東京マーケット・サマリー・最終（3日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　９５．９４／９８　　１．４００５／１２　　１３４．３８／４５

ＮＹ17時現在　９５．９３／９７　　１．３９２９／３６　　１３４．３２／３９

　午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらずの９５円

後半。６月米雇用統計と株価の下落を受けて進んだドル買いや円買いなど「リスク回避」

の動きは東京の早朝で一巡。日中は米国の休日を控えてユーロがポジション調整的に買い

戻された程度で、全般は鈍い値動きが続いた。市場では、景気回復への期待と失望をめぐ

る「一喜一憂相場」（外銀）がしばらく続きそうだとの声が上がっている。

　　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９８１６．０７円（６０．０８円安）

　　　　　　９６９１．１６―９８１６．０７円 出来高　１８億７０７１万株

　東京株式市場で日経平均は３日続落。６月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を

上回る減少となり米個人消費への懸念が強まった。小規模ながらも幅広く売りが出たが、

後場には先物に買い戻しも入り、薄商いのなか下げ幅を縮小させた。原油価格の低下で資

源関連株は安い。消費への懸念から小売株もさえなかった。週末を前に様子見ムードも強

かった。

　東証１部騰落数は値上がり５３５銘柄に対して値下がり１０５５銘柄、変わらずが

１０８銘柄だった。東証１部売買代金は１兆３５４５億円だった。　

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．０９７％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１４５％（─０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（０９年９月限）　　　　９９．５０５（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．５００─９９．５０５

　

　無担保コール翌日物金利は弱含み。準備預金の積みの進ちょくが順調で資金需要が弱ま

り、０．１０％を下回る取引が多くなった。出合いは大手邦銀で０．０７％、地銀や外銀

などその他の業態で０．０９─０．１０％。ビッドは大手邦銀で０．０５％。レポのＧＣ

レートは、トムネ（７月６─７日）で０．１２％、スポネ（７月７─８日）で０．１３％

付近の調達希望。市場参加者によると、国債買い現先オペレートは横ばい、共通担保資金

供給は月中物のオペレートがほぼ横ばい、期越え物は絶対水準として低めとなった。３カ

月物Ｔ‐Ｂｉｌｌの利回りは０．１４５％に低下、ユーロ円３カ月金利先物は期先物がし

っかり。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時００分現在

　１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３８．４４（＋０．２４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８．３５─１３８．５５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．３２０％（─０．０３５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３４５─１．３２０％

　

　国債先物は続伸で取引を終えた。中心限月９月限は前場から弱い米雇用統計の結果を受

けて、景気回復への懐疑的な見方が強まり、買い戻す動きが広がった。米株安／債券高の

流れを継いだ格好となった。後場も戻り売りをこなしながら、買い戻し優勢の展開が続い

た。現物債市場でも各ゾーンの金利が軒並み低下した。投資家の買いが短期ゾーンから徐

々に中期、長期、超長期ゾーンに進んだ。余剰資金の運用に悩む銀行勢が活発に動き、超

長期ゾーンには中期からの入れ替え観測が浮上していた。２０年債の利回りは一時、前日

比３．５ｂｐ低い１．９９５％となり、５月１日以来約２カ月ぶりに節目の２％を割り込

んだほか、２年債も一時、同２．５ｂｐ低下の０．２５０％と、０６年１月２６日以来の

低水準となった。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同３．５ｂｐ低下の

１．３２０％と、３月３０日以来の低水準。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（地方公）１０年　５．５─６．０ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　３４─３５ｂｐ

地方債（都債）　１０年　９．０─　１０ｂｐ　電力債（東電）１０年　１４─１５ｂｐ

　一般債市場では、金利が低下（価格は上昇）したことから、地方債、電力債（ＳＢ）な

どで利益を確定させる売りが観測された。オファーは神奈川県<0#0103=JFI>第１１８回債

（償還２０１２年１１月）で国債流通利回りプラス９．２ベーシスポイント（ｂｐ）、

残存期間３年半の京都市<0#0152=JFI>で国債プラス１０．７ｂｐ、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#9501=JFI>第４９８回債（償還２０１２年１２月）と関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9503=JFI>

第４６１回債（償還２０１８年１月）で国債プラス１５ｂｐ、九州電力(9508.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#9508=JFI>第３９４回債（償還２０１７年９月）で国債プラス１６ｂｐだった。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎ

シリーズ１１ITJJP5Y=GFは株安を受けてワイド化した。６月米雇用統計が市場予想に

比べて弱かったことをきっかけに世界景気先行きへの楽観論に修正が入った。プレミアム

は一時２０４ｂｐと５月２２日以来の高い水準を付けた。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１６時４２分現在の気配）

　　　２年物　０．６８％─０．５８％

　　　３年物 ０．７３％─０．６３％

　　　４年物　０．８０％─０．７０％

　　　５年物 ０．８９％─０．７９％

　　　７年物 １．０８％─０．９８％

　　１０年物 １．３７％─１．２７％

　スワップ金利は低下。イールドカーブはブルフラット化した。「国債先物が堅調に推移

したことから、７年ゾーンに欧州系、邦銀系の受けがみられた。２─６年ゾーンには、バ

タフライの出合い、１０年ゾーンには、日本の証券会社の受けがあった」（邦銀）との声

が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン１．７５ベーシスポイント、

３年ゾーン１．８７５ｂｐ、５年ゾーン２．５ｂｐ、７年ゾーン２．８７５ｂｐ、１０年

ゾーン３．２５ｂｐ、１２年ゾーン３．３７５ｂｐ、２０年ゾーン３．６２５ｂｐ、３０

年ゾーン４．３７５ｂｐと、それぞれ低下した。　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　３日　ロイター］

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