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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利一時4月11日以来の0.040%に上昇
2017年5月10日 / 06:19 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利一時4月11日以来の0.040%に上昇

[東京 10日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:11> 国債先物が続落、長期金利一時4月11日以来の0.040%に上昇

長期国債先物は続落。日経平均株価が強含みで推移したことから売りが終盤にかけて優勢になった。現物債は弱含むゾーンが目立った。先物に連動する格好で中長期ゾーンの金利に上昇圧力がかかった。5年債利回りは4月5日以来のマイナス0.125%に上昇した。30年債入札を控えた超長期ゾーンも調整地合いになった。40年債利回りは4月11日以来の1.040%の高水準を付けた。韓国大統領選の結果は材料視されるまでには至らなかった。

日銀オペに関しては、市場想定通りの内容で通告された。オペ結果は総じて無難との見方が出ていた。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比10銭安の150円68銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.035%。一時0.040%と4月11日以来の水準に上昇した。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.065%を中心に取引された。準備預金の積み終盤で、資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.095%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1302%と前回からマイナス幅を縮小した。最高落札利回りは6カ月物として昨年3月以来の高水準になった。日銀オペのオファー額に対する不透明感が反映された入札結果との見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:48> 6カ月物TB入札結果、最高落札利回りが昨年3月以来の高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1302%、平均落札利回りはマイナス0.1382%と前回(最高:マイナス0.1435%、平均:マイナス0.1494%)からマイナス幅を縮小した。最高落札利回りは6カ月物として昨年3月以来の高水準になった。

市場では「日銀オペのオファー額に対する不透明感が反映された入札結果」(国内金融機関)とみている。

<12:28> 国債買入オペ結果、長期ゾーン需給が引き締まる方向

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は利回り格差の水準が市場実勢対比でやや甘くなったが、応札倍率が前回の3倍台を下回る2倍台となり需給が引き締まる方向にあることが確認できた。長期ゾーンにポジティブに働くことも考えられる」(国内証券)とみている。

中期ゾーンに関しては「2本とも利回り格差がおおむね無難な水準に収まったほか、応札倍率が前回を下回った。とくに残存3年超5年以下の応札倍率は前回4.35倍と高率だったが、今回は3.47倍まで大幅に低下したことから5年債利回りを中心に低下圧力がかかる場面があるのではないか」(同)という。

<11:15> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は横ばい0.030%

国債先物中心限月6月限は前日比2銭安の150円76銭と小幅続落して午前の取引を終えた。目先の手掛かりに欠く中、日銀が通知した中期・長期を対象にした国債買い入れで需給が引き締まるとの見方が相場を下支え。朝方から前日終値付近で方向感に欠く値動きとなった。現物市場も閑散小動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.030%で推移した。

朝方に公表された4月日銀金融政策決定会合の主な意見や黒田東彦日銀総裁の衆院財務金融委員会での発言は、特段材料視されなかった。

ロス米商務長官は9日、ロイターとのインタビューで、トランプ政権が掲げる3%の経済成長率目標について、「今年は明らかに達成不可能」と述べた。またドルは強すぎるのではなく、他の通貨が弱すぎるとの見解を表明した。

市場では、「日本、米国などの先進国で共通しているのは、潜在成長率の鈍化。加えて、トランプ政権の政策運営に懸念が広がっている。財政拡大余地が限られる中、景気浮揚策として金融政策に負荷がかかりやすい構図は変わらない。米長期金利が上がりにくい状況は続くだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.065%を中心に取引された。準備預金の積み終盤で、資金調達意欲がしっかりと示され、加重平均レートも前日(マイナス0.053%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は下落。財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.14%程度と前回(マイナス0.1435%)並みか前回を小幅上回るとみられている。

<10:13> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは対象年限を含めて、事前予想通り。国債先物は日銀通告に目立った反応がみられていない。

<08:54> 国債先物は小反発で寄り付く、日銀買入期待で底堅さ

国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の150円79銭と小反発して寄り付いた。前日の米債市場が下落したが、きょうは、中期・長期を対象にした日銀買い入れが予定されており、需給面からのサポートを受けて底堅いスタートとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらず0.030%。

市場では、「前日に10年債入札を順調にこなした。長期を対象にした日銀買い入れは、きょう、12日、17日に予定されているため、10年ゾーンは売りにくい状況」(証券)との声が出ている。

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