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〔マーケットアイ〕金利:国債先物もみあい、手掛かりを欠く
2017年4月24日 / 05:33 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物もみあい、手掛かりを欠く

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<14:28> 国債先物もみあい、手掛かりを欠く

国債先物はもみあい。足元の中心限月6月限は前引け水準で膠着感を強めている。市場では「仏大統領選の第1回投票結果を織り込んだことや、日銀がオファーした残存5年超10年以下を対象にしたオペ結果が無難な範囲に収まったことなどから手掛かりを欠いているようだ」(国内証券)とみている。

10年最長期国債利回り(長期金利)も動意薄。午前終盤の取引から動かず0.020%で推移。

<12:28> 国債買入オペ結果、減額の残存3年超5年以下は弱め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「オファー額が減額となった残存3年超5年以下の応札倍率が前回をやや上回り、利回り格差の水準は市場実勢対比で弱めになった。残存1年超3年以下は応札倍率が5倍台と高く需給の緩みを意識させる結果となり、利回り格差の水準も甘め」(国内証券)という。中期ゾーンにはネガティブに働く結果との見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「利回り格差の水準は市場実勢対比で若干弱くなったが、応札倍率が前回を下回ったことで、長期ゾーンにネガティブに働くことはないだろう」(同)とみられている。

<11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.020%に上昇

国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の151円ちょうどに続落して午前の取引を終えた。フランス大統領選の第1回投票で、中道系独立候補のマクロン前経済相と極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首が5月7日の決選投票に進む見通しとなったことを受け、早朝の為替市場で円安が進行。日経平均も大幅続伸の展開となったことから、朝方から売りが先行した。いったん下げ渋る場面もあったが、日銀が通告した国債買い入れで「残存3年超5年以下」の通知金額を前回比で300億円減額すると、失望売りが出て一時150円93銭まで下落した。

現物市場も軟調。日銀の減額対象となった5年債利回りは、同1.5bp高いマイナス0.160%に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.020%を付けた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.085%を中心に取引された。前週末に比べて弱含みの展開。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:30> 日銀が国債買入を通告、「残存3年超5年以下」は300億円減額

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額3200億円)、「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、物価連動債(発行予定額250億円)。「残存3年超5年以下」の買入予定額は前回から300億円減額された。

市場では「朝方から金利が上昇していたため、このタイミングでの買入減額に違和感もある。しかし、28日公表の5月日銀買入方針で減額の可能性が意識されていたことを踏まえると、日銀は地ならし的に減額に踏み切ったのではないか。基本的に国債買い入れ額を減らしたいとの思惑があるのだろう」(外資系証券)との見方が出ている。

日銀が「残存3年超5年以下」の買い入れを減額したことで、国債先物は一時下げ幅を拡大。中心限月6月限は前日比15銭安の150円93銭に水準を下げた。現物市場でも5年債利回りが同1.5bp高いマイナス0.160%に上昇した。

<08:58> 国債先物が続落で寄り付く、仏大統領選後の円安で売り先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭安の150円95銭と続落して寄り付いた。23日に実施されたフランス大統領選の第1回投票終了直後に発表された出口調査で、中道系独立候補のマクロン前経済相と極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首が5月7日の決選投票に進む見通しとなった。週明け早朝の為替市場で、円安に振れたことを受けて、売りが先行した。その後は下値を売り込む動きは見られず、下げ渋っている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.020%に上昇した。

市場では「フランス大統領選第1回投票結果を受けて、条件反射的に為替が円安方向に振れたが、結果そのものは事前の世論調査に近い内容。きょうの円債は日銀買い入れが予定されていることもあり、売りが続くこともないだろう」(証券)との声が出ている。

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