東京マーケット・サマリー・最終（1日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　　９４．７３／７８　　１．４２１５／２０　　１３４．６９／８２

前週末ＮＹ17時　９５．２９／３５　　１．４１５１／５７　　１３４．９４／０３

　午後５時現在のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から下落し９４円

後半で取引されている。米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）GM.N破たん処理の詳細が明ら

かになったが、破たん処理そのものは織り込まれているとの見方から、前週末から続くリ

スク選好のドル安の流れを引き継いだ。ドルは対ユーロで５カ月ぶり、英ポンドGBP=D4

とカナダドルCAD=D4に対して７カ月ぶり、対豪ドルAUD=D4とＮＺドルNZD=D4で８カ

月ぶり安値をつけるなど全面安となった。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９６７７．７５円（１５５．２５円高）

　　　　　　９４９１．２６―９６９１．７３円 出来高　２５億０１２９万株

東京株式市場で日経平均.N225は４日続伸。終値で連日の年初来高値更新となり、

９６００円台後半で大引けた。中国の５月ＰＭＩが景気判断の分かれ目となる５０を３カ

月連続で上回ったことなどをきっかけに、先物主導で上昇。前引け直後に、米自動車大手

ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）GM.Nが６月１日に連邦破産法の適用を申請すると米政府

高官が確認したとの報道が伝わり、イベント通過感から後場は一段高となった。商品市況

の上昇で、鉄鋼や海運、資源関連株が物色されたことも指数全体を押し上げたという。

　東証１部騰落数は値上がり１２０４銘柄に対して値下がり３９６銘柄、変わらずが９９

銘柄だった。東証１部売買代金は１兆６６０６億円。

　　　

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１５時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０２％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　─

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５３０（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５２５─９９．５４０　

　無担保コール翌日物は０．１０％近辺での出合い。マーケットでは不足日が意識され、

取り需要がやや強まった。もっとも、取り上がる動きはなく、一部の大手邦銀は０．１０

％で調達した後、０．０８％前後の気配となった。レポのＧＣレートは、スポネ（６月３

─４日）が０．１４％の調達希望となった。国債買い現先オペのレートはスポネが３日の

税揚げが意識され、前回分から上昇。共通担保資金供給オペ（６月２─８日）の平均レー

トもやや上昇した。ただ、いずれも過熱感はない。ユーロ円３カ月金利先物の中心限月９

月限は小動き。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時０１現在

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３６．５１（＋０．１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．３８─１３６．６７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４８０％（変わらず）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４８５─１．４７０％

　国債先物は続伸で取引を終えた。中心限月６月限は、朝方から２９日の米債市場が大幅

続伸となった流れを継いで、買い優勢から強含む展開となった。米債の入札一巡で、いっ

たん需給不安が後退したことを手掛かりとした取引がみられた。大引けにかけては、日経

平均株価が上昇幅を拡大させたことから、短期筋の戻り売りに押された。現物債市場は小

動き。２日の１０年利付国債の入札控えた調整売りがみられ、長期ゾーンの金利に上昇圧

力がかかった。中短期ゾーンも動意薄。米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）GM.Nは６月１

日に連邦破産法の適用を申請するが、マーケットにある程度織り込まれており、円債市場

への影響は、ほとんどみられなかった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　４．０─５．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３５─３６ｂｐ

地方債（都債）１０年　１０─１０．５ｂｐ　電力債（東電）１０年　１７─１８ｂｐ

　一般債市場では、オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）にややタイ

トな売り気配が観測された、水準は残存期間２年１カ月でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸

出金利）プラス５００ベーシスポイント（ｂｐ）程度。同社は２９日、経営破たんしたジ

ョイント・コーポレーション(8874.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8874=JFI>に３月末で１０７億円の投融資残高が

あることを発表しているが、業績予想修正するほどの内容でなかったことから、材料出尽

くしから買いが入るのを狙った売りではないかとの見方が出ている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場でオリックスにタイトな気配が観測

された。プレミアムは５年で５１０─６００ｂｐ、７年で６００ｂｐオファーとなった。

前週末は１０７億円の投融資残高があることを材料にワイド化圧力がかかっていたが、

１日は信用リスクを積極的に回避する動きにはならなかった。２９日は５年で５５０ｂｐ

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時５１分現在の気配）

　　　２年物　０．７０％─０．６０％

　　　３年物 ０．７７％─０．６７％

　　　４年物　０．８６％─０．７６％

　　　５年物 ０．９６％─０．８６％

　　　７年物 １．１６％─１．０６％

　　１０年物 １．４５％─１．３５％

　スワップ金利は低下基調。イールドカーブはブルスティープニング。出合いは少なく閑

散。「中期・超長期ゾーンで邦銀系の払いに対して、欧州系の受けがみられた。３年、５

年、７年のバタフライで欧州系の銀行の受けが観測された」（邦銀）との声が聞かれた。

市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン１．７５ベーシスポイント低下、３年ゾー

ン２．３７５ｂｐ低下、５年ゾーン２．２５ｂｐ低下、７年ゾーン２ｂｐ低下、１０年ゾ

ーン１．２５ｂｐ低下、１２年ゾーン１ｂｐ低下、２０年ゾーン０．５ｂｐ低下、３０年

ゾーン０．２５ｂｐ上昇となった。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１日　ロイター］

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