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〔マーケットアイ〕金利:6月の日銀国債買い入れ、「残存1年以下」は増額含み
2017年5月31日 / 08:33 / 5ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:6月の日銀国債買い入れ、「残存1年以下」は増額含み

[東京 31日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<17:28> 6月の日銀国債買い入れ、「残存1年以下」は増額含み

日銀は31日に公表した6月1日から適用する「当面の長期国債買い入れの運営について」で、「残存1年以下」のオファー額レンジを500億円─1500億円程度とし、5月(500億円─1000億円程度)から上限を引き上げた。他年限は据え置いた。

残存1年以下は日銀がレンジ上限を引き上げたことで、増額されるとの見方が市場に浮上している。「日銀は残存1年以下の買い入れで軟調な結果が相次いでいることに配慮したのではないか」(証券)との見方が示されている。

<15:07> 国債先物が反落で引け、長期金利0.04%に小幅上昇

国債先物中心限月6月限は前日比8銭安の150円67銭と反落して引けた。前日の米債高を受けて、朝方に一時150円78銭と5月10日以来の水準に上昇した。しかし、追随した買いが入らずに軟化。日銀が実施した国債買い入れで需給の緩みが意識されたことも上値を重くした。

現物市場は総じて軟調。1日の新発10年債入札を前に調整売りに押された。超長期ゾーンは年限長期化需要などで底堅い。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.04%で推移。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台半ばと前日(マイナス0.061%)を下回る見通し。月末要因で前日に比べて弱含んだ。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:35> 1日に新発10年債入札、金利上昇限定で一定需要

10年債入札が6月1日に行われる。利率は0.1%が濃厚。償還日が前月に比べて3カ月延び、第347回債として新規発行となる。

イールドカーブの基点となる中短期ゾーンの利回りが上昇含みで推移していことに加えて、発行日の関係で新発10年債が日銀買い入れの対象となるのは、最短で19日になるとみられている。一方、5月の取引で10年0.05%で押し目買いを観測。日銀の買い入れが多い年限でもあり、「0.05%を超えて金利がどんどん上昇する雰囲気はない」(証券)との声が出ている。一定需要に支えられて、無難な結果になる見通し。

<13:55> 日銀の5月国債買入額が8兆円割れ、2年7カ月ぶり低水準

日銀が5月に買い入れた長期国債の総額は7兆8889億円 (通告日ベース)と、前月に比べて4274億円減少し、14年10月以来約2年7カ月ぶりの水準となった。ロイター独自の集計で明らかになった。

日銀は4月に「1年超3年以下」「3年超5年以下」の買入額を相次いで減額したのに続いて、5月1日に再び200億円減らして、3000億円とした。

市場では「中期は相次ぐ買入減額や国債補完供給の効果などで、需給ひっ迫が薄れつつある。今後は減額の流れが一服し、増額に転じる可能性も否定できない」(証券)との見方が出ている。

<12:48> 国債先物が軟調、日銀買い入れ結果で需給に緩み

国債先物が軟調。中心限月6月限は午後の取引開始直後に一時前日比9銭安の150円66銭と午前安値まで水準を下げた。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債買い入れの結果で需給の緩みを意識した売りが出た。

買い入れ対象は「残存1年超3年以下」「残存3年超5年以下」「残存10年超25年以下」「残存25年超」。

市場では、買い入れ結果について「1─3年、10─25年が甘かった」(証券)との声が出ている。

<11:09> 国債先物は小反落、長期金利0.040%に小幅上昇

国債先物は小反落で午前の取引を終えた。30日の米債高を手掛かりに買いが先行したが、日経平均株価が底堅さを見せると、短期筋からの戻り売りがやや優勢になった。

現物債は長期ゾーンにあすの10年債入札を前にした調整がみられた。中期ゾーンもポジションを調整する動きがみられた。超長期ゾーンはインデックスの年限を長期化する需要などで底堅い。中期と超長期ゾーンを対象に日銀の国債買い入れオペが通告されたが、午前の取引では反応が限られた。

日銀がきょう夕方に公表する6月の長期国債買入れオペの運営方針の内容を見極めたいとする市場参加者が多くなった。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比5銭安の150円70銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%付近を中心に取引された。月末となり、資金調達を控える金融機関が増えたことから中心レートは弱含みとなった。日銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:13> 日銀が国債買入を通告、対象は超長期・中期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額2800億円)、「残存3年超5年以下」(買入予定額3000億円)、「残存10年超25年以下」(買入予定額2000億円)、「残存25年超」(買入予定額1000億円)。

日銀オペの通告内容は市場想定通りとなった。「オペ結果にもよるが、買入予定額が据え置かれた安心感から相場を下支えしそうだ」(国内証券)という。

<09:39> 新発国債の決済期間短縮報道、投資家も前向き評価との見方

財務省は新発国債の入札から発行までの決済期間について、入札の翌営業日にそろえる方針との日本経済新聞の報道について、市場では「決済期間の短縮は投資家にとっても発行リスクを抑制できることから前向きに評価するだろう。国債を購入した金融機関が民間の間で転売する場合のリスクも軽減できそうだ。また、市場参加者が入札で手に入れた国債をすぐに日銀の国債買い入れオペで転売しやすくなりそうだ」(国内証券)という。2018年5月から実施するとされている。

これまで通常は入札から2営業日後に発行、また、3月、6月、9月、12月に入札する新発の5年から30年債は発行まで10日以上かかることがあった。

<08:58> 国債先物は小幅続伸で始まる、米債高受け買い優勢

国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭高の150円77銭と小幅続伸で寄り付いた。休場明け30日の米債市場で、物価指標が予想より弱くインフレの芽が出難いとの見方から金利に低下圧力がかかった流れを引き継いだとみられている。市場では「米債高に加え、きょうは中期と超長期ゾーンを対象に日銀の国債買い入れオペが予定されていることや、月末特有のインデックスの年限を長期化する需要への期待もあることから買いが優勢になりそうだ」(国内証券)とみている。

きょうの朝方に発表された4月鉱工業生産指数(速報)は前月比4.0%の上昇となった。ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、中央値は前月比4.3%の上昇だった。予想には届かなかったが、前月の落ち込みは一時的で、再び増産基調に戻るとの見方を裏付けた。ただ、足元の円債市場への影響は限られている。

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