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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利変わらず0.040%
2017年6月1日 / 02:24 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利変わらず0.040%

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<11:12> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.040%

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。米債高を手掛かりに短期筋からの買いがやや優勢になったが、10年債入札を控えたヘッジが上値を抑えた。日経平均株価が堅調に推移したことも一部で売りを誘った。現物債は超長期ゾーンが月替わりとなり、益出しなどで軟化。入札を控えているが長期ゾーンは総じて横ばい。入札はショートカバー需要などで無難に通過するとみられている。

原田泰日銀審議委員は1日の金融経済懇談会(岐阜市)での講演で「日銀が長期的に損失を負うことによる危険など存在しない」、「消費税10%まで上げても影響わずかとの説は信じがたい」などと述べたが、相場への影響は限られた。

財務省が1日発表した5月21日―5月27日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者の外債(中長期債)投資は7321億円の取得超になった。国内勢は5月に入ってから外債の買い越しを高水準で続けている。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭高の150円70銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.075%付近を中心に取引された。月替わりとなり、中心レートは月末対比で若干上昇している。財務省が午後0時35分に公表する3カ月国庫短期証券(TB)入札結果で最高落札利回りはマイナス0.11%台半ばになるとの見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:32> 10年債入札、ショートカバー需要で無難予想

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で347回債の新発債になる。発行予定額は2兆3000億円程度と前月債と同額。

無難な結果となった5月の346回債入札では、落札利回りが0.03%台だった。市場では「今回債は償還が3カ月延びることから新発債となり、既発債の0.04%に金利が上乗せされることになるため、前回を上回る0.05%程度で入札を迎えることになるだろう。主にショートカバー・ニーズを中心に需要を集めて無難に通過しそうだ」(国内証券)との見方がある。

ただ、発行日の関係で、あす予定されている長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペの対象銘柄にならないことを意識する市場参加者がいる。

<08:52> 国債先物は横ばいスタート、10年債入札前のヘッジが上値抑える

国債先物中心限月6月限は前営業日比横ばいの150円67銭で寄り付いた。前日の米債市場で10年債利回りが一時2.2%を下回るなど金利が低下基調になった。市場では「米債高を手掛かりに短期筋からの買いが先行する可能性もあったが、さすがにきょう実施予定の10年債入札を控えてヘッジが上値を抑えているようだ」(国内証券)とみている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.040%での寄り。

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