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〔マーケットアイ〕金利:10年債入札は業者主導か、10日と12日の日銀買い入れに期待
2017年5月9日 / 05:12 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:10年債入札は業者主導か、10日と12日の日銀買い入れに期待

[東京 9日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<14:05> 10年債入札は業者主導か、10日と12日の日銀買い入れに期待

きょうの10年債入札は、ショートカバーや在庫確保を目的にした業者主導の応札に支えられたとみられている。入札結果は無難、または強めとの評価が出ているが、結果発表後の流通市場で目立った現物のフローは見られず、閑散とした取引が続いている。

市場では、10年債を対象にする日銀買い入れ(残存5年超10年以下)が今週、10日と12日の2営業日で予定されており、「入札は日銀への売却をにらんだ業者の需要も多かったのではないか」(証券)との声が出ている。

<13:00> 10年債入札結果は無難、国債先物は小動き

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債の入札結果(346回債リオープン)で、最低落札価格は100円67銭(最高落札利回り0.031%)となった。また、平均落札価格は100円68銭(平均落札利回り0.030%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(3銭)に比べて縮小。応札倍率は3.76倍と前回(3.96倍)を下回った。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、入札結果について、「無難との評価。最低落札価格は市場予想(100円65銭付近)を上回った。10年346回債は日銀が既発行額の72.3%(4月28日現在)を保有し品薄感があったほか、リスクオンの流れで利回りのプラス幅拡大していたため、買いやすかったのだろう」とみている。

国債先物は小動き。中心限月6月限は前日終値(150円82銭)付近で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.030%に上昇幅を縮めた。

<12:23> 10年債入札、最低落札価格は100円65銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円65銭付近になるとの見方が出ている。

<11:12> 国債先物は小幅続落、長期金利4月12日以来の0.035%に上昇

国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。8日の米債安の流れを引き継いだことに加え、10年利付国債入札を控えたヘッジが入った。ただ、あすの日銀による国債買い入れオペへの期待などから下値は限られた。

現物債は超長期・長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。いずれも入札を控えた調整で、利回りは4月中旬に付けた水準に上昇した。中期ゾーンもさえない。入札はショートカバー需要が支えるとの見方が示されている。9日の韓国大統領選の結果を見極めたいとする声が一部で聞かれた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円81銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.035%と4月12日以来の高水準を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.075%付近で取引された。準備預金の積み終盤となり、資金調達意欲が示されたことで中心レートは上昇基調にある。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:32> 10年債入札、ショートカバー需要が支えるとの見方

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で346回債のリオープン発行になる。発行予定額は2兆3000億円程度と前月債と同額。

市場は「足元では調整が入っているが、指標10年債利回り0.035%は前回債の落札利回り0.06%台と比較すると、調整がやや不足という感じで、投資家の積極的な需要は期待しにくい。ただ、あすの日銀による国債買い入れオペへの期待などからショートカバー・ニーズがある程度入札を支えるのではないか」(国内証券)とみている。

<08:55> 国債先物は小幅続落で寄り付く、米債安で売り先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭安の150円79銭と小幅続落して寄り付いた。8日の米10年債利回りは一時2.390%と4月10日以来の高水準を付けた。市場では「リスク選好から安全資産としての米国債の需要が低下した流れを引き継いで円債市場でも売りが先行している。10年利付国債の入札を控えたヘッジも入っているようだ」(国内証券)という。

現物債市場でも10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比1bp上昇の0.035%での寄り。業者の持ち高調整とみられており、「入札を無難に通過するためには、もう一段の調整が欲しい」(同)との声が聞かれた。

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