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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は1カ月ぶり0.050%に上昇
2017年5月11日 / 06:17 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は1カ月ぶり0.050%に上昇

[東京 11日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物が続落で引け、長期金利は1カ月ぶり0.050%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比10銭安の150円58銭と続落して引けた。前日の米債安を受けて売りが先行。日経平均株価がしっかりと推移したことも短期筋の売りを誘った。事前に警戒感があった30年債入札は無難な結果となったが、結果発表後に買い進む動きが見られず、一時150円51銭と4月10日以来の水準に下げ幅を広げた。

現物市場は長期・超長期を中心に軟調。同ゾーンは30年債入札結果発表後に短期筋から調整売りが出たが、一方でプラス金利の超長期ゾーンに一部国内勢からの押し目買いも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.050%と4月10日以来の水準に上昇。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.042%)並みになる見通し。準備預金の積み終盤で資金調達意欲が前日同様にしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1243%、平均落札利回りはマイナス0.1327%と前回(最高:マイナス0.1303%、平均:マイナス0.1395%)に比べて小幅上昇した。

<13:05> 30年債入札結果は無難、長期金利は1カ月ぶり0.050%

財務省が午後0時45分に発表した新発30年利付国債入札結果で、最低落札価格は99円45銭(最高落札利回り0.822%)となった。平均落札価格は99円54銭(平均落札利回り0.819%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は9銭と前回(7銭)から小幅拡大した。応札倍率は3.35倍と前回(3.08倍)をやや上回った。

市場では、入札結果について「最低落札価格が事前予想(99円40銭程度)を上回った。事前予想が前引け実勢に比べて弱めだったことを踏まえると、無難との評価でいいのではないか。業者は必要分をしっかりと、それ以外はやや流し気味に応札した印象」(証券)との声が聞かれた。

入札結果発表を受けて、国債先物はやや下げ幅を拡大。中心限月6月限は一時前日比17銭安の150円51銭と4月10日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.050%と4月10日以来、30年債利回りは同0.5bp高い0.825%と4月11日以来の水準に上昇した。入札に絡んで一部業者から調整売りが出たとみられている。

<12:40> 3カ月物TBの最高落札-0.1243%、ほぼ予想通り  

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1243%、平均落札利回りはマイナス0.1327%と前回(最高:マイナス0.1303%、平均:マイナス0.1395%)に比べて小幅上昇した。

市場では、入札結果について「ほぼ事前予想通り。12日に予想される日銀買い入れの通知額は1兆円を中心に7500億円から1兆2500億円程度になるのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:09> 国債先物は小幅続落、長期金利0.040%に上昇

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。10日の米債市場がさえない動きになったことに加え、リスク志向がやや優勢となったことで弱含みで推移した。30年利付国債入札を控えたヘッジもみられた。現物債は動意薄。長期ゾーンが先物に連動して金利に上昇圧力がかかった程度。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円64銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.042%付近を中心に取引された。マイナス0.03%台の取引が多く、加重平均は上昇するとみられている。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札に関しては、最高落札利回りはマイナス0.12%─マイナス0.13%付近になるとの予測が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:35> 財務省が30年債入札を通告、強弱見方分かれる

財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。0.8%クーポンの54回債リオープン発行になる。

入札に関して市場では見方が割れている。強気な見方としては「30年債利回りは4月17日に0.735%まで低下していたが、足元では0.820%近辺まで調整されている。4月債の落札利回りが0.7%台後半だったことからみて現行の利回り水準には投資妙味があり、無難に通過するのではないか」(国内証券)という。30年54回債には入札無難と見込んだ先回り買いが入っている。

一方で30年債利回りが4月5日に0.875%と高水準を付けていたことから、「投資家目線は0.850%─0.870%近辺にありそうだ。さらに、主力投資家の生損保は過去の経験則から5月は超長期国債を積極的に買い入れない傾向があり、需要を喚起するためにはもう一段の調整が必要」(別の国内証券)との声もある。

<09:52> 4月対外対内証券投資、居住者の外債処分超規模が過去最大

財務省が11日発表した4月の対外対内証券投資売買契約の状況(指定報告機関ベース)によると、居住者による対外債券(中長期債)投資は4兆2559億円の処分超だった。月次の売り越し額としては過去最大規模になる。

市場では「フランスの大統領選挙を控えて、欧州債全般の調整が見られたことに加えて、米債での益出しなどが複合的に影響したもよう」(国内金融機関)との声が出ている。

<08:55> 国債先物は続落で寄り付く、リスク志向を想定

国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の150円65銭と続落して寄り付いた。前日終盤にリスク志向の流れから国債先物は下落幅を拡大して、現物債では長いゾーンが4月中旬、中期ゾーンは4月上旬の水準まで金利が上昇した。「きょうも同様な流れから始まった。10日の米債市場がさえない動きになったことに加え、リスク志向が優勢になる可能性を想定した売りが先行している」(国内証券)という。また、きょう実施される30年利付国債入札を控えたヘッジも入っているとの見方がある。

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