東京マーケット・サマリー(8日)
レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値
<外為市場> 17時現在
ドル/円 107.50/55円 ユーロ/ドル 1.4477/80ドル
ユーロ/円 155.62/71円
午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅安の107円半ばで取引されている。9日に東京で開催される7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を控え、手控えムードが強まり、全般的に小動きとなった。欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が前日、今後の金融政策について「スタンスを(これまでのタカ派から)中立に変えた」(外銀)と発言した余韻などから、欧州通貨がやや売られやすい地合いが続いている。夕方にかけての取引で、ユーロ売りをベースとしたドルの買い戻しも見られた。
<株式市場>
日経平均 13017.24円(189.91円安)
12997.88円─13279.52円 出来高 23億5225万株
東京株式市場では、日経平均が大幅反落。7日に続いて、一時1万3000円を割り込んだ。12月機械受注が予想を下振れるなどセンチメント改善の手掛かりがなく、7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)や3連休を控えて実需筋が様子見にまわるなかで先物に翻弄される展開が続いた。
東証1部騰落数は値上がり543銘柄、値下がり1071銘柄、変わらずは109銘柄。
<短期金融市場> 17時20分現在
無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%
3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り 0.550%(変わらず)
ユーロ円3カ月金先(08年9月限) 99.420(+0.025)
安値─高値 99.370─99.435
無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50%付近で推移した。朝方は外銀や地銀を主な取り手に0.50─0.505%を中心に推移。調達一巡した後も邦銀勢が0.49─0.50%付近で調達する動きが目立った。「15日の準備預金の積み最終を控えて調整的に積みを進めたいとする邦銀勢の調達意欲がしっかりと示されていた」(邦銀)という。ユーロ円金利先物市場は堅調。中心限月08年9月限は一時前日清算値に比べて4ティック高の99.435に上昇した。日経平均株価が反落したことに加えて、12月機械受注や1月景気ウォッチャー調査が弱い内容となったことで「国内景気先行きに対する慎重な見方が広がった」(国内証券)という。
<円債市場>
10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.95(+0.11)
137.43─138.12
10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.420%(―0.005)
1.450%─1.415%
円債市場は反発した。国内投資家から中短期債に買いが入り、前日の米債安を受けて売り持ちだった参加者が国債先物を買い戻したのが主因。連休前で現物債に売り物がなかったことや、日経平均株価が下げたのも相場を支えた。タカ派とされる欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁による利上げバイアスが緩和したとの見方から、日銀利下げの思惑がじわり浸透。イールドカーブの形状は、緩やかながらスティープニングした。
<クレジット市場>
政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp
地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp
一般債市場では、北海道の地方債に売りが出た。スプレッドの気配は、残存期間10年で28ベーシスポイント(bp)オファー。北海道は8日、新規に発行する地方債の発行条件を決めたが、スプレッドがタイトな水準に決まったことから、流通市場で取引されている既発債に水準を探るためのオファーが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ
のプレミアムが小幅上昇した。米国のリセッション(景気後退)入りを意識せざるを得ない局面で、日本企業の業績への悪影響を懸念したリスク回避の取引がみられた。
<スワップ市場>
スワップ金利(17時現在の気配)
2年物 0.87%─0.83%
3年物 0.93%─0.89%
4年物 1.02%─0.98%
5年物 1.12%─1.08%
7年物 1.32%─1.28%
10年物 1.63%─1.59%
スワップ金利は先物ゾーンにかけて小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーンが0.5ベーシスポイント、3年ゾーン1bp、5年ゾーン1bp、7年ゾーン0.25bp。一方、10年ゾーンは0.25ベーシスポイントの上昇、20年ゾーンと30年ゾーンがそれぞれ1bpの上昇となり、イールドカーブは緩やかながらスティープニングする形状となった。「12月機械受注が予想を下回ったのも影響した」(邦銀)との指摘があった。連休前で様子見気分も強かった。
[東京 8日 ロイター]
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