東京マーケット・サマリー・最終（18日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　１０６．３５／４０円　　　ユーロ／ドル　１．５８４２／４７ドル

　ユーロ／円　１６８．４９／５２円

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から一進一退が続き、

１０６円前半で取引されている。前日海外市場では米株上昇や米原油先物CLc1の下げ

などを手掛かりにドル買い／円売りが進んだものの、アジア時間の取引で米株先物が反

落。米原油先物が反発に転じたことなどから、ドルは上値の重い展開となった。市場では

きょうの米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)決算発表と株価の反応が注目を集めている。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　１２８０３．７０円（８４．２５円安）

　　　　　　１２７６２．３３円─１２９９９．６４円　出来高　１７億９３７７万株

　

　東京株式市場の日経平均は３日ぶりに反落。午前は前日の米株高と円安を好感して買い

戻しが入ったが、今晩の米シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)の決算およびそれを受けた米株市場に対

する警戒感や３連休前のポジション手仕舞いなどで徐々に上値を重くした。市場では

「日本の連休中に米株が下落する可能性もあるとみて、小口のポジション調整の売りが出

た」（準大手証券）との声が聞かれた。

　東証１部の売買代金は１兆９０００億円と２兆円に届かない薄商い。東証１部の騰落数

は値上がり３９０銘柄に対し値下がり１２１０銘柄、変わらずが１１７銘柄となった。

　

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時２０分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．５０３％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　――　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　　　９９．０９０（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．０８０─９９．１００

　無担保コール翌日物は誘導目標に沿って推移した。準備預金の積み初期段階とあって主

に邦銀勢からの調達需要が見られた。外国銀行の資金需要に陰りが出始めたことによる

資金余剰感も、足元金利の低位安定を促した。現金担保付き債券貸借（レポ）金利も軟化

傾向だった。白川方明日銀総裁が都内の講演で、景気悪化と物価上昇のリスクについて現

在のウエートは５対５との認識を示したが、ユーロ円３カ月金利先物は反応せず、総じて

小動きだった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１５時半現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３６．５６（＋０．１６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．０３─１３６．５７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．５６５％（─０．０２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６０５％─１．５６５％

　国債先物の中心限月９月限は前日比１６銭高の１３６円５６銭と反発して取引を終え

た。週末前のポジション調整の売りなどで上値が重くなる場面もあったが、現物市場の強

含みに支えられ、引けにかけて上値を伸ばした。現物市場は３０年債入札を通過してステ

ィープニング・ポジションを外す海外勢の動きや、生保などの国内勢の買いでしっかり。

１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比２．０ｂｐ低い１．５６５％に低下、２０

年債は同２．５ｂｐ低い２．２００％、３０年債利回りは一時同１．５ｂｂｐ低い

２．４３５％に低下した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　８．５─９．５ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　２４─２５ｂｐ

地方債（都債）１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　２０─２１ｂｐ

　一般債市場では、スルガコーポレーション1880.T<0#1880=JFI>の国内普通社債

（ＳＢ）に買い気配が観測された。ビッドは第１回債（償還２００９年１０月）・第２回

債（２０１０年３月）ともに額面１００円に対して５０円。マーケットは経営再建の進ち

ょく状況を見守る段階にある。クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、

指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ９<ITXCK5JA=GFI>のプレミアムに上昇圧力が

かかった。米メリルリンチ(MER.N: 株価, 企業情報, レポート)<0#1108=JFI>が１７日発表した第２・四半期決算は、

市場予想を大きく上回る巨額の赤字となったことで米金融不安が強まり、クレジットリス

クを回避する取引が優勢となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時２０分現在の気配）

　　　２年物　１．１５％─１．１１％

　　　３年物 １．２４％─１．２０％

　　　４年物　１．３３％─１．２９％

　　　５年物 １．４１％─１．３７％

　　　７年物 １．５５％─１．５１％

　　１０年物 １．７９％─１．７５％

　スワップ金利は低下。長期・超長期ゾーンが主導して低下した。債券現物市場では、

３０年債入札を通過したことによるスティープニング・ポジションの修正や国内勢の買い

で長期債、超長期債が強含みとなった。スワップ市場でも同様に長いゾーンを中心に受け

が強まり、イールドカーブの形状はブル・フラットニングした。各年限の金利低下幅は、

２年で０．５ｂｐ程度、５年で０．８ｂｐ程度、７年で０．８ｂｐ程度、１０年で１．５

ｂｐ程度、２０年で１．８ｂｐ程度、３０年で２．０ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１８日　ロイター］

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