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〔マーケットアイ〕金利:国債買入オペ結果、増額の1年以下の応札倍率5倍台に低下
2017年6月2日 / 03:36 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債買入オペ結果、増額の1年以下の応札倍率5倍台に低下

[東京 2日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<12:28> 国債買入オペ結果、増額の1年以下の応札倍率5倍台に低下

日銀の国債買い入れオペについて、市場では「残存1年以下は応札倍率が前回の8倍台から今回5倍台に低下したが、利回り格差の水準は依然として良くない」(国内証券)とみている。

残存1年以下のオファー額が前回700億円から300億円増額されたことについて、市場では「オファー額の1000億円は日銀が前月末に公表した買入予定額レンジの中央値となり、想定の範囲内だ。残存1年以下の需給が極端に緩んでいたことに配慮された増額と受け止めている」(国内証券)という。

中期ゾーンは、応札倍率が前回比で残存1年超3年以下が低下、残存3年超5年以下が上昇したが、需給への不安を感じる水準ではないとの見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率が前回から低下したことに加え、利回り格差の水準が市場実勢対比で無難な範囲に収まった」(国内証券)とみている。

<11:36> 短国買い入れ、3カ月物中心に応札との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額5000億円に対して、応札額は1兆4920億円、落札額は5005億円。案分利回り格差はプラス0.000%、平均落札利回り格差はプラス0.001%。

市場では、オペ結果について「利回り格差の水準が市場実勢並みに収まり、落ち着いた結果になった。おそらく3カ月物中心に応札されたと思われる」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:13> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は約2カ月ぶり0.055%

国債先物中心限月6月限は前日比1銭高の150円70銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。日銀が通告した国債買い入れをにらみ、朝方は買いが先行。日経平均株価が約1年半ぶりに2万円を大台を回復したことから、一時小幅安まで軟化する場面もあったが、良好な需給環境に支えられて下値は限られた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。株高を受けて短期筋から調整売りが出た。ただ、超長期ゾーンには一部国内勢からの押し目買いも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.055%と4月10日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.070%を中心に取引された。税揚げ日や週末を迎えて、前日に比べて資金調達意欲がしっかりと示された。加重平均レートは前日(マイナス0.060%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れ5000億円を通告した。

<10:17> 日銀が国債買い入れを通告、「残存1年以下」を増額

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額1000億円)、「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。

買入予定額は「残存1年以下」が前回(700億円)から増額されたが、他の3本は前回から据え置かれた。市場では「残存1年以下の増額は予想通り。売り圧力で需給が不安定な状況が続いていたことに配慮したのではないか」(証券)との声が出ている。

国債先物に目立った反応が出ていない。中心限月6月限は150円70銭付近で推移している。

日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は5000億円。

<09:30> 長期金利が約2カ月ぶり0.055%、日経2万円回復で調整売り

10年最長期国債利回り(長期金利)が一時前日比0.5bp高い0.055%と4月10日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。日経平均が約1年半ぶりに2万円台を回復したことを受けて、前日の入札で在庫を抱えた短期筋から調整売りが出た。

国債先物も軟化。中心限月6月限は一時前日比2銭安の150円67銭と小幅安水準まで下落したが、その後は前日終値付近まで持ち直している。

市場では「株高を受けて調整売りが出たが、きょうは日銀買い入れが予定されており、大きく売られることもないだろう」(証券)との声が出ている。

<08:59> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、日銀買入をにらむ

国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の150円72銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の米国市場でNYダウが最高値を更新する一方、米債が下落。円債市場を取り巻く外部環境は逆風だが、前日に10年債入札を無難にこなすなど、良好な需給環境が意識されて買いが先行している。また、きょうは中期・長期を対象にした日銀国債買い入れが予定されていることもサポート要因となっている。

市場では「朝方の取引では、日銀買い入れ待ちの様相を強めている。買い入れ後は、6日の30年債入札が意識され、スティープ化圧力がかかる可能性もある」(証券)との声が出ている。

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