東京マーケット・サマリー・最終（15日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　１０４．７８／８３円　　　ユーロ／ドル　１．５５２０／２５ドル

　ユーロ／円　１６２．６７／７８円

　午後５時過ぎのドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点と比べ円高の１０４

円後半で取引されている。前日海外から強まったドル買いの流れを受けて東京市場も序盤

はドル買いが先行したが、１０５円台での戻り売り需要に押され、徐々に上値を切り下げ

た。第１・四半期の独国内総生産（ＧＤＰ）伸び率速報値が季節調整済みで前期比プラス

１．５％と約１２年ぶりの高成長となったことで、ユーロは続伸した。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１４２５１．７４円（１３３．１９円高）

　　　　　　１４１６７．０２円─１４３５２．８４円　出来高　２４億４６０３万株

　東京株式市場で日経平均は４日続伸。１万４２００円台半ばで大引けとなった。先物主

導で終日、堅調な展開となったほか、東証１部の売買代金も２兆９５１９億円と、前日に

続き３兆円に迫るボリュームとなった。一時、前日終値比で２００円を超す上昇となった

が、大引けにかけては短期資金の手じまい売りなどで伸び悩んだ。

　業種別では鉄鋼や証券、銀行などが上昇した。半面、鉱業や情報・通信はさえない。

　東証１部騰落数は値上がり１３０５銘柄に対し、値下がりは３４１銘柄。変わらずは

７６銘柄だった。

　　

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．４９９％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）　　　　　　　０．５８５％（―０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（０８年１２月限）　　　９８．９９０（―０．０２５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９８．９７５─９９．０２０

　

　無担保コール翌日物金利は一時上昇した。準備預金の積み最終日となり、主に大手銀行

が金利水準を切り上げて資金を調達したことが主因。取引一巡後は下がった。現金担保付

き債券貸借（レポ）金利の上昇にも一服感が出始めた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利

下げ打ち止め観測が広がり、ユーロ円３カ月金利先物は中心限月が４月３０日以来約２週

間ぶりの安値まで売られる場面があった。財務省が実施した１年物割引短期国債（４３５

回債、２００９年５月２０日償還）の落札利回りは０７年１０月以来の高さだった。流通

利回りは下がった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時０５分現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３５．１５（＋０．１８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３４．６３─１３５．２２

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．６７０％（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．７０５％─１．６６５％

　

　国債先物は反発して取引を終えた。警戒感が強かった５年債入札は、表面利率が前回債

から０．５％引き上げられ１．３％となったことなどが奏功し、事前予想の範囲内で無難

な結果となった。国債先物は入札後に売り買いが交錯し方向感が乏しくなったが、引けに

かけて「（相場が）下がらないのを見極めた上での買い戻しが入った」（外資系証券）と

みられ、上昇。中心限月６月限は一時１３５円２２銭まで上昇し、引け値は前日比１８銭

高の１３５円１５銭となった。現物市場も底堅くなった。前日までのフラットニング・ポ

ジションを閉じる動きも指摘されていた。ただ、本格的に買い始めるのは、あすの１─３

月期国内総生産（ＧＤＰ）の結果を見てからでも遅くないとして、様子見の姿勢を維持す

る声も出ていた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　７．５─　８ｂｐ　　銀行債（みずほ）５年　２１─２２ｂｐ

地方債（都債）１０年　１４．０─１５ｂｐ　　電力債（東電）１０年　１８─１９ｂｐ

　一般債市場では、５月発行の１０年共同発行市場公募地方債<0#0128=JFI>に上昇してい

る利回りの高さを評価した買いが入った。スプレッドは、１２．５─１３ベーシスポイン

ト（ｂｐ）と、タイトな水準で取引された。クレジット・デフォルト・スワップ

（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ９<ITXCK5JA=GFI>の

プレミアムが低下した。株高に加え、欧米ＣＤＳ市場のタイト化に素直に反応した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時３０分現在の気配）

　　　２年物　１．２２％─１．１８％

　　　３年物 １．３３％─１．２９％

　　　４年物　１．４２％─１．３９％

　　　５年物 １．５１％─１．４７％

　　　７年物 １．６７％─１．６３％

　　１０年物 １．９０％─１．８６％

　スワップ金利は中長期ゾーンを中心に低下した。債券先物や現物市場では、需要に不安

が残る５年利付国債の入札への警戒感が根強く、売りが先行。スワップ金利も午前はやや

上昇傾向になっていた。しかし、表面利率の高さなどを背景に入札が無難な結果になると

先物、現物市場ともに戻りを試す展開となった。その結果、スワップ金利は前日のフラッ

トニングポジションが修正される形で、中期から先物ゾーンを中心に低下に転じた。夕方

時点で各年限の金利変動幅は、２年で１．０ｂｐ程度の上昇、それ以降は低下で、５年で

０．８ｂｐ程度、７年、１０年で１．０ｂｐ程度、２０年で１．１ｂｐ程度、３０年で

１．２ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１５日　ロイター］

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