東京マーケット・サマリー・最終（10日）

レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

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＜外為市場＞　１７時現在

　ドル／円　　９９．１２／１５円　　　ユーロ／ドル　１．２８１２／１７ドル

　ユーロ／円　１２７．０５／１５円

　午後５時のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から上昇し、９９円を

挟んで取引されている。日経平均株価.N225をはじめ株価の回復を背景にクロス円が底

堅い値動きを見せているものの、すでにショートカバーが一巡したとの見方から、さらに

上値を追う展開にはなっていない。ドル／円は１００円手前に輸出を中心とした売り圧力

が厚いとみられており、１００円から上抜けは難しいとの見方が広がっている。夕方にか

けても株価にらみで、短期筋を中心とした取引が続いている。取引自体は「あまり活発で

はない。全般的にゆっくり下落している」（外銀）とみられている。

　 レポート全文： [JPY/J]

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＜株式市場＞

　日経平均　９０８１．４３円（４９８．４３円高）

　　　　　　８７１１．９９円─９１０６．２９円　出来高　２１億２３９５万株

　東京株式市場で日経平均は急反発。５００円近い上昇となり、３営業日ぶりに終値で

９０００円台を回復した。中国で大型景気対策が打ち出されたことが好感され、海運や鉄

鋼、機械株など関連株が買われた。ただ、景気や企業業績の先行き不透明感は根強く、短

期筋の売買が中心。米株高に円安と外部環境が好転した割に商いは薄く、自動車や大手銀

行などの主力株が伸びを欠いた。

　東証１部の騰落は値上がり１４０９銘柄に対し値下がり２４６銘柄、変わらずが５８銘

柄となった。

　

レポート全文： [.TJ]

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＜短期金融市場＞　　１７時４０分現在

　無担保コール翌日物金利（加重平均レート）　０．３０３％

　３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り　　　　──

　ユーロ円３カ月金先（０９年３月限）　　９９．３１５（―０．０３５）

　　　　　　　　　　　　　安値─高値　　９９．３１５─９９．３５０

　日銀は午後３時過ぎ、国債売限先オペを通告して４０００億円を即日吸収した。この結

果、当座預金残高は６兆６０００億円、準備預金残高は４兆２０００億円程度となる見込

み。午後終盤に無担保コール翌日物は大手行を主な取り手に日銀誘導目標を下回る

０．２８─０．２９％で取引が成立したことから、吸収オペで金利の低下をけん制

する狙いがあったとみられている。日銀によると、翌日物の加重平均金利は０．３０３％

（速報）となった。

　ユーロ円３カ月金利先物市場は続落。中心限月０９年３月限は前週末清算値比３．５テ

ィック安の９９．３１５と１０月２４日以来の水準に下落した。日経平均が前週末比

５００円を超す大幅な上昇となるなど株高を受けて売り優勢だった。日本円・東京銀行間

貸出金利（ＴＩＢＯＲ）で１０日現在、０．７９９１７％と日銀利下げ前に比べて低下幅

が６ベーシスポイント（ｂｐ）程度にとどまっている。「信用リスクを背景にした年末プ

レミアムが意識されている」（国内金融機関）ことも金先の上値を重くしている。レポＧ

Ｃ金利は高止まり。１３日スタートの翌日物は０．４８─０．４９％付近で推移している。

　レポート全文： [JP/MJ]

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＜円債市場＞　

　１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．２０（―０．２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．８３─１３７．３７

　１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　１．５２５％（＋０．０１５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５３０％─１．５１０％

　円債市場は続落した。日経平均株価の上昇に連動して国債先物の取引水準が切り下が

り、中心限月ベースで一時、１０月２４日以来１０営業日ぶりに節目の１３７円を割り込

んだ。１１日入札の５年利付国債（１兆９０００億円、２０１３年９月２０日償還）の事

前調整や、日銀が中長期債を対象に実施した国債買い切りオペ（３０００億円、全取り利

回り格差プラス０．０３５％）の結果が弱材料。中期／先物ゾーンの軟調さが鮮明とな

り、国債利回りはフラットニングする形状となった。下値で国内勢の買いが入り、国債相

場は下げ渋った。機械受注統計に対する相場の反応は鈍かった。

　レポート全文： [JP/BJ]

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＜クレジット市場＞

政保債（公営）１０年　１０．０─１１ｂｐ　銀行債（みずほ）５年　４５─４６ｂｐ

地方債（都債）１０年　１５．０─１７ｂｐ　電力債（東電）１０年　３０─３１ｂｐ

　一般債市場では、三洋電機(6764.T: 株価, ニュース, レポート)<0#6764=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が

観測された。気配は第１９回債（償還２０１１年８月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸

出金利）プラス８０ベーシスポイント（ｂｐ）程度のオファー。パナソニック(6752.T: 株価, ニュース, レポート)

<0#6752=JFI>が三洋電機を買収し、子会社化することで合意したことを材料視した。

　クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）では、オリックス(8591.T: 株価, ニュース, レポート)<0#8591=JFI>

の気配は５７５ｂｐビッドと、高水準となった。６５０ｂｐで取引が成立した６日からタ

イト化しているが、前週前半が仲値で５４０ｂｐ程度にあったことからみて、気配の水準

は依然として高い。マーケットでは、オリックスは通期決算予想を下方修正するなど厳し

い業績となっていることに加え、総合リース事業が倒産の増加などで今後収益を圧迫する

恐れがあるとの見方が出ていた。オリックスは７日、４─９月期の連結決算（米国会計基

準）で、当期利益が前年比３９％減の５５２億円になったと発表した。プライベート・エ

クイティ（ＰＥ）投資の投資関連利益が減少したほか、不動産業者向けの融資に対し貸倒

引当金が増加したことが要因となった。

　レポート全文： [.JPCR]

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＜スワップ市場＞

スワップ金利（１７時４０分現在の気配）

　　　２年物　０．９５％─０．８５％

　　　３年物 １．０３％─０．９３％

　　　４年物　１．１３％─１．０３％

　　　５年物 １．２３％─１．１３％

　　　７年物 １．４１％─１．３１％

　　１０年物 １．６２％─１．５２％

　スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると金利変動幅は２年ゾーン０．６２５

ベーシスポイント（ｂｐ）、３年ゾーン０．３７５ｂｐ、５年ゾーン０．２５ｂｐ、７年

ゾーン０．５ｂｐ、１０年ゾーン０．５ｂｐ、１５年ゾーン０．５ｂｐ、２０年ゾーン

０．６２５ｂｐ、３０年ゾーン０．６２５ｂｐ。利回り曲線は、ほぼパラレルに上方シフ

トする形状となった。財務省が１１日正午締め切りで実施する５年利付国債（１．９兆円、

２０１３年９月２０日償還）を控えた模様眺めムードが広がり動意薄。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［東京　１０日　ロイター］

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