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〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は無難、一定の投資家需要を集める
2017年3月14日 / 04:01 / 7ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は無難、一定の投資家需要を集める

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<12:57> 20年債入札結果は無難、一定の投資家需要を集める

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果で、最低落札価格は100円35銭(最高落札利回り0.6800%)となった。平均落札価格は100円46銭(平均落札利回り0.6730%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は11銭と前回(4銭)から拡大した。応札倍率は3.78倍と前回(4.05倍)を下回った。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「不安要素もあったが、最低落札価格が事前予想範囲に収まったことで無難な結果とみてよいだろう。一定程度の投資家需要があったもよう」と分析している。

無難な入札結果を受けて、国債先物は安定している。

<12:44> 1年物TB入札結果、国内勢はオペ減額を警戒

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2500%、平均落札利回りはマイナス0.2839%になった。前回は最高がマイナス0.2513%、平均がマイナス0.2613%だった。

入札について市場では「ほぼ想定通りの結果になった。海外勢の継続した需要はみられたが、国内勢は日銀オペの買い入れ額減少への警戒から慎重に対応したもよう」(国内金融機関)との指摘があった。

<11:11> 国債先物は小反発、長期金利0.090%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。20年利付国債の入札を控えたヘッジが先行したが、中盤以降は短期筋からの買い戻しがやや優勢になった。もっとも、米連邦公開市場委員会(FOMC)など重要なイベントを控えているため、積極的な売買は控えられた。現物債も閑散。20年債入札を前にした調整はほとんどみられなかった。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭高の149円93銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.078%付近を中心に取引された。準備預金の積みの終盤を迎えて資金調達意欲に強弱感があり、取引中心レートのレンジは広くなった。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。午後0時35分に公表される1年物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0.2%台後半になるとみられている。

<10:32> 20年債入札を通告、テール流れる可能性も

財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額1兆1000億円程度で、利率0.7%の160回新発債になる。償還が2月債から3カ月延びる。

入札について市場では「3月に入って利付国債入札は良くない結果が目立つことや、内外で重要なイベントを控えた入札になることから、積極的な参加を見合わせる投資家が増えると、テールが流れる可能性がある。ショートカバー需要もあまり強くないのではないか」(国内証券)とみている。

一方で、3月は年度末という季節性から一定の積み増し需要が期待できるため、金利 が上昇基調になったとしてもその余地は限定的との見方がある。「20年債利回りの上限を0.7%程度とみた需要が入札を支える可能性はある」(国内金融機関)とみられている。

<08:52> 国債先物は小幅続落スタート、20年債入札に向けたヘッジ

国債先物中心限月6月限は、前営業日比1銭安の149円89銭と小幅続落して寄り付いた。13日の米債市場で10年債利回りはやや上昇したが、「米債安は積極的に材料視されず、20年利付国債の入札を控えたヘッジが先行しているもよう。もっとも、米連邦公開市場委員会(FOMC)など重要なイベントを控えているため、 ポジションを傾けにくい」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%の寄り。

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