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〔マーケットアイ〕金利:2年債利回りに上昇圧力、一時-0.150%と昨年11月以来の高水準
2017年5月17日 / 08:27 / 4ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:2年債利回りに上昇圧力、一時-0.150%と昨年11月以来の高水準

[東京 17日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<17:20> 2年債利回りに上昇圧力、一時-0.150%と昨年11月以来の高水準

2年債利回りに上昇圧力がかかっている。夕方の取引に入って2年376回債利回りは一時前営業日2bp高いマイナス0.150%と昨年11月28日以来の高水準を付けた。市場では「きょう実施された残存1年超3年以下を対象にした日銀オペで応札倍率が4倍台に迫るなど需給の緩みが意識されていた。今後の日銀オペで中期ゾーンのオファー減額への思惑もあり、5年債とともに金利への上昇圧力が強まったもよう」(国内証券)とみている。

<15:17> 国債先物が横ばい、5年債4月4日以来の-0.110%に上昇

長期国債先物は横ばい。前日の米債高に加えて、円高・株安の流れから買いが優勢になる場面があったが、戻り売りも出たことから上値を抑えた。

現物債市場では、日銀オペが想定通りに通告されて、残存3年超5年以下のオペは無難な結果に収まったが、5年債にはポジション調整が引き続き優勢となった。利回りは4月4日以来のマイナス0.110%に上昇。2年債は動意薄となったが、前日段階で昨年12月後半の水準までマイナス幅を縮小している。長期ゾーンもさえない。一方、膠着状態にあった超長期ゾーンには終盤にかけて押し目買いが入った。あすの20年債入札を無難に通過すると見た先回り買いが一部でみられた。

安倍晋三首相と黒田東彦日銀総裁は17日昼、首相官邸で会談した。会談は1月以来、4カ月ぶり。黒田総裁によると、金融政策運営について2%の物価安定目標の実現に距離がある中で、引き続きしっかりと金融緩和を続けていくと説明した。安倍首相から金融政策について特に要請はなかったという。円債市場は材料視しなかった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比変わらずの150円61銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.040%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は、マイナス0.030─マイナス0.070%中心。準備預金の積み期前半のため、落ち着いた取引となった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.090%とマイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札は、最高落札利回りが1年物として昨年2月以来の高水準になった。日銀買い入れに対する不透明感があるとみられている。業者間取引で6カ月物TB(681回)は弱含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<12:51> 1年物TB入札、最高落札利回りは昨年2月以来の高水準

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1461%、平均落札利回りはマイナス0.1561%と前回(最高:マイナス0.1537%、平均:マイナス0.1677%)からマイナス幅を縮小した。最高落札利回りは1年物として昨年2月以来の高水準になった。

市場では「予想では落札利回りのマイナス幅が前回対比でもう少し縮小すると見ていたものの、落札利回りが上昇基調にあることが確認できた。やはり、日銀買い入れに対する不透明感があるもよう」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:25> 国債買入オペ結果、残存3年超5年以下は無難

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「前日に5年債入札を波乱なく通過した残存3年超5年以下のオペ結果が注目されたが、応札倍率が前回3倍台を下回り、2倍台になったほか、利回り格差も市場実勢対比で無難な水準に収まった」(国内証券)との指摘があった。残存1年超3年以下に関しては、応札倍率が4倍台に迫るなど需給の緩みが意識されるとの声が聞かれた。

残存5年超10年以下は「応札倍率が前回から上昇したが、2倍台にとどまったことに加え、利回り格差は市場実勢範囲内となった。無難な結果とみてよさそうだ」(同)という。

<11:20> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は横ばい0.040%

国債先物中心限月6月限は前日比1銭安の150円60銭と小幅続落して午前の取引を終えた。前日の米債高に加えて、アジア時間早朝の為替市場で円高が進行したことを受けて、朝方は短期筋の買いが先行した。その後は追随した買いが入らずに軟化。円高進行に一服感が出たことに加えて、日銀が予定通りに中長期の国債買い入れを通告したことで、いったん買い材料出尽くしが意識された。現物市場は閑散。短期筋の持ち高調整主体の動きとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.040%。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.07%を中心に取引された。準備預金の積み期前半で落ち着いた取引となった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後0時35分に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.13%前後と前回(マイナス0.1537%)に比べて上昇する見通し。

<10:35> 国債先物が軟化、円高一服・日銀買入通告で買い材料出尽くし

国債先物が軟化。中心限月6月限は一時前日比1銭安の150円60銭と小幅安まで水準を下げた。為替市場で朝方からの円高進行に一服感が出たことに加えて、日銀が予定通りに国債買い入れを通告したことで、「朝からの買い材料がいったん出尽くした格好になった」(証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.040%。

<10:12> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、オファー額は据え置き

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

日銀買い入れは対象年限を含めて、事前予想通り。

<08:58> 国債先物は反発で寄り付く、米債高や円高で買い先行

国債先物中心限月6月限は前営業日比5銭高の150円66銭と反発して寄り付いた。前日の米債高に加えて、アジア時間早朝の為替市場で円高が進行していることを受けて強含んで取引が始まった。また、きょうは中期と長期を対象に日銀買い入れが予定されていることもサポート要因となっている。

トランプ氏の機密漏えい疑惑が今後政権運営に悪影響をもたらす可能性が取り沙汰されているが、市場では「NY時間ではなく、東京時間で反応することに違和感がある。政策運営への懸念は継続的にくすぶっており、ポジション調整の材料に使われているにすぎないのではないか」(証券)との声が出ている。

3月機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比プラス1.4%と市場予想(同プラス2.1%)を下回ったが、相場に目立った反応は出ていない。

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