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〔マーケットアイ〕金利:長期ゾーンに押し目買い、強めのオペ結果を好感
2017年4月26日 / 04:16 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:長期ゾーンに押し目買い、強めのオペ結果を好感

[東京 26日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<13:13> 長期ゾーンに押し目買い、強めのオペ結果を好感

長期ゾーンに押し目買い。10年最長期国債利回り(長期金利)は午前の取引で、一時前営業日比1bp上昇の0.025%と4月14日以来の高水準を付けたが、足元では0.020%に金利上昇が抑制されている。市場では「長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペの結果が強めだったことを好感した国内銀行勢と思われる押し目買いが入ったようだ」(国内金融機関)とみている。

<12:46> 3カ月物TB入札結果は予想範囲内、マイナス幅縮小の修正

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1383%、平均落札利回りはマイナス0.1475%と前回(最高:マイナス0.1343%、平均:マイナス0.1427%)からマイナス幅を拡大した。

市場では「落札利回りは予想の範囲内に収まった。最高落札利回りは、一時マイナス0.1070%までマイナス幅を縮小したことの修正が続いている」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:25> 国債買入オペ結果、残存25年超が甘め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超では、残存10年超25年以下の応札倍率が前回を下回る一方で、残存25年超は上回った。利回り格差の水準は残存10年超25年以下が市場実勢対比で無難な水準に収まったが、残存25年超はやや甘い」(国内証券)との見方が出ていた。

残存5年超10年以下に関しては「前回の応札倍率は3倍台だったが、今回は2倍台に低下し需給は引き締まる方向にある。利回り格差の水準も市場実勢対比で強めになった」(同)という。午後の取引では、長期ゾーンの利回り上昇は抑制される見通し。

<11:11> 国債先物は反落、長期金利0.025%に上昇

国債先物は反落して午前の取引を終えた。25日の米債安の流れを引き継いで短期筋からの売りが先行。中盤以降も円安・株高を手掛かりに調整地合いとなった。ただ、長期・超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが想定通りに通告されたことで、終盤には下落幅を縮小した。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。リスク選好が強まり、円債市場への売りが継続した。日銀オペがオファーされたが、反応は限られた。40年債利回りは4月11日以来の1%台に乗せた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比8銭安の150円97銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.025%と4月14日以来の高水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近で取引された。中心レートは前日とほぼ同じ水準だが、弱含む方向にある。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。

財務省が午後0時35分に公表する3カ月国庫短期証券(TB)入札結果では最高落札利回りはマイナス0.14%─マイナス0.15%近辺になるとの見方が出ていた。

<10:16> 日銀が国債買い入れを通告、オファー額は据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同1000億円)の3本。

買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。オペ通告で国債先物に目立った反応は出ていない。

<08:50> 国債先物が反落で寄り付く、米債安で短期筋が売り先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭安の150円97銭と反落して寄り付いた。25日の米債安の流れを引き継いで短期筋からの売りが先行している。市場では「米国市場同様に東京市場でもリスク選好となる可能性が高く、円債市場はポジションを調整する動きが強まるだろう。ただ、長期・超長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されていることから需給の引き締まりも意識されやすく、下値は限られるのではないか」(国内証券)とみられている。

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