東京マーケット・サマリー（1日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

午後５時現在　９６．７７／７８　　１．４０８１／８２　　 １３６．２４／２９

ＮＹ17時現在　９６．３３／３７　　１．４０２９／３５　　 １３５．１７／２８

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から上昇し９６円後半で取引されている。海外市場の流れを引き継ぐ形でドルは東京市場でもしっかり。ドル／円は一時９７．００円と６月１９日以来、１週間半ぶりに９７円台へ上昇した。しかし買いの勢いは続かず、終盤にかけて戻り売りに押された。

＜株式市場＞

　日経平均　９９３９．９３円（１８．５１円安）

　　　　　　９８７４．００―１００８６．１８円 出来高　２３億０７２３万株

　東京株式市場で日経平均は小反落。午前は為替市場で円安が進んだほか、６月の中国ＰＭＩが４カ月連続で５０を上回ったことをきっかけに、寄り付きのマイナスからプラス圏に転じた。午後に個人投資家の買い活発化や、米系年金基金とみられる資金流入の観測などで上げ幅を拡大。１万円に乗せたものの、大引けにかけて手仕舞い売りに押された。市場では「短期筋のディーラーなどが、今晩の米ＩＳＭ製造業景気指数を前にポジション調整売りに回った」（国内投信投資顧問）との声がきかれた。

　東証１部騰落数は値上がり７１６銘柄に対して値下がり８４５銘柄、変わらずが１３５銘柄だった。東証１部売買代金は１兆５８９４億円だった。

＜短期金融市場＞　　１７時２５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．０９５％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　　─

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５００（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９５─９９．５００

　無担保コール翌日物金利は弱含み。四半期末を通過したほか、準備預金の積みの進ちょくも順調なため、資金調達ニーズは弱まった。大手邦銀で０．０７％、外銀などその他の業態で０．１０％近辺で出合った。市場参加者によると、レポのＧＣレートは、トムネ（７月２─３日）、スポネ（７月３─６日）とも０．１２％付近の調達希望。オペレートはレポを反映し低下した。ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）はきのうまで上昇していたが、きょうは低下した。ユーロ円金先は小幅上昇した。

　財務省が１日実施した３カ月物国庫短期証券（３６回、１０月５日償還）の入札結果は最高落札利回りが０．１５２４％となり、前回実施の３カ月物落札利回りに比べて低下。２００６年７月のゼロ金利政策解除後の最低水準を更新した。余剰資金が流れ込んだ格好で、参加者の多くが９月末に迫る日銀オペの延長を予想していることを裏付ける結果となった。

＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．１８（＋０．０８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．８７─１３８．２１

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３４０％（─０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３７０─１．３４０％

　国債先物は続伸で取引を終えた。中心限月９月限は、前場段階では前日に大幅上昇となっていたことから、戻り売りが先行し、一時、前日比２３銭安となった。マーケットでは日銀短観の勢いのなさをある程度織り込んでいたが、後場に入ると景気回復に対する懐疑的な見方が強まり、短期筋からの買い戻しが優勢となりプラス圏に浮上した。現物債市場の金利も乱高下した。午前は各ゾーンとも金利が上昇基調にあったが、午後中盤から金利はいっせいに低下した。中短期ゾーンの金利の低下が目立ち、２年債は２００６年１月３１日以来となる０．３％割れとなったほか、５年債は前日比１．５ｂｐ低下の０．７％ちょうどとなった。長期金利は、あす１０年債の入札を控えているが、際立つ調整もなく金利は低下した。市場参加者によると、銀行勢の押し目買いがみられた。

＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、金利が低下（価格は上昇）した局面をとらえて、投資家が電力債（ＳＢ）などを対象に利益を確定させる売りを出した。オファーはＪパワー（電源開発）(9513.T: 株価, ニュース, レポート)第４回債（償還２０１３年１２月）で国債流通利回りプラス１６ベーシスポイント（ｂｐ）程度、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)第５４４回債（償還２０１８年６月）、東北電力(9506.T: 株価, ニュース, レポート)第４４０回債（償還２０１５年２月）、九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)第３９４回債（償還２０１７年９月）がそれぞれ国債プラス１５ｂｐ程度。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１１は横ばい圏での動き。朝方に１８０ｂｐを付けた後、前日引けと同水準の１７９ｂｐで取引が成立。日銀短観にも目立った反応を示さず、全般に方向感に乏しい展開となった。

＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時２５分現在の気配）

　　　２年物　０．７１％─０．６１％

　　　３年物 ０．７５％─０．６５％

　　　４年物　０．８３％─０．７３％

　　　５年物 ０．９２％─０．８２％

　　　７年物 １．１２％─１．０２％

　　１０年物 １．４２％─１．３２％

　スワップ金利は小動き。イールドカーブはスティープニングから、午後は前日比アンチェンジとなった。「短期から長期にかけた幅広いゾーンで欧州系の払いがみられたほか５年ゾーンに邦銀の受けが入った。長期／超長期ゾーンには欧州系の受けもあった」（邦銀）との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．１２５ベーシスポイント低下、３年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、５年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、７年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、１０年ゾーン変わらず、１２年ゾーン０．１２５ｂｐ低下、２０年ゾーン変わらず、３０年ゾーン０．２５ｂｐ低下した。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１日　ロイター］