東京マーケット・サマリー・最終（11日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９８．２５／３０　　１．３６０７／１２　　１３３．７０／８１

前週末ＮＹ17時９８．５９／６０　　１．３６３９／４０　　１３４．２４／３０

　午後５時現在のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅下落し９

８円前半で取引されている。序盤は株高期待を背景に、前週末海外の流れを引き継ぐ形で

ドルと円の売りが進んだものの、アジア株の伸び悩みをきっかけに午後にかけてはドルと

円が買い戻された。小沢民主党代表の辞任が報じられたあと、午後５時からの会見で正式

に辞意表明したが、為替への影響は限られた。しかし、欧州株が軟調に推移したことでユ

ーロ／円が急落。午後５時過ぎには１３３円前半まで売られ、これが波及してドル／円も

９７円後半に下落した。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９４５１．９８円（１９．１５円高）

　　　　　　９３４２．７５―９５０３．９１円 出来高　３０億４０３９万株

　

　東京株式市場では日経平均.N225が５日続伸。ＴＯＰＩＸとともに年初来高値を更新。

ただ、米系ファンドを中心に海外勢の買いが見られたものの、上値では年金筋などの売り

が出て、レンジ内で方向感の乏しい展開となった。トヨタ自動車(7203.T: 株価, ニュース, レポート)が８日に赤字拡

大見通しを発表し、自動車株は全般に軟調となったが、「トヨタショックの相場全体への

波及はないようだ」（国内証券）との声が出ていた。ＴＯＰＩＸの９００ポイント台は昨

年１１月以来。

　一方、民主党の小沢一郎代表が辞任の意向と報じられているが、目先の株式市場への影

響は限定的とみられている。

　東証１部騰落数は値上がり９６６銘柄に対して値下がり６０５銘柄、変わらずが

１３１銘柄。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時半現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０４％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　――　　（出合いなし）

　ユーロ円３カ月金先（０９年６月限）　　　　９９．４６０（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４５０─９９．４６０

　無担保コール翌日物は低調な取引だった。日銀誘導目標（０．１０％）付近での調達が

一巡した後はレートは弱含み傾向で午前の段階から一部で０．１０％割れで出合い、午後

以降はさらにレートが低下した。レポ金利も準備預金の積み最終日が近づいても低位安定

しており、足元は０．１１

─０．１２％程度での取引となっている。日銀の資金供給オペも過熱感はなく、マーケッ

トは資金余剰の状態が続いている。

　ユーロ円金先は方向感に乏しかった。債券市場など外部環境をにらみながらの取引で、

債券安を受けた売りが出たものの、このところのレンジ内での動きにとどまった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時１０分現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３６．７０（―０．０６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．４９─１３６．８６

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４５５％（＋０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４６０─１．４４５％

　国債先物の中心限月６月限は前週末比６銭安の１３６円７０銭で小幅続落して取引を終

えた。株価動向などを見ながら売り買いが交錯したが、あすの１０年債入札を前に上値は

限定的だった。現物市場でも金利が上昇する場面では押し目買いの動きもみられたものの

入札を控えて売りに押されやすく軟調な地合いとなった。長期金利は同１．５ｂｐ高い

１．４６０％に上昇した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　　７．０─８ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　４６─４７ｂｐ

地方債（都債）１０年　１３．５─１４ｂｐ　電力債（東電）１０年　２２─２３ｂｐ

　エルピーダメモリ(6665.T: 株価, ニュース, レポート)<0#6665=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に高水準の気配が観測

された。気配は第３回債（償還２０１０年１２月）で額面

１００円に対して９０円オファー、７５円ビッド。ＤＲＡＭ（記憶保持動作が必要な随時

書き込み読み出しメモリー）価格の底打ちによる業績回復と改正産業活力再生法の適用申

請による財務体質の改善への期待感から、投資家が水準を探る目的で気配を出したとの見

方があった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場は動意薄。指標となるｉＴｒａｘｘ

Ｊａｐａｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFのプレミアムは一時２２５ベーシスポイント（ｂｐ

）と前週末引け値（２３０ｂｐ）から５ｂｐ低い水準で取引された。前週末の米ＣＤＳ市

場で景気底入れ観測などでタイト化した流れを引き継いだが、一段のリスク選好に慎重な

見方も浮上。その後は２３０ｂｐで出合いを付けた後は動意に乏しい展開となった。

　　

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．７４％─０．６４％

　　　３年物 ０．８２％─０．７２％

　　　４年物　０．９２％─０．８２％

　　　５年物 １．０１％─０．９１％

　　　７年物 １．１９％─１．０９％

　　１０年物 １．４４％─１．３４％

　スワップ金利は長期ゾーンの上昇が目立った。全般として手掛かり難で大きくポジショ

ンを動かすような取引は見られなかったものの、債券市場であすの１０年債入札を控えて

同ゾーンの上値が重くなっており、スワップ金利も同様の値動きとなった。長期ゾーンや

株高を受けて一時調整売りが強まった国債先物につられた先物ゾーン以外の年限について

は、金利は小動きだった。

　各年限の金利変動幅は、２年で０．５ｂｐ程度、５年で０．７５ｂｐ程度、７年で

０．８５ｂｐ程度、１０年で１ｂｐ程度、２０年で０．５ｂｐ程度の上昇。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１１日　ロイター］

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