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〔マーケットアイ〕金利:日銀短国買入の応札3.34兆円に減少、需給改善方向か
2017年4月21日 / 02:47 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:日銀短国買入の応札3.34兆円に減少、需給改善方向か

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<11:36> 日銀短国買入の応札3.34兆円に減少、需給改善方向か

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆円に対して応札額が3兆3413億円で、そのうち1兆円が落札された。案分利回り格差はマイナス0.006%、平均利回り格差はマイナス0.002%。

市場では「応札額が前回(5.18兆円)から減少。レート水準をみても、日銀への売却を急ぐという雰囲気ではなくなっている。荷もたれ感あった需給が改善方向に向かっているのだろう。1年物を中心に既発・新発の3カ月物が落札されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

午前の市場では、新発3カ月物が前日比0.015%低いマイナス0.170%で出合を付けた。

<11:10> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は0.015%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比3銭安の151円08銭と小幅続落して午前の取引を終えた。前日の海外市場でリスクオフの流れが一服し、米債が下落した流れを受けて売りが先行した。ただ、前日の20年債入札を順調にこなして良好な需給環境が意識される中、日銀が予想通りに短期・超長期を対象に国債買い入れを通告したこともあり、下値は限られた。

現物市場は先物安を受けて長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.015%に上昇した。超長期ゾーンは、朝方を中心に利回り低下圧力がかかったが、利回り低下局面で短期筋の利益確定売りに押される場面もあった。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引された。週末を迎えたが、資金調達意欲が高まらず、前日比で弱含みの展開。加重平均レートは前日(マイナス0.061%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は下落。日銀は午前、国庫短期証券買い入れ1兆円を通告した。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、対象は短期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「同10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「同25年超」(買入予定額1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは対象年限を含めて予想通り。国債先物は小幅安で推移している。

日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は1兆円。

<08:58> 国債先物は小幅続落で寄り付く、リスクオフ一服で売り先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭安の151円07銭と小幅続落して寄り付いた。前日の海外市場で、ムニューシン米財務長官が近く大型の減税改革を提示するとの発言などを受けて、リスクオフの流れが一服し、安全資産の米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、前日の20年債入札で好需給が確認されたほか、きょうは日銀の買い入れが予定されており、売り先行後は下げ渋っている。現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)が同0.5bp高い0.015%に上昇した。

市場では「20年債入札を順調にこなしたが、ロールダウン効果で有効なゾーンを消去法的に買わざるを得なかったのだろう。需給は良好できょうの日銀買い入れも強めの結果になる可能性がある」(証券)との声が出ている。

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