追加：ＡＢＳ発行予定／条件一覧〔表〕＝7月15日現在

追加：住宅金融支援機構第２７回債（発行予定／住宅金融支援機構表掲載）の備考欄に

　　　発行予定額を追加しました。

【発行予定】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　日本生命２００９　　　　裏付け資産：日本生命に対する基金債権。

　基金特定目的会社　　　　第1回Ａ号特定社債：発行額500億円。

　　　　　　　　　　　　　第1回Ｂ号特定社債：発行額500億円。

　　　　　　　　　　　　　払込期日：8月7日。

　　　　　　　　　　　　　引受会社：大和証券ＳＭＢＣ、野村。

　　　　　　　　　　　　　7月30日、31日ごろに起債予定。

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／住宅金融支援機構】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　発行体　　　　　　　　　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　住宅金融支援機構 第27回債。

<0#0943=JFI>　　　　　　主幹事：野村（事務幹事会社）、ＪＰモルガン、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：8月上旬（条件決定：7月下旬）、

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：512億円。

　　　　　　　　　　　　　PSJ予測統計値：平均値8.82％、中央値8.76％。

　　　　　　　　　　　　　PSJ予測統計値は、引受主幹事候補会社（13社）が7月6日

　　　　　　　　　　　　　引値ベースで信託候補債権データに基づき推計した

　　　　　　　　　　　　　平均値・中央値。

　　　　　　　　　　　　　仮評価：ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ）。

　　　　　　　　　　　　　Ｓ種第15回債。

　　　　　　　　　　　　　主幹事：野村（事務幹事会社）、ＪＰモルガン、みずほ、

　　　　　　　　　　　　　発行時期：8月中旬（条件決定：7月下旬）、

　　　　　　　　　　　　　発行予定額：7月22日に公表予定。

　　　　　　　　　　　　　想定加重平均償還年限（ＷＡＬ）の平均値は5.88年、

　　　　　　　　　　　　　プライシングにおける参照国債は第271回10年利付国債

　　　　　　　　　　　　　（2015年6月20日償還）。標準期限前償還（PSJ：

　　　　　　　　　　　　　Prepayment Standard Japan）予測統計値：

　　　　　　　　　　　　　平均値5.29％、中央値5.97％。ＷＡＬ、PSJ予測統計値

　　　　　　　　　　　　　は、引受主幹事候補会社13社が7月3日引値ベースで

　　　　　　　　　　　　　信託候補債権データに基づき推計した平均値と中央値。

--------------------------------------------------------------------------------

【発行条件一覧（住宅金融支援機構）】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称 発行額　　 利率　　発行価格 払込日 　主幹事　　 格付け

　ﾘｯｸｺｰﾄﾞ (億円)　　 (％)　 　(円)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／財政融資資金貸付金の証券化】

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／三都市ＣＬＯ】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／政令指定都市ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

【発行予定／東京都ＣＬＯ信託受益権】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　名称　　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

【中小企業金融公庫・証券化支援業務】［RSS-ISU］

--------------------------------------------------------------------------------

　案件名　　　 　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社／発行体　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（債券／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　発行会社　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（信託受益権）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

　MR3受益権　　　　　　　 発行総額約164億円。

裏付け資産：住宅ローン債権を裏付けとする複数の優先受益

権、現金準備金。

A号受益権：（Ｐ）Ａａａ。

B号受益権：（Ｐ）Ａａａ引き下げ方向で見直し。

C号受益権：（Ｐ）Ａａａ引き下げ方向で見直し。

--------------------------------------------------------------------------------

［ムーディーズ］（信託受益権／本格付け）

--------------------------------------------------------------------------------

　信託名称　　 　備考

--------------------------------------------------------------------------------

SBIM第4回住宅ローン債権 発行総額約130億円。

（機構保証型）信託受益権 裏付け資産：独立行政法人住宅金融支援機構の特定住宅融資

保険付住宅ローン債権、現金準備金。

受益権譲渡日：2009年7月3日。

アレンジャー、私募の取扱者：クレディ・スイス。Ａａａ。

　Trust Largo　　　　　　 優先受益権173億円。裏付け債権：リース料債権。

　　　　　　　　　　　　　信託設定日：2009年6月15日。Ａａａ。

　CREATE_“礎”信託　　　 三菱東京ＵＦＪ銀行のＣＭＢＳ取引。

　　　　　　　　　　　　　裏付け資産：不動産信託受益権を裏付けとする複数のノンリ

　　　　　　　　　　　　　コースローン。Ａａ２─Ｂａａ２。

　第一信託　　　　　　　　農中信託銀行アレンジのCMBSリパッケージ案件。

　　　　　　　　　　　　　総額119億円の信託受益権。

　　　　　　　　　　　　　クラスA・B受益権＝Ａａ３。

　第8回OCC　　　　　　　　総額251億円。オリックス・クレジットがオリジネートした

　カードローン債権信託　　カードローン債権を裏付け。Ａａａ。

　Lease Trust 1　　　　　 優先受益権。発行額300億円。Ａａａ。

予定償還期日：2013年10月31日。

最終償還期日：2016年6月30日。

裏付け債権：リース料債権。

　北洋銀行第5回　　　　　 総額約33億円。

　ハイブリッド型受益権　　発行日（優先受益権譲渡日）：2008年12月26日。

　　　　　　　　　　　　　最終償還期日（信託終了日）：2044年6月25日。

　　　　　　　　　　　　　A号・C号受益権＝Ａａａ。

--------------------------------------------------------------------------------

［Ｓ＆Ｐ］（債券）

---------------------------------