東京マーケット・サマリー（10日）
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レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 １０１．０３／０５円 ユーロ／ドル １．５８４３／４５ドル
ユーロ／円 １６０．１２／１６円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ＮＹ市場の午後５時時点からドル安／円高が進み１０１円を挟む神経質な値動きとなっている。株安、原油高等が嫌気され、ドルは一時１００．７３円まで下落した。今月後半の米金融機関の第１・四半期決算発表で、サブプライムローン（信用度の低い借り手向け住宅ローン）関連の評価損が拡大するとの予想から、ドルは上値が重いが、１００円台では実需の買いもみられ、一気に１００円割れを目指す展開ではないという。
＜株式市場＞
日経平均 １２９４５．３０円（１６６．５９円安）
１２８９８．４９円─１３０６２．４６円 出来高 １９億２４６９万株
東京株式市場では、日経平均が続落。４月１日以来の終値での１万３０００円割れとなった。先物主導の展開で、下げ幅は一時２００円を超えた。しかし、売り一巡後は下げ渋り、軟調地合いの中をもみあった。１１日のオプションＳＱを意識した売りとの見方があるほか、ヘッジファンドなどによるデレバレッジの動きとみる声もでている。
東証１部騰落数は値上がり２１０銘柄に対し、値下がりは１４５０銘柄。変わらずは５３銘柄だった。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．５０３％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ──（出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０８年９月限） ９９．２６５（変わらず）
安値─高値 ９９．２５５─９９．２７５
無担保コール翌日物金利は０．５０％を中心に推移した。日銀の調節姿勢が実質中立となる中、水準を切り上げて調達する動きは見られず、総じて落ち着いた動き。邦銀勢から０．５０─０．５０５％付近で調達意欲が示された。「円転コストの低下を受けて外銀勢の調達需要が弱かった」（国内金融機関）という。財務省が午後に発表した２カ月物政府短期証券（ＦＢ）入札結果で、最高落札利回りは０．５７３５％とほぼ事前の予想通り。余剰資金を抱える投資家の運用需要に支えられた。
＜円債市場＞ １８時現在
１０年国債先物中心限月・３月限（東証）１４０．０８（＋０．３６）
１３９．７４─１４０．１５
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．３３０％（―０．０１０）
１．３６０％─１．３２５％
円債市場は反発した。財務省が実施した５年利付国債（表面利率０．８％）の入札後の流通利回りが、小じっかりで推移したのを受けた買い戻し圧力が主因。入札で最低落札価格と平均価格の差である「テール」が予想外に流れ、相場が崩れる場面もあった。日銀が９日公表した４月金融経済月報では景気の現状、先行きともに判断を下方修正し「拡大」との表現を削除。月末の展望リポートでも下方圧力がかかるとの観測が強まり、マクロ環境からの売り材料に乏しいとの見方が相場を支えた。為替相場で円高となり、日経平均株価が心理的な節目とみられる１万３０００円を割り込むなどの外部要因も意識された。
＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 １１．５─１２ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ４３─４４ｂｐ
地方債（都債）１０年 １７．０─１８ｂｐ 電力債（東電）１０年 ２６─２７ｂｐ
一般債市場では、兵庫県の地方債にスプレッドの厚みを評価した買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ９がワイド化した。海外ＣＤＳ市場が連日ワイド化したことに加え、東京株式市場が軟調に推移したことで、マーケットでは、クレジットリスクを回避する取引が優勢となった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時半現在の気配）
２年物 ０．９５％─０．９１％
３年物 ０．９８％─０．９４％
４年物 １．０３％─０．９９％
５年物 １．１０％─１．０６％
７年物 １．２５％─１．２１％
１０年物 １．５３％─１．４９％
スワップ金利は短期ゾーンが小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．５ベーシスポイント、３年ゾーン０．２５ｂｐ。これに対し、５年ゾーンは０．５ｂｐ、７年ゾーンは１ｂｐの低下となり、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする形状となった。１０年ゾーン、２０年ゾーンはそれぞれ０．５ｂｐ低下した。財務省が実施した５年利付国債（１兆９０００億円、２０１３年３月２０日償還）の入札結果は不調だったが、国債先物が買い上げられたため、スワップ市場への影響は限られた。
［東京 １０日 ロイター］
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