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〔マーケットアイ〕金利:国債先物はしっかり、政策維持の日銀会合に反応限定的
2017年3月16日 / 03:35 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物はしっかり、政策維持の日銀会合に反応限定的

[東京 16日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:31> 国債先物はしっかり、政策維持の日銀会合に反応限定的

国債先物はしっかり。中心限月6月限は午後、前日比19銭高の150円10銭と午前終値(150円08銭)をわずかに上回って取引が始まった。

日銀は金融政策決定会合で短期金利をマイナス0.1%、長期金利をゼロ%程度とする金融政策の現状維持を決めたが、相場の反応が限られた。

市場では「日銀会合は予想通りでサプライズなし。午後は、株価が戻せば、債券は上値を重くする場面もありそうだが、一方で期末を見据えた残高積み増しニーズもあり、底堅い地合いが続くだろう」(証券)との声が出ている。

<11:08> 国債先物は反発、長期金利0.080%に低下

国債先物は反発で午前の取引を終えた。15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げが決まったが、声明で金融引き締めペース加速の兆候が示されず、米債利回りが急低下した。この流れを受けて国債先物にも買いが優勢になった。

現物債では金利に低下圧力がかかった。超長期債金利の低下が目立つ展開で、イールドカーブのフラット化を想定した需要が観測されていた。中長期ゾーンもしっかり。国内銀行勢の押し目買いが入ったとみられている。

財務省が朝方日発表した3月5日―3月11日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者が引き続き外債(中長期債)を処分している。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比17銭高の150円08銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.080%。一時3月8日以来となる0.075%まで低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%付近を中心に取引された。準備預金の新積み期に入ったことに加え、日銀金融政策決定会合の結果を待つ姿勢から様子見となる市場参加者が増えた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:36> 超長期債金利に低下圧力、フラット化想定の需要

超長期債金利に強い低下圧力がかかっている。足元の40年債利回りは7日以来の1.010%に急低下して推移。市場では「FOMCの声明をハト派的と受け止めて米債金利が急低下したことが直接的な材料で、イールドカーブのフラット化を想定した需要がみられるようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

<08:59> 国債先物は反発スタート、FOMCをハト派的と受け止め

国債先物中心限月6月限は、前営業日比17銭高の150円08銭と反発で寄り付いた。15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で米連邦準備理事会(FRB)は追加利上げを決めた。しかし、同日の米債市場では、声明で金融引き締めペース加速の兆候が示されなかったことを受け、利回りが急低下した。市場では「どちらかというと、声明はハト派的な内容になった。この点を好感して米債市場同様に円債市場でも買いが先行している」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.080%での寄り。

FOMCと今後の米債市場について、みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は「安全運転に徹したとの印象。米10年債利回りに関しては、昨年ピークの2.64%を超えるのではないかという危機にあったが、FOMCのメッセージを受けて、とりあえず危機は去ったように見える」と分析した。

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