東京マーケット・サマリー・最終（10日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　

　　　　　　　　　ドル／円JPY=　　　ユーロ／ドルEUR=　　ユーロ／円EURJPY=R

午後５時現在　　１００．４２／４７　　１．３１２７／３２　　１３１．８６／９６

前日ＮＹ17時　　１００．４３／４８　　１．３１６３／６９　　１３２．２１／２７

　

　午後５時現在のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらずの

１００円前半で取引されている。ドルは一部投資家のポートフォリオ調整と見られる買い

に、対ユーロで一時３週間ぶり高値をつけるなど底堅い動きとなった。しかし、週明けに

かけて聖金曜日で世界各国の休場が相次ぐため、為替市場の取引はアジア時間から閑散だ

った。

　

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　８９６４．１１円（４８．０５円高）

　　　　　　８８５６．６９―９０６８．８０円 出来高　３０億１４９４万株

　東京株式市場で日経平均株価は小幅続伸。金融不安後退による米株高や円安を好感し一

時は１月８日以来となる９０００円台を回復したが、利益確定売りなどに押され大台を維

持できなかった。業績予想の下方修正と増資計画を発表した三井住友フィナンシャルグル

ープ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)が一株利益の希薄化懸念からストップ安比例配分となり、他の銀行株に懸念

が波及したことも株価の頭を押さえた。

　東証１部騰落数は値上がり７６８銘柄に対して値下がり８３２銘柄、変わらずが１０３

銘柄だった。強弱感が対立するなか売り買いが交錯し、東証１部売買代金は１兆７２６０

億円と最近では膨らんだ。

　 レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．１０５％

　３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　０．１９５％（―０．０２０）

　ユーロ円３カ月金先（０９年６月限）　　　　９９．４２５（＋０．００５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　　　９９．４１５─９９．４２５

　短期金融市場で２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借（レポ）のジェネラル取引が

強含んだ。国債発行要因に加えて準備預金の積み最終日を控えているため。無担保コール

市場でも翌日物取引が底堅く推移したという。一方、短期国債市場にはＣＰ発行金利の低

下を嫌気したとみられる機関投資家の資金流入が続いたため、３カ月物国庫短期証券の流

通利回りが節目の０．２％を割り込んだ。ユーロ円３カ月金利先物は、手掛かり材料難で

動意薄だった。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞

　１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３６．６８（＋０．１５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．４４─１３６．８７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４５０％（─０．０２５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４９０％─１．４４５％

　国債先物は反発で取引を終えた。中心限月６月限は朝方、追加経済対策を裏付ける

２００９年度補正予算案の財源について、国債の追加発行額が建設国債、赤字国債を合わ

せて約１０─１１兆円に達する見通しとなり、需給への不安から売りが先行した。その後、

短期筋からの買い戻しが優勢となる場面がある一方で、需給への不安が消えず戻り売りに

押される局面があった。市場では「観測が出ている国債の増発額に関しては、ある程度マ

ーケットは織り込んだ可能性がある」（国内証券）との声が聞かれた。現物債市場は中長

期ゾーンの金利が低下した。長期金利は、国債先物への連動性を強め、１．４９０％まで

上昇したが、その後は一部金融機関からの押し目買いが入り、金利は低下した。市場では

「節目となる１．５％に迫ったことから、買いを誘った」（外資系証券）との指摘があっ

た。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　　　７．０─８ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　６０─６１ｂｐ

地方債（都債）１０年　１６．０─１７ｂｐ　電力債（東電）１０年　２３─２４ｂｐ

　一般債市場では、三井不動産(8801.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8801=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り・買

いが交錯した。第２１回債（償還２０１３年４月）が国債流通利回りプラス７５ベーシス

ポイント（ｂｐ）程度で買い、第３２回債（償還２０１７年９月）が国債プラス８５ｂｐ

程度で売りの気配が観測された。同社の高い知名度と信用力を背景に期初要因に伴う買い

と、不動産セクターをポートフォリオから外したいとする売りがぶつかっているとの見方

が出ている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で銀行セクターがタイトな水準で取

引された。ドル建て劣後のプレミアムはみずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>が１７０

ｂｐ、三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>が１４５ｂｐとなった。三井住友銀行

<0#8412=JFI>には１２５ｂｐビッドの気配が観測された。米銀大手ウェルズ・ファーゴ

(WFC.N: 株価, 企業情報, レポート)が９日に第１・四半期の純利益が約３０億ドルと強い見通しを示したことに加

え、三井住友フィナンシャルグループ(8316.T: 株価, ニュース, レポート)が９日に最大８０００億円に上る巨額増

資を発表したことで、銀行セクター全体に自己資本強化策への期待感が強まった。

　

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１８時現在の気配）

　　　２年物　０．８１％─０．７１％

　　　３年物 ０．８９％─０．７９％

　　　４年物　０．９８％─０．８８％

　　　５年物 １．０７％─０．９７％

　　　７年物 １．２４％─１．１４％

　　１０年物 １．４８％─１．３８％

　スワップ金利は短期から長期ゾーンが低下する一方、超長期ゾーンにかけて上昇した。

市場参加者によると、２年ゾーンが１．８７５ベーシスポイント、５年ゾーン１．７５ｂ

ｐ、７年ゾーンが１．１２５ｂｐ、１０年ゾーンが０．３７５ｂｐそれぞれ低下した。

１２年ゾーンからは上昇しており、同ゾーンが０．２５ｂｐ、１５年ゾーンが０．６２５

ｂｐ、２０年ゾーンが１．２５ｂｐ、３０年ゾーンが２．５ｂｐ上昇した。これにより、

イールドカーブはスティープニングする形状となった。「海外参加者が減り、取引は閑散

だった」（邦銀）という。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１０日　ロイター］

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