東京マーケット・サマリー・最終（21日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　　９７．９７／０２　　１．２９４０／４２　　１２６．８２／８７

前日ＮＹ17時　　９７．９５／９９　　１．２９２２／２４　　１２６．５１／５８

　

　午後５時現在のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点からほぼ横ばいの

９８円付近で推移している。前日の米株安が日経平均の下落に連鎖したことで、朝方はク

ロス円が下値トライとなり、ユーロは一時１２６．１０円と１カ月ぶりの安値をつけた。

クロス円からの波及でドルも９７．７３円まで売られたが、株価が下げ止まると短期筋の

買い戻しが入り、ドル／円、ユーロ／円ともいったん持ち直した。しかし、しかし、午後

３時を過ぎると欧州中央銀行（ＥＣＢ）の量的緩和が意識されて再びユーロ／円が売られ、

つれてドル／円も売り直された。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　８７１１．３３円（２１３．４２円安）

　　　　　　８６１２．７６―８８０２．０９円 出来高　２４億２４６５万株

　東京株式市場で日経平均株価.N225は４日ぶりに反落。米株安をなどを受けて、主力

株や金融株を中心に売り先行となった。午前は一時、前営業日比で３００円を超す下落幅

となったものの、環境関連など材料株への物色もあり、午後は軟調もみあいとなった。

　米バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）(BAC.N: 株価, 企業情報, レポート)が２０日発表した２００９年第１・四

半期決算で、不良債権が増加したことや、信用状況悪化の見通しを示したことから米金融

セクターへの警戒感が再び強まり、東京市場でも重しとなった。市場では「５月４日に公

表される大手１９銀行を対象としたストレステスト（健全性審査）の結果をみるまでは、

９０００円手前での重苦しい展開が続く公算が大きい」（国内証券）との声が出ている。

　業種別では証券、保険、海運の下げが目立った。小売、情報・通信はしっかり。東証

１部騰落数は値上がり２６５銘柄に対して値下がり１３８２銘柄、変わらずが５５銘柄

だった。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時２５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０２％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　──　　（出合いなし）　　

　ユーロ円３カ月金先（０９年０６月限）　　　９９．４５０（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４４０─９９．４５０

　無担保コール翌日物は、おおむね日銀誘導目標（０．１％）に沿って取引された。日銀

の積極的な資金供給の効果で取引は非常に落ち着いているが、商いも低調。一部では

０．０６％までレートを下げての出合いもあった。

　日銀の国債買い現先オペは、翌日物の分の落札レートは前回から横ばいで低位安定。タ

ーム物は月末を越える期間設定となったことでレートは小幅上昇したが「今以上にオペへ

の需要が強まるのは、月末と５月の連休の期間の一時的なもの」（国内金融機関）と予想

する声が多い。レポレートは０．１１─１３％付近での推移。ユーロ円３カ月金利先物は

株価の急落を受けて期先を中心に上昇した。　

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３７．０４（＋０．４１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．８７─１３７．１６

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４５５％（─０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４６０─１．４４０％

　国債先物の中心限月６月限は前日比４１銭高の１３７円０４銭と反発して取引を終えた。

前日の海外市場での株安／債券高や、国内株価の急落を受けて国債先物には買いが先行。

午後は２０年債入札を波乱なく通過したこともあり、先物は前日比５３銭高まで上値を伸

ばした。

　相場の上昇は先物主導で、現物市場も底堅かったものの、先物に比べ「積極的な買い手

がいなかったようで、やや上値の重い展開だった」（外資系証券）との声も聞かれた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　　７．０─８ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　５４─５５ｂｐ

地方債（都債）１０年　１４．０─１５ｂｐ　電力債（東電）１０年　２２─２３ｂｐ

　一般債市場では東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>の第５３０回国内普通社債（ＳＢ、償還

２０１７年８月）に売り気配が観測された。国債先物が朝方から堅調に推移したことを受

けて、国債流通利回りに対するスプレッドはプラス１８ベーシスポイント（ｂｐ）から一

時２０ｂｐ程度にワイド化する場面もあった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、銀行セクターにワイド化圧力が

かかった。プレミアムはドル建て劣後で三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>が１５５ｂｐで

取引されたほか、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>に１６０─２３０ｂｐ、三井住友

銀行<0#8412=JFI>に１５０─１９０ｂｐの気配が観測された。バンク・オブ・アメリカ

（バンカメ）(BAC.N: 株価, 企業情報, レポート)が２０日発表した２００９年第１・四半期決算で不良債権が拡大し

たことが明らかとなり、米金融機関の資産劣化に歯止めがかかっていないことへの警戒が

強まった。マーケットでは、邦銀も景気低迷に伴う不良債権増加が見込まれるだけに、米

金融機関と同様に信用コストの増加が避けられない情勢にあるとみている。

　　

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時２０分現在の気配）

　　　２年物　０．７７％─０．６７％

　　　３年物 ０．８５％─０．７５％

　　　４年物　０．９４％─０．８４％

　　　５年物 １．０２％─０．９２％

　　　７年物 １．２０％─１．０１％

　　１０年物 １．４４％─１．３４％

　スワップ金利は低下。米国発の金融不安が再燃し、海外市場でリスク資産売りと質への

逃避が進んだ流れを引き継ぎ、きょうの東京市場も株安／債券高の展開となった。外為市

場で円高が進んだことや、２０年債入札が波乱に通過したこともあり、スワップ市場でも

先物ゾーン付近から長めのゾーンを中心に金利の低下圧力がかかった。金利の低下幅は、

２年で１ｂｐ程度、５年で２．５ｂｐ程度、７年で３．２５ｂｐ程度、１０年で３．５ｂ

ｐ程度、２０年で４．１５ｂｐ程度、３０年で４．７５ｂｐ程度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２１日　ロイター］

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