東京マーケット・サマリー・最終（29日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　１０７．５６／５８円　　　ユーロ／ドル　１．５７４５／５０ドル

　ユーロ／円　１６９．３６／４４円

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらず１０７円

半ばで取引されている。東京市場のドルは朝方から午後５時過ぎまでの値幅が上下わずか

４３銭と、狭いレンジ内でもみあいとなった。

　前日海外市場では米金融株の下げなどをきっかけにドルが売られたものの、ユーロ圏や

豪などの経済指標が相次ぎ下振れていることから「これまで買われてきた（ユーロなどの）

通貨に買いを入れるわけにもいかない。世界経済が同時減速というカップリングの様相

を呈する中では、ボラティリティの高い新興国通貨にも資金が流れづらい。為替市場は八

方ふさがりだ」（都銀）との声が出ている。

　レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１３１５９．４５円（１９４．３３円安）

　　　　　　１３０１８．２２円─１３２２０．３３円　出来高　１７億２４２８万株

　東京株式市場で日経平均は大幅反落。一時、前日比３００円を超える下落となった。米

国で金融不安が再び強まり原油価格も上昇。対ドルでの円高進行は小幅だったが、銀行や

自動車など主力株を中心に売られた。短期筋による断続的な先物売りで下げ幅を広げたが、

大引けにかけて買い戻しも入った。東証１部売買代金は１兆８９４７億円と現物は前日に

続き薄商い。

　東証１部の騰落は、値上がり３０９銘柄に対し値下がり１３２１銘柄、変わらずが８６

銘柄となった。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．５１０％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　──　　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　　　９９．０７０（＋０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．０７０─９９．０８０

　無担保コール翌日物は底堅く推移した。邦銀勢の積み需要に支えられ、０．５０─

０．５１％付近を中心とした取引が続いた。レポレートは月末を越えて低下。月末の取引

となる７月３１─８月１日のＧＣ翌日物は一時０．５９％まで上昇した後は軟化傾向とな

り、午後から取引が始まった８月１─４日の翌日物は０．５３─０．５４％まで下げてい

る。８月４日には税揚げ日を控えているが、日銀が繰り返し資金供給オペを実施したこと

もあり「税揚げ日でも再び０．６％近くまでレポレートが上昇することはないだろう」

（都銀）とみられている。

　ユーロ円３カ月金利先物は株安／債券高を受け買いが優勢。景気減速や金融不安が再び

意識され始め、金先は一段と底堅さを増している。ただ「日銀が当面、利上げにも利下げ

にも動かないという見通しの下ではこの辺りが上値の限界」（別の都銀）との見方も多く、

高値圏でのもみあいが続いている。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３６．２３（＋０．３５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．２１─１３６．４０

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．５４０％（─０．０２５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５４５％─１．５２５％

　円債市場は反発した。米金融機関の信用不安や先行きの景気不透明感から、国債利回り

が軒並み低下。長期金利の代表的な指標となる１０年２９４回債流通利回りは、４月２５

日以来３カ月ぶりの水準をつける場面があった。保有債券の年限長期化需要も相場を支え

た。取引一巡後は戻り売りに押された。財務省が実施した２年利付国債（２７１回債、表

面利率０．８％）の入札結果は順調との評価が多かった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　９．０─　　１０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２８─２９ｂｐ

地方債（都債）１０年　９．５─１０．５ｂｐ　電力債（東電）１０年　２１─２２ｂｐ

　一般債市場では、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が

観測された。オファーは残存期間８年１カ月で２５ベーシスポイント（ｂｐ）程度。東京

電力が２８日に２００９年３月期の連結業績見通しで、経常損益が４２５０億円の赤字に

なると発表したことが、売り材料となった。クレジット・デフォルト・スワップ

（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ９ITXCK5JA=GFIのプ

レミアムは横ばい圏で推移した。２８日の米クレジット市場が金融セクターの信用不安で

小幅ワイド化したことから、シリーズ９のプレミアムも上昇基調となる局面があったが、

２９日の東京株式市場で日経平均.N225が下げ渋ったため、２８日比較で横ばい圏にと

どまった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時５０分現在の気配）

　　　２年物　１．１６％─１．１２％

　　　３年物 １．２６％─１．２２％

　　　４年物　１．３４％─１．３０％

　　　５年物 １．４２％─１．３８％

　　　７年物 １．５７％─１．５３％

　　１０年物 １．８０％─１．７６％

　スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン１．８７５ベ

ーシスポイント、３年ゾーン２．２５ｂｐ、５年ゾーン２．６２５ｂｐ、７年ゾーン

２．７５ｂｐ、１０年ゾーン２．３７５ｂｐ、２０年ゾーン２．１２５ｂｐ、３０年ゾー

ン２ｂｐ。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする一方、

同ゾーンから超長期ゾーンにかけてはスティープニングする形状となった。国債先物相場

が買われた影響で、スワップ金利が軒並み下がった。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２９日　ロイター］

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