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〔マーケットアイ〕金利:日銀が訓練目的の共担オペを通告、オファー額1000億円
2017年5月24日 / 06:12 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:日銀が訓練目的の共担オペを通告、オファー額1000億円

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<15:07> 日銀が訓練目的の共担オペを通告、オファー額1000億円

日銀は24日の午後3時に訓練目的の共通担保資金供給オペをオファーした。即日スタートの共通担保資金供給オペにかかる事務を確認することを通じて、災害時等における業務継続体制の整備を図る目的で実施された。

オペ内容は共通担保資金供給(本店/固定金利方式)で即日スタート、25日エンド、オファー金額は1000億円。

<13:32> 中期債利回りに上昇圧力、日銀オペ結果を嫌気

中期債利回りに上昇圧力。2年債、5年債ともに利回りは前営業日比1bp上昇して推移している。市場では「きょうオファーされた日銀オペで中期ゾーンの応札倍率が高くなったことで需給の緩みが意識されたようだ。来週には2年債入札が控えていることも影響している」(国内証券)との指摘がある。

もっとも、このまま金利が上昇基調になるとの見方は少ない。「残存1年超5年以下を対象にした日銀オペは31日にも予定されていることから需給が崩れることは考えにくい」(同)という。

<12:23> 国債買入オペ結果、中期の応札倍率が上昇

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンについては、応札倍率が前回を上回り、残存1年超3年以下が4倍台になるなど需給が緩む方向になっていることが確認できた。ただ、利回り格差の水準は2本ともほぼ市場実勢範囲に収まった」(国内証券)とみている。

残存5年超10年以下に関しては「応札倍率は前回を下回ったことに加え、利回り格差も無難な水準になった。午後の取引では長期ゾーンに追い風になりそうだ」(同)という。

参院は24日午前の本会議で、日銀審議委員に三菱UFJリサーチ&コンサルティング・上席主任研究員の片岡剛士氏(44)と、三菱東京UFJ銀行・取締役の鈴木人司氏(63)を起用する国会同意人事案を、与党などの賛成多数で可決した。近く開かれる衆院本会議でも同意を得られる見通しで、内閣の任命を経て7月24日に就任する予定。

片岡氏は、大規模な金融緩和政策を柱に人々のインフレ期待を高めることでデフレ脱却を目指す、いわゆるリフレ派の代表的なエコノミスト。市場では「執行部を中心に進めている現行の金融政策をより多数で実施していくことになるだろう」(国内金融機関)との見方を示した。

<11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.045%に小幅上昇

国債先物中心限月6月限は前日比6銭安の150円53銭と反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、日銀が中期・長期を対象に買い入れを予定通りに通告したことで需給引き締まりが意識され、下値は限定的だった。市場では「円安・株高と一時的にリスクオンの方向に振れているが、インフレ期待が高まっているわけではなく、下値で買い期待もある」(国内金融機関)との声が出ている。現物市場は持ち高調整主体の動きで閑散。先物安を受けて中長期ゾーンが利回り上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.045%に小幅上昇。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%付近での取引。資金調達需要は限定的で、加重平均レートは試し取りが観測された前日(マイナス0.037%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:53> 16年度の都銀国債残高9.2兆円減、外国証券は7.5兆円減

日銀の統計によると、都銀の国債残高は17年3月末現在、43兆9800億円と前年同月に比べて9兆2063億円の減少となった。ピークだった12年3月(112兆6915億円)の約39%まで減らした計算。また、外国証券の残高は24兆4976億円と同7兆5336億円の減少となった。

市場では「都銀の国債保有残高は、担保需要などを踏まえると限界近くまで減少した印象。日銀が銀行から国債を買い入れる余力は小さいのではないか。また、外国証券の残高減は、昨年度後半のトランプ相場による金利上昇で損失を抱えたため、処分売りを余儀なくされたのだろう。外債運用の慎重化をうかがうことができる」(国内金融機関)との声が出ている。

<10:12> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは対象年限を含めて、事前予想通り。国債先物は反応薄。中心限月6月限は150円台で小動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.045%。

<09:00> 国債先物が小反落で寄り付く、新発10年債の日銀シェア67%に上昇

国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の150円55銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、きょうは中期・長期を対象に日銀買い入れが通告される予定で、需給面からのサポートを受けて、下値は限定的にとどまっている。

  日銀が23日に発表した保有国債の銘柄別残高(5月19日現在)によると、前回発表(5月10日現在)に比べて新発10年346回債が9907億円増加した。

市場では「前回からカレント債中心に、日銀に売却された。10年346回債の日銀シェアが約67%に上昇するなど、カレント債の需給が徐々にタイト化しており、売りが出にくくなっているようだ」(証券)との声が出ている。

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