東京マーケット・サマリー・最終（1日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９６．７７／７８　　１．４０８１／８２　　 １３６．２４／２９

ＮＹ17時現在　９６．３３／３７　　１．４０２９／３５　　 １３５．１７／２８

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から上昇し９６円後半で

取引されている。海外市場の流れを引き継ぐ形でドルは東京市場でもしっかり。ドル／円

は一時９７．００円と６月１９日以来、１週間半ぶりに９７円台へ上昇した。しかし買い

の勢いは続かず、終盤にかけて戻り売りに押された。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９９３９．９３円（１８．５１円安）

　　　　　　９８７４．００―１００８６．１８円 出来高　２３億０７２３万株

　東京株式市場で日経平均は小反落。午前は為替市場で円安が進んだほか、６月の中国Ｐ

ＭＩが４カ月連続で５０を上回ったことをきっかけに、寄り付きのマイナスからプラス圏

に転じた。午後に個人投資家の買い活発化や、米系年金基金とみられる資金流入の観測な

どで上げ幅を拡大。１万円に乗せたものの、大引けにかけて手仕舞い売りに押された。市

場では「短期筋のディーラーなどが、今晩の米ＩＳＭ製造業景気指数を前にポジション調

整売りに回った」（国内投信投資顧問）との声がきかれた。

　東証１部騰落数は値上がり７１６銘柄に対して値下がり８４５銘柄、変わらずが１３５

銘柄だった。東証１部売買代金は１兆５８９４億円だった。

　

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＜短期金融市場＞　　１７時２５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．０９５％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　　─

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５００（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９５─９９．５００

　無担保コール翌日物金利は弱含み。四半期末を通過したほか、準備預金の積みの進ちょ

くも順調なため、資金調達ニーズは弱まった。大手邦銀で０．０７％、外銀などその他の

業態で０．１０％近辺で出合った。市場参加者によると、レポのＧＣレートは、トムネ

（７月２─３日）、スポネ（７月３─６日）とも０．１２％付近の調達希望。オペレート

はレポを反映し低下した。ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）はきのうまで上昇していた

が、きょうは低下した。ユーロ円金先は小幅上昇した。

　財務省が１日実施した３カ月物国庫短期証券（３６回、１０月５日償還）の入札結果は

最高落札利回りが０．１５２４％となり、前回実施の３カ月物落札利回りに比べて低下。

２００６年７月のゼロ金利政策解除後の最低水準を更新した。余剰資金が流れ込んだ格

好で、参加者の多くが９月末に迫る日銀オペの延長を予想していることを裏付ける結果と

なった。

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＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．１８（＋０．０８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．８７─１３８．２１

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３４０％（─０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３７０─１．３４０％

　国債先物は続伸で取引を終えた。中心限月９月限は、前場段階では前日に大幅上昇とな

っていたことから、戻り売りが先行し、一時、前日比２３銭安となった。マーケットでは

日銀短観の勢いのなさをある程度織り込んでいたが、後場に入ると景気回復に対する懐

疑的な見方が強まり、短期筋からの買い戻しが優勢となりプラス圏に浮上した。現物債市

場の金利も乱高下した。午前は各ゾーンとも金利が上昇基調にあったが、午後中盤から金

利はいっせいに低下した。中短期ゾーンの金利の低下が目立ち、２年債は２００６年

１月３１日以来となる０．３％割れとなったほか、５年債は前日比１．５ｂｐ低下の

０．７％ちょうどとなった。長期金利は、あす１０年債の入札を控えているが、際立つ調

整もなく金利は低下した。市場参加者によると、銀行勢の押し目買いがみられた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、金利が低下（価格は上昇）した局面をとらえて、投資家が電力債（Ｓ

Ｂ）などを対象に利益を確定させる売りを出した。オファーはＪパワー（電源開発）

(9513.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9513=JFI>第４回債（償還２０１３年１２月）で国債流通利回りプラス１６ベ

ーシスポイント（ｂｐ）程度、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>第５４４回債

（償還２０１８年６月）、東北電力(9506.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9506=JFI>第４４０回債（償還２０１５年

２月）、九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9508=JFI>第３９４回債（償還２０１７年９月）がそれぞれ

国債プラス１５ｂｐ程度。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ

ｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFは横ばい圏での動き。朝方に１８０ｂｐを付けた後、前日引

けと同水準の１７９ｂｐで取引が成立。日銀短観にも目立った反応を示さず、全般に方向

感に乏しい展開となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時２５分現在の気配）

　　　２年物　０．７１％─０．６１％

　　　３年物 ０．７５％─０．６５％

　　　４年物　０．８３％─０．７３％

　　　５年物 ０．９２％─０．８２％

　　　７年物 １．１２％─１．０２％

　　１０年物 １．４２％─１．３２％

　スワップ金利は小動き。イールドカーブはスティープニングから、午後は前日比アン

チェンジとなった。「短期から長期にかけた幅広いゾーンで欧州系の払いがみられたほか

５年ゾーンに邦銀の受けが入った。長期／超長期ゾーンには欧州系の受けもあった」

（邦銀）との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．１２５ベ

ーシスポイント低下、３年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、５年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、

７年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、１０年ゾーン変わらず、１２年ゾーン０．１２５ｂｐ低

下、２０年ゾーン変わらず、３０年ゾーン０．２５ｂｐ低下した。　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１日　ロイター］

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