東京マーケット・サマリー・最終（23日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=

午後５時現在　９５．２４／２５　　１．３８９３／９５　　１３２．３０／３４

ＮＹ17時現在　９５．９３／９８　　１．３８６０／６４　　１３２．８２／８５

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から下落し、９５円前半

で推移している。米国、アジアと続く株安を背景にリスク選好によるポジションを巻き戻

す動きからクロス円が売り込まれ、ユーロ／円は一時１カ月ぶりとなる１３１円前半に下

落。これがドル／円に波及し、午後３時過ぎには一時３週間ぶりの９５円割れとなった。

その後、欧州株が下げ渋る動きをみせたことでユーロ／円、ドル／円とも買い戻された。

　　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９５４９．６１円（２７６．６６円安）

　　　　　　９５１１．４５―９７１２．０９円 出来高　２５億３２８７万株

　東京株式市場で日経平均は急反落。一時、下げ幅は前営業日比３００円を超え、２５日

移動平均線を下回り９５００円に接近した。ヘッジファンドなど海外勢が景気回復や米金

利上昇への懸念を強め、商品や株式などからリスクマネーを巻き戻した。ドル／円も約

１カ月ぶりの安値となる９５円前半まで円高が進み、輸出株への警戒感が強まっている。

個人投資家も環境関連の材料株への利益確定売りを急いでおり、円高メリットが期待され

る紙パなど一部を除いて売りが優勢だった。

　東証１部騰落数は値上がり１９３銘柄に対して値下がり１４５３銘柄、変わらずが５４

銘柄だった。

　

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１００％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　――

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．４９５（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４９５─９９．５０５

　無担保コール翌日物の加重平均金利（速報ベース）は、０．１００％となった。２２日

の国債大量償還を終え、資金需要がやや後退したため。大手行の一角からは朝方から誘導

目標を大きく下回る水準での調達希望が示されたという。四半期末の資金需要が高まりや

すい末初物取引も盛り上がらず、取引水準は１週間物と同じ０．１％台半ばにとどまっ

た。一方、２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借（レポ）のジェネラル取引金利も

おおむね安定的に推移した。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３７．４４（＋０．４４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．２６─１３７．４５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４０５％（―０．０５０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４３５─１．４０５％

　国債市場は大幅続伸した。一部地域金融機関からとみられる現物買いが観測されたほ

か、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えた海外勢などのポジション繰りで、主に先

物ゾーンでの買い戻しが目立ったという。国債先物は中心限月ベースで１２日以降の７連

騰を演じた。高値圏では利益確定の売りも出た。長期金利の指標となる１０年最長期国債

利回りは１．４１０％となり、５月２１日以来１カ月ぶりの低水準に突入。イールドカー

ブは２年ゾーンから１０年ゾーンにかけてフラットニングする形状となった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１５─１６ｂｐ

　一般債市場では、金利が大幅に低下（価格は上昇）したことで、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構（高速道路機構）<0#0905=JFI>など政府保証債、東京電力

(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>などの国内普通社債（ＳＢ）に利益を確定させる売りが優勢となっ

た。オファーは残存期間６年の高速道路機構で国債流通利回りプラス８ベーシスポイント

（ｂｐ）程度、同９年の東京電力で国債プラス１１．５ｂｐ程度。地方債、財投機関債な

ども売りの対象となった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ

ｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFがワイド化した。プレミアムは１８０ｂｐ、１７９ｂｐ、

１８２ｂｐと、前日の引け値（１７１ｂｐ）から１１ｂｐワイドな水準で取引される局面

があった。２２日の海外クレジット市場がワイド化したことに加え、２３日の東京株式市

場で日経平均.N225が前日比一時３００円超の大幅下落となったことを材料視した。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時５０分現在の気配）

　　　２年物　０．７３％─０．６３％

　　　３年物 ０．７８％─０．６８％

　　　４年物　０．８６％─０．７６％

　　　５年物 ０．９４％─０．８４％

　　　７年物 １．１３％─１．０３％

　　１０年物 １．４０％─１．３０％

　スワップ金利は低下。イールドカーブはフラット化。「現物債が強くなったところで、

長期ゾーンを中心に受けがみられた」（邦銀）との声が聞かれた。市場参加者によると、

金利変動幅は２年ゾーン０．８７５ｂｐ、３年ゾーン１．５ｂｐ、５年ゾーン３．１２５

ｂｐ、７年ゾーン４ｂｐ、１０年ゾーン４．８７５ｂｐ、１２年ゾーン４．８７５ｂｐ、

１５年ゾーン５．２５ｂｐ、２０年ゾーン５．６２５ｂｐ、３０年ゾーン５．６２５ｂｐ

と、それぞれ低下した。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　２３日　ロイター］

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