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〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ結果、業者の在庫軽い
2017年6月9日 / 02:48 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ結果、業者の在庫軽い

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<11:43> 短国買い入れ結果、業者の在庫軽い

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対して、応札額は1兆2124億円、落札額は7501億円。案分利回り格差はマイナス0.019%、平均落札利回り格差はマイナス0.007%。

市場では、オペ結果について「応札倍率が1.6倍と低くなったことに加え、利回り格差の水準が市場実勢対比で強めになったことから判断して業者の在庫が軽かったことが分かる。やはり、超過準備の一部に適用されている付利(マイナス0.1%)を上回る利回り水準では投資家の需要が強かったことが確認できた」(国内金融機関)との声が出ていた。

<11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.060%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前日比13銭高の150円60銭と反発して午前の取引を終えた。前日に大幅安となった反動や日銀が中期・超長期を対象に国債買い入れを通告したことを受けて、買いが優勢だった。また、6月限の最終売買日を13日に控え、限月交代に絡む買い戻しも入った。

前日の海外市場で欧州中央銀行(ECB)理事会、コミー米連邦捜査局(FBI)前長官の議会証言、英総選挙といったイベントが相次いだが、相場への影響は限られた。

現物市場は前日に大きく利回りが上昇した長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。一部国内勢の押し目買いも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.060%に低下した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.07%付近で取引された。週末要因で前日に比べて強めの地合い。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。日銀は午前、国庫短期証券買い入れ7500億円を通告した。6カ月物国庫短期証券は一時前日比0.008%低いマイナス0.105%に低下した。

<10:13> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、オファー額据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額3000億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額1000億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

市場の一部に中期ゾーンの増額を期待する声があったため、国債先物中心限月6月限は一時前日比3銭高の150円50銭まで上げ幅を縮小する場面もあったが、すぐに買い戻しが入った。

また、日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。買入予定額は7500億円。

<09:05> 国債先物は反発で寄り付く、日銀買い入れに期待

国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭高の150円55銭と反発で寄り付いた。前日に大幅安となった反動から買い戻しが先行。中期・超長期を対象にした日銀買い入れが予定されていることもサポート要因となっている。また、6月限の最終売買日を13日に控えて、限月交代に絡む持ち高調整の動きが出ている。

市場では「前日の海外市場でイベントが相次いだが、マーケットの動きを見る限り、落ち着いた動き。前日は急落した円債だが、自律反発的な動きになっている。日銀の買い入れが相場を支える構図が続くだろう」(証券)との声が出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0.060%に低下した

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