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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利は0.085%で変わらず
2017年3月10日 / 06:18 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、長期金利は0.085%で変わらず

[東京 10日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:10> 国債先物は横ばいで引け、長期金利は0.085%で変わらず

国債先物中心限月6月限は前日比変わらずの149円95銭で引けた。前日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)による3月利上げ観測が強まり、米債が下落したことを受けて売りが先行した。その後は日銀が国債買い入れによる需給引き締まりが意識され、プラス圏に浮上する場面もあったが、上値も限定的。今夜の2月米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが強く、前日終値付近で推移が続いた。6月限は出来高ベースで3月限を上回った。この結果、中心限月は3月限から6月限に移行した。

現物市場は長期ゾーンが底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.085%に上昇した。超長期ゾーンが軟調。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、0.02%台前半から半ばと前日(マイナス0.027%)をやや上回る見通し。準備預金の積み期後半で資金調達意欲がしっかりと示される中、週末要因で前日に比べて強地合い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

国庫短期証券で3カ月物国庫短期証券(669回)レートは前日比0.015%高いマイナス0.399%に小幅上昇。日銀が通告した国庫短期証券買い入れでオファー額が2500億円と事前予想に比べて少なかったことで調整売りが出た。買い入れには、新発6カ月物中心に落札されたとみられている。

<12:43> 国債先物が強含み、日銀買入れで需給の底堅さを確認

国債先物が強含み。中心限月6月限は一時前日比9銭高の150円04銭に上昇した。中期・超長期を対象にした4本の日銀国債買い入れが、売り急ぐ動きが見られず、需給の底堅さを反映した結果となったことを受けて、買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.085%に水準を戻した。

市場では「日銀買い入れは、残存1年超3年以下が弱めとなったが、他の3本は強めの結果だった。日銀買入れの対象銘柄に新発債が含まれていなかったが、既発債の需給を見る限り、売り急ぐような動きはなかったようだ」(国内証券)との見方が出ている。

<11:40> 日銀の短国買い入れ結果、6カ月物中心に落札か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額2500億円に対して応札額が1兆0184億円で、そのうち2500億円が落札された。案分利回り格差はプラス0.034%、平均利回り格差はプラス0.036%。

市場では「買入予定額が事前予想に比べて少なかった。期末に向けて金融機関の担保需要が強まることを踏まえての対応だろう。新発6カ月物中心に日銀に売却されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:13> 国債先物は小反発、長期金利0.090%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。9日の米債市場では、米利上げ観測が高まる中、米10年債利回りが心理的な節目となる2.6%を超える場面があり、この点を材料視した短期筋からの売りが先行。中盤以降は日銀オペへの期待などから底堅く推移し、事実上の中心限月の交代を波乱なく終えると強含みとなった。

現物債市場では金利に上昇圧力がかかった。国債先物からの影響は限定的で、米債安の影響が強まった。前日の5年債入札が低調だった中期ゾーンは引き続き軟化。超長期ゾーンも弱含みで推移した。

日銀オペで残存1年超3年以下を対象にした国債買い入れオペのオファー額が前回から200億円減額されたが、影響は限られた。

長期国債先物では事実上の中心限月となった6月限の前引けは、前営業日比3銭高の149円98銭。3月限の前引けは、前営業日比3銭高の150円41銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.030%を中心にした取引。週末要因もあって金融機関の資金調達意欲はしっかりと示されておりレートは上昇基調にある。3カ月物国庫短期証券(669回)は弱含み。日銀はオファー額2500億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:22> 国債先物は動意薄、残存1年超3年以下の日銀オペ減額でも

国債先物は動意薄。日銀がオファーした残存1年超3年以下が対象の国債買い入れオペでオファー額が前回から200億円減額されたが、影響は限られている。

市場では「1日に中期ゾーンのオファー額が減らされていたので、きょうは据え置かれると見ていただけにやや戸惑いがある。しかし、短いゾーンの金利はマイナス幅を深くしていることなどから判断して減額は可能性としてあった」(国内証券)との指摘が出ている。

<10:05> 国債先物は事実上の中心限月交代、ロール順調に進む

国債先物の中心限月が事実上交代した。3月限は13日に最終取引日を迎えるが、きょうの前場中盤の取引で6月限の出来高が3月限を上回ったことで中心限月の交代となった。

「3月限の建玉が高水準に膨らんでいたため、一部で不安視する声があったが、ロールが順調に進み波乱なく中心限月は交代した」(国内証券)という。

<08:56> 国債先物は続落で始まる、米金利上昇で売り優勢

国債先物中心限月3月限は、前営業日比10銭安の150円28銭と続落で寄り付いた。9日の米債市場では、米利上げ観測が高まる中、米10年債利回りが心理的な節目となる2.6%を超える場面があった。市場では「2.6%をあっさり超えてきたため、短期筋からの売りが先行している。ただ、きょうは中期と超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されているため、一方的に売らいこまれる地合いにはなっていない」(国内証券)という。また、中心限月交代に絡むロールが進行することで、きょうにも3月限から6月限への中心限月移行が想定されている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%で寄り付いた。

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