東京マーケット・サマリー・最終（30日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　９８．６４／６９円　　　ユーロ／ドル　１．３２１０／１５ドル

　ユーロ／円　１３０．３３／４１円

　午後５時過ぎのドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から円安が進み、

９８円後半で取引されている。日経平均株価.N225が１０％近く上昇し９０００円台を

回復するなど、この日のアジア株が軒並み高となったことで、朝方は円が大幅に売られ

た。午後に入ると円売りも一巡し、株高を横目に様子見気分が高まり、ドル、ユーロとも

薄商いのなか不安定な上下変動に終始した。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９０２９．７６円（８１７．８６円高）

　　　　　　８２６９．７１円─９０３０．８５円　出来高　３０億３５８７万株

　東京株式市場では、日経平均が大幅続伸。終値で９０００円台を回復した。上昇率は

９．９６％に達し、１９８７年のブラックマンデーの翌日の反騰局面で記録した９．３０

％を上回って歴代４位となった。米国が０．５％の利下げに踏み切ったことで日欧が協調

利下げで足並みをそろえるとの期待感に加え、対ドル、対ユーロでの円安を背景に先物へ

の買いが膨らんだ。後場に入って香港、韓国などのアジア株が急騰すると先物は踏み上げ

の様相を呈し、日経平均も一段高となった。

　東証１部の騰落は値上がり１４９３銘柄に対し値下がり１７６銘柄、変わらずが４１銘

柄となった。　

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時０５分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．４７８％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　――

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　９９．４００（―０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　９９．３９５─９９．４１５

　無担保コール翌日物金利は弱含んだ。日銀利下げ検討の報道を受けて資金需要が後退、

邦銀勢などの調達水準が切り下がったため。加重平均金利は２９日に続いて日銀誘導目標

の０．５％を割り込んだ。日銀は、午前と午後に３度にわたる吸収オペを通告。計２兆

２０００億円を即日吸収する措置に踏み切った。全店方式で実施した共通担保資金供給

オペ（１兆円、１月９日期日）の案分レートも０．４６０％まで下がった。ユーロ円３カ

月金利先物は、主に期先物が買い優勢。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞

　１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．９１（＋０．０１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３７．７１─１３８．２５

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．４８５％（─０．０１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４９０％─１．４６５％

　円債市場は横ばい圏で取引を終えた。日銀利下げ観測を背景にした中短期債への資金流

入が続いたほか、一部最終投資家から保有債券の年限を長期化するオペレーションが持ち

込まれ、相場が押し上げられた。中短期債の買い手としては主に邦銀勢の名が挙がってい

る。５年債利回りは今年４月以来６カ月ぶりの水準まで低下する場面があった。正午締め

切りの２年利付国債（２７４回債、表面利率０．６％）の入札が事前予想より順調な結果

となり、買い安心感を誘った面もあったようだ。日銀が３１日の金融政策決定会合を通常

より早く開始すると伝わり、利下げに関する思惑から国債先物にヘッジ売りが出たため、

引けにかけては上げ幅を縮小した。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１０．０─１１ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　４０─４１ｂｐ

地方債（都債）１０年　１５．０─１７ｂｐ　電力債（東電）１０年　３０─３１ｂｐ

　一般債市場では、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)<0#9501=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が

観測された。オファーは残存期間７年８カ月で国債流通利回りプラス４０ベーシスポイン

ト（ｂｐ）程度。需給関係が悪いことからワイドなオファーが出ている。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘ

Ｊａｐａｎシリーズ１０ITJJP5Y=GFのプレミアムが大幅に低下した。プレミアムは前日

から４３ｂｐタイト化の２４７ｂｐで取引される局面があった。２４０ｂｐ台での取引は

２３日以来となる。シリーズ１０のプレミアムは２７０ｂｐ、２６０ｂｐ、２５５ｂｐ、

２５６ｂｐ、２５８ｂｐ、２５４ｂｐ、２５０ｂｐ、２４９ｂｐ、２４７ｂｐで取引が成

立した。大幅なタイト化について、マーケットでは、米利下げに加え、日銀、欧州中央銀

行（ＥＣＢ）の協調利下げ観測が強まったことから、信用リスクに対する不安心理が抑制

されたことが要因とみている。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時現在の気配）

　　　２年物　０．９２％─０．８２％

　　　３年物 １．０１％─０．９１％

　　　４年物　１．１２％─１．０２％

　　　５年物 １．２１％─１．１１％

　　　７年物 １．３８％─１．２８％

　　１０年物 １．５８％─１．４８％

　スワップ金利は先物ゾーンにかけて低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２年

ゾーン２．７５ベーシスポイント、３年ゾーン３ｂｐ、５年ゾーン１．７５ｂｐ、７年ゾ

ーン０．７５ｂｐ。それ以降は上昇となり、イールドカーブはスティープ化した。上昇幅

は１０年０．５ｂｐ、１２年０．６２５ｂｐ、１５年１．５ｂｐ、２０年３．６２５

ｂｐ。超長期ゾーンには国内勢からとみられる払いが出た。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　３０日　ロイター］

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