東京マーケット・サマリー・最終（10日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

午後５時現在　９２．７０／７６　　１．３９１０／１２　　１２８．９７／０７

ＮＹ17時現在　９２．９７／０１　　１．４０２１／２７　　１３０．３６／４１

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点と同水準の９３円付近で推移している。朝方から９３円を挟んだ狭いレンジ取引が続いたが、午後３時を過ぎると流れが急転。米原油先物の下げを受けてクロス円が下げ足を速め、ユーロ／円が１２８円後半まで下落した。これを受けてドルも一時９２円半ばまで売られた。

　＜株式市場＞

　日経平均　９２８７．２８円（３．７８円安）

　　　　　　９２６５．２４―９３７０．１５円 出来高　２０億５９５７万株

　東京株式市場で日経平均は８日続落。ただ下落幅は３円７８銭と小幅で日中の上下幅も１０４円９１銭と狭いレンジでの推移となった。米株安と円高は一服したが、景気回復期待の後退で市場から楽観ムードは消え去りテクニカル的な買い戻しも入りにくくなっている。１２日に東京都議会選挙、来週には米金融機関などの決算発表を控えていることから様子見姿勢をとる投資家が多かった。

　東証１部騰落数は値上がり８３３銘柄に対して値下がり７４９銘柄、変わらずが１１６銘柄だった。東証１部売買代金は１兆４１６８億円と前日に比べ膨らんだが、市場筋によるとマイナーＳＱ（特別清算指数）算出にからむ売買代金が約２２００億円弱あったとみられ、実質的には低調なボリュームだった。

＜短期金融市場＞　　１８時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０２％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　──　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（９月限）　　　　　　　９９．５０５（─０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５００─９９．５０５

　無担保コール翌日物の加重平均金利は０．１０２％となった。一部大手銀行からの調達希望レートが通常より高い水準だったため、７月入って初めて０．１％台に乗せた。２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借（レポ）のジェネラル取引金利は０．１１―０．１２％前後で推移した。一部報道で、日銀オペ延長の強材料も伝わったが国庫短期証券市場での活発な取引は手控えられた。ユーロ円３カ月金利先物も動意薄となり、中心限月９月限は前日清算値付近での取引が続いた。

＜円債市場＞　　

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．８４（＋０．１２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．４８─１３８．９０

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．２９５％（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３０５─１．２９０％

　円債市場は反発した。年金勢の一角が長期ゾーンで益出し売りに踏み切る一方、中短期ゾーンで買いを入れ、結局は債券需給が引き締まった。２年物の利付国債利回りは一時０．２２５％に下がり、２００５年１１月２５日以来の水準に低下。５年物の利付国債利回りは０．６５５％と０５年９月２２日以来の低水準を付ける場面があった。日銀が来週の会合で「異例の措置」を延長するとの一部報道や円高進行などの強材料もあった。イールドカーブの形状は２年から２０年にかけてスティープニングした。

＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１４─１５ｂｐ

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で銀行セクターがタイト化した。ドル建て劣後で三菱東京ＵＦＪ銀行が１３０ベーシスポイント（ｂｐ）、みずほコーポレート銀行が１６０ｂｐで取引が成立した。マーケットでは、投資家・ディーラーが銀行セクターを対象に利益を確定させる取引を行ったとみている。一般債市場では、ソフトバンク(9984.T: 株価, ニュース, レポート)の国内普通社債（ＳＢ）の売り気配が観測された。オファーは第２５回債（償還２０１１年６月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス２６０ｂｐとやや実勢に比べてややタイトな水準。同社は来週にもＳＢ発行に踏み切るとの観測が浮上しており、起債に向けて水準を探る動きではないかとの見方が出ている。

＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．６５％─０．５５％

　　　３年物 ０．６９％─０．５９％

　　　４年物　０．７７％─０．６７％

　　　５年物 ０．８５％─０．７５％

　　　７年物 １．０４％─０．９４％

　　１０年物 １．３３％─１．２３％

　スワップ金利は小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．７５ベーシスポイント、３年ゾーン０．５ｂｐ、５年ゾーン０．５ｂｐ、７年ゾーン０．６２５ｂｐ、１０年ゾーン０．５ｂｐ、１２年ゾーン０．６２５ｂｐ、１５年ゾーン０．８７５ｂｐ、２０年ゾーン１ｂｐ、３０年ゾーン１ｂｐ。「社債発行に伴うポジション繰りや海外金利の低下で中短期ゾーンの受けが多かった」（邦銀）という。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１０日　ロイター］