東京マーケット・サマリー・最終（13日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９６．３５／４０　　１．３６９８／０３　　１３２．００／０７

前日ＮＹ17時　９６．３３／３９　　１．３６４２／４６　　１３１．６１／６８

　午後５時現在のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点からほぼ横ばいの９

６円前半で推移している。一時は９５．７８円まで売られて２週間ぶりの安値をつけたが

その後は下げ渋った。ドルは対ユーロでも一時１．３７２２ドルまで売り込まれて１カ

月半ぶりの安値をつけた後に下げ渋っており、幅広くドル安が一服している。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９３４０．４９円（４１．８８円高）

　　　　　　９２７８．８９―９３７９．４７円 出来高　２３億９１７４万株

　

　東京株式市場では日経平均.N225が反発した。底堅い半面、上値では年金筋の売りが

見られ、前日終値を挟んでもみあった。午前の外為市場でドル／円が一時９５円台まで円

高に振れたこともあり、上値が重くなった。市場では「短期的には急ピッチの上昇の後の

調整局面だが、個人投資家などの動きが活発化しており、相場を下支えしそうだ」（大和

住銀投信投資顧問の上席参事、小川耕一氏）との声が出ている。

　東証１部騰落数は値上がり９３７銘柄に対して値下がり６２３銘柄、変わらずが１３９

銘柄。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時４５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０４％

　３カ月物国庫短期証券２２回債

　　　　　　　　　　　流通利回り　　　　　　０．２１０％（変わらず）

　ユーロ円３カ月金先（０９年６月限）　　　　９９．４４５（─０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４４５─９９．４５５

　無担保コール翌日物は０．１０％を中心に取引された。当座預金、準備預金残高が前日

に比べ減少したことや税揚げ日であることから「前日よりは小じっかりとしたレート推移

だった」（国内金融機関）ものの、取引は安定していた。日銀の国債買い現先オペ（５月

１５─１８日）は、準備預金残高の積み最終日を挟む期間設定だったことで案分レートが

０．１２０％と、前日の０．１００％から上昇した。もっとも、目先だけでなく数カ月先

の資金繰りにまで安心感があり、約１週間の資金供給を行った共通担保オペ、８月期日の

同オペともに落ち着いた結果だった。

　財務省が実施した３カ月物Ｔ‐Ｂｉｌｌの入札では、落札利回りが前回から上昇。月末

にかけての入札ラッシュや今後の発行増が意識され、需給悪化懸念が強まりやすくなって

いる。

　ユーロ円３カ月金利先物は債券安の影響や高値からの調整売りで上値が重かった。

ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）が順調に低下しており、金先は基本的には底堅い地合

いを維持している。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時０５分現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３６．５０（─０．２４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．３０─１３６．７０

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４５０％（＋０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４５５─１．４４０％

　国債先物の中心限月６月限は前日比２４銭安の１３６円５０銭で反落して取引を終え

た。午前から売り優勢となり、午後には海外ファンド勢のテクニカル的な売りを巻き込み

一段安となった。下値では買い戻しも入り下げ渋ったが、総じて軟調な展開だった。

　現物市場はあす以降の利付債の入札が意識されていることもあり、同じく上値が重かっ

た。金利が上昇すると国内勢の押し目買いが入る場面もあったものの、前日に入札が行わ

れた長期債、あす４０年債入札を控えている超長期ゾーンを中心に金利が上昇。長期金利

は同２ｂｐ高い１．４５５％をつけた。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　　５．０─６ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　４２─４３ｂｐ

地方債（都債）１０年　１１．０─１２ｂｐ　電力債（東電）１０年　１７─１８ｂｐ

　一般債市場では、１３日に条件決定された千葉県<0#0120=JFI>、埼玉県<0#0110=JFI>な

ど信用力の高い地方債は順調な販売となった。マーケットでは、流通市場が品薄状態にあ

ることや投資家の需要が強いことから、スプレッドは大幅にタイト化したとみている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場でオリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>

が９００ベーシスポイント（ｂｐ）と前日（９００─１１７５ｂｐ気配）に比べてタイト

な水準で取引された。８日に２０１０年３月期当期利益が前年比３６．８％増の３００億

円になるとの増益予想を発表したことで業績回復への期待感が広がっているとの見方が出

ている。　　

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４５分現在の気配）

　　　２年物　０．７５％─０．６５％

　　　３年物 ０．８３％─０．７３％

　　　４年物　０．９１％─０．８１％

　　　５年物 １．００％─０．９０％

　　　７年物 １．１７％─１．０７％

　　１０年物 １．４１％─１．３１％

　スワップ金利は長いゾーンほど低下圧力がかかった。債券市場では４０年債入札を前に

長期、超長期ゾーンを中心に上値が重く金利が上昇したが、スワップ市場で円高の進行な

ども意識されむしろ金利は低下に向かった。各年限の金利変動幅は２年で１ｂｐ程度、５

年で０．３ｂｐ程度、７年で０．３ｂｐ程度の上昇、１０年で０．１５ｂｐ程度、２０年

３０年でそれぞれ０．４５ｂｐ程度の低下となり、イールドカーブは引き続きフラット

化した。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１３日　ロイター］

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