:54> 国債先物は続落スタート、米債安で短期筋が売り先行

国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭安の150円50銭と続落で寄り付いた。8日の米債市場では、ADP全米雇用報告が好調だったことを受けて米連邦準備理事会(FRB)が来週の会合で利上げに踏み切るとの観測が一段と高まり、国債利回りが上昇。米10年債利回りが一時2.583%と、昨年12月20日以来の高水準を付けた。

市場では「米10年債利回りが心理的な節目となる2.6%を視野にいれたことは、円債市場にアゲンストに働いている。短期筋からの売りが出ており、現物債にも波及することで、長期金利にも上昇圧力がかかり、0.10%に接近する可能性がある」(国内証券) とみている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)

ユーロ円金利先物(SGX)

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below