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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が軟調、日銀買い入れ結果で需給に緩み
2017年5月31日 / 03:57 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が軟調、日銀買い入れ結果で需給に緩み

[東京 31日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:48> 国債先物が軟調、日銀買い入れ結果で需給に緩み

国債先物が軟調。中心限月6月限は午後の取引開始直後に一時前日比9銭安の150円66銭と午前安値まで水準を下げた。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れの結果で需給の緩みを意識した売りが出た。

買い入れ対象は「残存1年超3年以下」「残存3年超5年以下」「残存10年超25年以下」「残存25年超」。

市場では、買い入れ結果について「1─3年、10─25年が甘かった」(証券)との声が出ている。

<11:09> 国債先物は小反落、長期金利0.040%に小幅上昇

国債先物は小反落で午前の取引を終えた。30日の米債高を手掛かりに買いが先行したが、日経平均株価が底堅さを見せると、短期筋からの戻り売りがやや優勢になった。

現物債は長期ゾーンにあすの10年債入札を前にした調整がみられた。中期ゾーンもポジションを調整する動きがみられた。超長期ゾーンはインデックスの年限を長期化する需要などで底堅い。中期と超長期ゾーンを対象に日銀の国債買い入れオペが通告されたが、午前の取引では反応が限られた。

日銀がきょう夕方に公表する6月の長期国債買入れオペの運営方針の内容を見極めたいとする市場参加者が多くなった。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比5銭安の150円70銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%付近を中心に取引された。月末となり、資金調達を控える金融機関が増えたことから中心レートは弱含みとなった。日銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:13> 日銀が国債買入を通告、対象は超長期・中期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額3000億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額1000億円)。

日銀オペの通告内容は市場想定通りとなった。「オペ結果にもよるが、買入予定額が据え置かれた安心感から相場を下支えしそうだ」(国内証券)という。

<09:39> 新発国債の決済期間短縮報道、投資家も前向き評価との見方

財務省は新発国債の入札から発行までの決済期間について、入札の翌営業日にそろえる方針との日本経済新聞の報道について、市場では「決済期間の短縮は投資家にとっても発行リスクを抑制できることから前向きに評価するだろう。国債を購入した金融機関が民間の間で転売する場合のリスクも軽減できそうだ。また、市場参加者が入札で手に入れた国債をすぐに日銀の国債買い入れオペで転売しやすくなりそうだ」(国内証券)という。2018年5月から実施するとされている。

これまで通常は入札から2営業日後に発行、また、3月、6月、9月、12月に入札する新発の5年から30年債は発行まで10日以上かかることがあった。

<08:58> 国債先物は小幅続伸で始まる、米債高受け買い優勢

国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の150円77銭と小幅続伸で寄り付いた。休場明け30日の米債市場で、物価指標が予想より弱くインフレの芽が出難いとの見方から金利に低下圧力がかかった流れを引き継いだとみられている。市場では「米債高に加え、きょうは中期と超長期ゾーンを対象に日銀の国債買い入れオペが予定されていることや、月末特有のインデックスの年限を長期化する需要への期待もあることから買いが優勢になりそうだ」(国内証券)とみている。

きょうの朝方に発表された4月鉱工業生産指数(速報)は前月比4.0%の上昇となった。ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、中央値は前月比4.3%の上昇だった。予想には届かなかったが、前月の落ち込みは一時的で、再び増産基調に戻るとの見方を裏付けた。ただ、足元の円債市場への影響は限られている。

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