東京マーケット・サマリー・最終（6日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　９７．８８／９３円　　　ユーロ／ドル　１．２８６０／６５ドル

　ユーロ／円　１２５．８６／９５円

　午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から円高が進み、９７円

後半で取引されている。前日に米株が大統領選の翌日としては過去最大の下げを記録した

流れを受けてアジア株が軒並み安となる中、外為市場ではリスク回避の円買いが再び勢い

を増した。４日海外で一時１００円台を回復したドルは一時９７．５７円まで下落。ユー

ロ／円も前日海外の高値から５円近い円高となった。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　８８９９．１４円（６２２．１０円安）

　　　　　　８８０６．７１円─９３８０．３０円　出来高　２３億７６３４万株

　東京株式市場では、日経平均が３日ぶりに大幅反落。一時前日比で７００円を超す下落

幅となり、９０００円を割り込んで引けた。トヨタ自動車(7203.T: 株価, ニュース, レポート)など主力株の下げがき

つかったことも指数全体の下げにつながった。テクニカル面では前日までの２日間で

１０００円近く上昇した後の利益確定売りに押された形だが、ファンダメンタルズでは

１０月のＩＳＭ非製造業指数など米国の経済指標で弱い数字が出たことをきっかけに世界

的な実体経済の悪化があらためて市場で嫌気されたという。

　東証１部の騰落は値上がり２１５銘柄に対し値下がり１４５６銘柄、変わらずが４２銘

柄となった。全面安となるなか、業種別では自動車や金融の下げが目立った。

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１８時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．３０１％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　０．４４０％（＋０．００５）

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　９９．３５５（＋０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　９９．３４５─９９．３６５

　日銀が６日実施した資金供給のオペ金利が上昇した。１７日期日の国債買現先オペの

落札利回りは０．４７０％に小幅上昇。全店方式の共通担保資金供給オペ金利も、補完貸

付制度（ロンバート型貸し出し）の水準に迫る０．４９０％に張り付いた。短期金融市場

では、現金担保付き債券貸借取引（レポ）金利が下げ渋るなどしており、利下げ決定後も

相手先リスクの解消には至っていないとの見方が広がっている。６カ月物政府短期証券

（５５１回債、２００９年５月１５日償還）の入札結果は最高落札利回りが市場予想を

やや上回り、投資家の手控えムードが浮き彫りとなった。無担保コール翌日物はおおむね

誘導目標に沿って推移。取引がさほど盛り上がらなかったため、日銀は午前の定例時間外

に資金を即日吸収した。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　　１８時０５分現在

　１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３８．００（＋０．７７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．６５─１３８．２１

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４９０％（─０．０３５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５０５％─１．４８０％

　国債先物中心限月１２月限は前日比７７銭高の１３８円と大幅反発して取引を終えた。

株安を受けた株先売り／債先買いの裁定取引を巻き込み、取引開始直後から上昇の勢いを

強めた。現物市場では銀行勢など国内勢の買いで中期債、長期債が強含みとなった。現物

債の強さを支えに先物は一時前日比９８銭高の１３８円２１銭と１０月３１日以来の高値

をつけた。もっとも、投資家のリスク許容度が完全に回復していないため、株安が進むと

債券市場でも取引を手控える向きがおり、引けにかけては伸び悩みとなった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１０．０─１１ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　４５─４６ｂｐ

地方債（都債）１０年　１５．０─１７ｂｐ　電力債（東電）１０年　３０─３１ｂｐ

　一般債市場では、アイフル(8515.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8515=JFI>の第５２回国内普通社債（ＳＢ／償還

２０１２年１１月）が額面１００円に対して４０円で取引された。景気悪化に伴う不良債

権の増加や、過払い金返還請求による費用が今後もかさむとの見方が強い。アイフルは６

日、２００９年３月期連結決算予想を下方修正した。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）では、厳しい決算予想を発表したトヨタ

自動車(7203.T: 株価, ニュース, レポート)<0#7203=JFI>の気配は１１５ベーシスポイント（ｂｐ）オファーと、高水

準となった。マーケットでは、円高などで想定していた以上に悪い決算内容と判断してお

り、今後も世界規模での景気悪化の影響を受けて北米中心に自動車販売台数が大きく落ち

込む可能性が高く、収益環境はさらに厳しくなるとみている。トヨタ自動車は６日、

２００９年３月期の営業利益（米国会計基準）予想を前年比７３．６％減の６０００億円

に下方修正すると発表した。従来予想の１兆６０００億円に比べ、６２．５％の下方修正

となる。７日以降、自動車を始めとする輸出関連企業の一段のワイド化を想定する市場関

係者は多い。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１８時現在の気配）

　　　２年物　０．９３％─０．８３％

　　　３年物 １．０１％─０．９１％

　　　４年物　１．１１％─１．０１％

　　　５年物 １．２１％─１．１１％

　　　７年物 １．３８％─１．２８％

　　１０年物 １．６０％─１．５０％

　スワップ市場は閑散ながら、金利はやや低下した。国債先物や現物長期債の上昇を受

け、先物から長期ゾーンを中心に受けが入った。もっとも、「足元のＬＩＢＯＲが下げ止

まりつつあり、今後の日銀の利下げを織り込めない中では強気に金利の低下にベットでき

ない」（邦銀）ことなどから払いも見られ、先物や現物に比べると低下の勢いは鈍かっ

た。各年限の金利変動幅は２年は変わらず、３年が０．２５ｂｐ程度、５年で１．５ｂｐ

程度、７年で２．２５ｂｐ程度、１０年で２．２５ｂｐ程度、２０年で１．５ｂｐ程度、

３０年で１．５ｂｐ程度の低下。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　６日　ロイター］

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