再送：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表2〕＝11月28日現在

付け）

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　名称　　　　 　備考

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　マグノリア ライダーズノート　シリーズ2006-18　100億円　Ａａａ。

ファイナンスIV ＣＤＳインデックス（DJ CDX.NA IG 及びiTraxx Europe）を

参照するトータル・リターン・スワップ契約を組み込んだ

　　　　　　　　　　　　　ＣＰＤＯ（コンスタント・プロポーション・デット・オブリ

　　　　　　　　　　　　　ゲーション）取引。

　　　　　　　　　　　　　アレンジャー：クレディ・スイス・インターナショナル。

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［ムーディーズ］（ＡＢＬ／本格付け）

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　名称　　　　 　備考

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　レディースメイト 　 　　本件取引は、国内に設立されたＳＰＣを用いた証券化取引で、

　ＡＢＬ　　　　　　　　 ＡＢＬは無担保消費者ローン債権を最終的な裏付けとしてい

　　　　　　　　　　　　　る。格付け：Ａ２、引き下げ方向で見直し。

　　　　　　　　　　　　　ＡＢＬ金額：52.7億円。

　Ｎ580　　　　　　　　　 総額350億円。不動産開発ファイナンス取引。

　　　　　　　　　　　　　クラスＡ─２号＝Ａａ２。

　提携ローン指定単口 ショッピングローン債権を裏付け。発行総額約14.3億円。

0004 2007-10-15-TL-S ＡＢＬ。発行日：2007年10月15日。Ａａ２。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券）

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　発行体　　　　　　　　　備考

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ハミングバード・セキュ　総額110億円。担保付クレジット・リンク・ノートシリーズ1。

　リタイゼーション・リミ　期間5年のＡＢＳとＣＤＯを参照とするシンセティックＣＤＯ

　テッド　　　　　　　　　（ＣＤＯスクエアード）案件。2010年2月最終償還。Ａ号・

　　　　　　　　　　　　　Ｂ号＝ＡＡＡ、Ｃ号＝ＡＡ＋、Ｄ号＝ＡＡ、Ｅ号＝ＡＡ─。

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［Ｓ＆Ｐ］（債券／本格付け）

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　発行会社　　 　備考

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オルソ・ファンディング 当初発行総額1516億円、2007年11月発行、

・シーエムビーエス・ 2022年6月法定最終償還、

エイト・リミテッド 裏付け資産の種類：商業用不動産、

　 A1号社債・A2号社債＝ＡＡＡ、B号社債＝ＡＡ、

　　　　　　　　　　　　　C号社債＝Ａ、D号社債＝ＢＢＢ、E号社債＝ＢＢ＋

　　　　　　　　　　　　　X号社債＝ＡＡＡ。組成：ベアー・スターンズ。

SMBC第16回RMBS 発行総額365億円、2007年11月16日発行、

特定目的会社 2044年11月法定最終償還、ＡＡＡ

第1回特定社債 裏付け資産の種類：住宅ローン債権

エル・スターズ・トゥー 発行総額約304億円、2007年11月19日発行、

・ファンディング・ 2044年8月27日法定最終償還、

リミテッド 裏付け資産の種類：マンションローン債権、

A号社債＝ＡＡＡ、B号社債＝ＡＡ、C号社債＝Ａ＋、

　　　　　　　　　　　　　D号社債＝ＢＢＢ＋、E号社債＝格付けなし、

　　　　　 N号社債＝ＢＢＢ

　ＤＷファイナンス　　　　第1回Ａ─Ｃ号無担保社債。発行総額614億円。

　合同会社　　　　　　　　裏付け資産の種類：リース料債権。

　　　　　　　　　　　　　Ａ、Ｂ、Ｃ号社債＝Ａ。

JLOC 40 当初発行総額1330億円、2007年10月17日発行、

2013年10月法定最終償還、

　 裏付け資産の種類：商業用不動産、

　　 A号特定社債＝ＡＡＡ、B号特定社債＝ＡＡ、

　　　　　　　　　　　　　C号特定社債＝ＡＡ─。

みずほコーポレート銀行 想定元本総額2484億円、2007年9月27日開始、

スーパーシニア・ 2011年4月終了予定、2011年11月最終終了、

クレジット・デフォルト　スーパーシニアＣＤＳ＝ＡＡＡsrp、

スワップ　　　　　　　　スワップ・リスク：ポートフォリオ格付け＝ＣＤＳの

　　　　　　　　　　　　　参照ポートフォリオの信用力のみを勘案。

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［Ｓ＆Ｐ］（ＣＤＯなど／本格付け）

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　名称　　　　 　備考

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ヘリウム・キャピタル・ 担保付変動利付クレジット・リンク・ノート＝ＢＢＢ＋。

リミテッド シリーズ65 当初発行金額20億円、2006年6月14日発行、

2011年9月法定最終償還、

裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ

ヘリウム・キャピタル・ 担保付変動利付クレジット・リンク・ノート

リミテッド シリーズ58 当初発行金額20億円、2005年12月19日発行、

2011年3月法定最終償還、

裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ

アイルズ・ツー・ 当初発行金額40億円、2005年7月12日発行、

リミテッド 2010年9月法定最終償還、

シリーズ197 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ

　　　　　　　 担保付クレジット・リンク・ノート＝ＡＡ─。

　コルセア（ジャージー） 当初発行金額1,000万米ドル、2006年7月3日発行、

ナンバーツー・ 2013年7月法定最終償還、

リミテッド シリーズ86 変動利付クレジット・リンク・ノート＝Ａ─。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ。

　　　　　　　　　　　　　「クレジット･ウォッチ」・格下げの可能性

コルセア（ジャージー） 当初発行金額10億円、2006年4月26日発行、

ナンバーツー・ 2013年4月法定最終償還、

リミテッドシリーズ81 変動利付クレジット・リンク・ノート＝ＢＢＢ─。

　　 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ。

コルセア（ジャージー） 当初発行金額10億円、2005年5月11日発行、

ナンバーツー・ 2012年5月法定最終償還

リミテッドシリーズ52 変動利付クレジット・リンク・ノート＝ＡＡＡ。

裏付け資産の種類：証券化商品を参照とするＣＤＳ。

　ベリル・ファイナンス 当初発行額80億円、2007年10月29日発行、

　・リミテッド シリーズ 2012年12月法定最終償還

　2007-15 クレジット・ 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ、

リンク・ノート ＡＡＡ。

　オメガ・キャピタル・ 発行総額38億円、2007年6月6日発行、

インベストメントPLC 裏付け資産の種類：企業銘柄を参照とするＣＤＳ。

第48回担保付社債 5Y-A1・5Y-A2＝ＡＡＡ、5Y-B・7Y-B1＝ＡＡ。

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［Ｓ＆Ｐ］（信託受益権／優先受益権）

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　信託名称　　 　備考

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SMBC第16回住宅ローン 発行総額755億円、2007年11月16日発行、

信託受益権 2044年10月法定最終償還、

裏付け資産の種類：住宅ローン債権、

クラスA1優先受益権／クラスA2優先受益権＝ＡＡＡ

　ＭＬＯＸ４信託受益権　　発行予定総額426億円。裏付け資産の種類：商業用不動産。

　　　　　　　　　　　　　Ａ号＝ＡＡＡ、Ｂ号＝ＡＡ、Ｃ号＝Ａ、Ｄ号＝ＢＢＢ、

　　　　　　　　　　　　　Ｘ号＝ＡＡＡ。

東海労働金庫第6回住宅 発行予定総額210億円、2007年12月3日発行予定、

ローン債権信託