東京マーケット・サマリー（2日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

午後５時現在　９６．６６／７１　　１．４０８７／９１　　 １３６．１８／２７

ＮＹ17時現在　９６．６０／６６　　１．４１４７／５０　　 １３６．６５／８０

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらずの９６円半ばで取引されている。前日海外市場にかけて２００ポイント超急伸したユーロ／ドルが、東京市場にかけて反落。海外の高値から１００ポイントを超える下げとなった。前日にドルが売られる手掛かりとなった、主要国首脳会議（ラクイラ・サミット）で準備通貨について議論するよう中国が要請したとの報道を、中国外務次官が否定したことがきっかけ。ただ市場では「手掛かり難の薄商いの中で、短期筋が上下させているだけ。あまり意味のない値動き」（外銀）とする声が出ている。

＜株式市場＞

　日経平均　９８７６．１５円（６３．７８円安）

　　　　　　９８６９．５４―９９９３．７７円 出来高　２０億７１２６万株

　東京株式市場で日経平均は続落。１日の米株高を受けて高寄りしたものの、今晩発表の米雇用統計を見極めたいという参加者が多かったほか、国内の政局不安の高まりから様子見姿勢が強まり、徐々に軟化した。午後に先物で仕掛け的な売りが出て、下げ幅を拡大。午後１時３０分ごろに９９００円で先物に１０００枚の売りが出たという。一方で、米国独立記念日の振り替え休日を３日に控え海外投資家の不在も目立ち、全体に動意に乏しい一日となった。

　市場では「主力株の動きが引き続き鈍い。１０日のオプションＳＱ（特別清算指数）算出を控えて、先物、オプション市場の売買が膨らんでいる。指数は先物主導で上下している状況」（準大手証券トレーダー）との声がきかれた。

　東証１部騰落数は値上がり６４７銘柄に対して値下がり９２７銘柄、変わらずが１２４銘柄だった。東証１部売買代金は１兆４４８４億円だった。

＜短期金融市場＞　　１７時０６分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．０９６％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１５０％（─０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．４９５（─０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９０─９９．５００　

　無担保コール翌日物金利は弱含み。準備預金の積みの進ちょくが順調なため、取り需要は弱い。税揚げの影響は限られた。大手邦銀で０．０７─０．０８％、地銀や外銀などその他の業態で０．０８─０．０９％で出合った。レポのＧＣレートは、トムネ（７月３─６日）で０．１２５％、スポネ（７月６─７日）で０．１３０％の調達希望と、低位で落ち着いている。日銀は国債買い現先オペを減額、共通担保資金供給を見送った。ユーロ円３カ月金利先物は動意薄。

＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．２０（＋０．０２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．０３─１３８．２４

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３５０％（＋０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３５５─１．３４０％

　国債先物は小幅続伸で取引を終えた。中心限月９月限は前場、最初の長期ゾーンの増発となった新発１０年利付国債（３０２回債、表面利率１．４％）の入札に絡むヘッジ売りがみられたことから軟調な展開となった。後場に入ると、入札を無難に通過したことで、短期筋からの買い戻しが入り、下げ幅を急速に縮小した後、大引けはプラス圏に浮上した。一方、現物債市場は長期ゾーンの金利が上昇し、短期ゾーンの金利が低下した。長期ゾーンについては、入札で動意づかず、今後の増発に対する荷もたれへの警戒が強まった。超長期ゾーンへ波及している。短期ゾーンは、銀行勢の余剰資金が流れ込んでいる。２年債の利回りは、前日比１．５ｂｐ低下の０．２７５％、中期ゾーンでも５年債利回りは０．７％を割る水準に強含んだ。

＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、アイフル(8515.T: 株価, ニュース, レポート)の国内普通社債（ＳＢ）に売りが観測された。オファーは第４６回債（償還２０１０年４月）で額面１００円に対して６９円。信用力に対する極端な警戒が薄れたことで、投資家が買いの水準を探る目的で売りを出したとの見方があった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１１は１８１ベーシスポイント（ｂｐ）、１８０ｂｐと前日引け（１７９ｂｐ）に比べて小幅ワイドな水準で取引が成立した。もっとも６月米雇用統計の発表などを控えて全般に動意薄の展開となった。

＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時３０分現在の気配）

　　　２年物　０．７０％─０．６０％

　　　３年物 ０．７４％─０．６４％

　　　４年物　０．８２％─０．７２％

　　　５年物 ０．９１％─０．８１％

　　　７年物 １．１１％─１．０１％

　　１０年物 １．４０％─１．３０％

　スワップ金利は低下。イールドカーブは前日対比でブルフラット化した。「前場は１０年債の入札を控え小動きとなる中、欧州系が５年ゾーン、米銀が１０年ゾーンをそれぞれ払った。入札を無難に通過した後は、１０年ゾーンに米銀の払い、日本の証券会社の受けがみられた」（邦銀）との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．５ベーシスポイント、３年ゾーン０．８７５ｂｐ、５年ゾーン１ｂｐ、７年ゾーン１．３７５ｂｐ、１０年ゾーン１．６２５ｂｐ、１２年ゾーン１．７５ｂｐ、２０年ゾーン２．７５ｂｐ、３０年ゾーン３．８７５ｂｐと、それぞれ低下した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２日　ロイター］