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通貨オプション:変動率低下、レンジ相場でOP売り
2015年6月4日 / 18:59 / 2年前

通貨オプション:変動率低下、レンジ相場でOP売り


*03:51JST 通貨オプション:変動率低下、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円プットスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット売りが継続し1カ月ぶりの低水準となった。

■変動率
・1ヶ月物9.26%⇒8.92%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.08%⇒9.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.55%⇒9.35%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.04%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.33%⇒-0.13%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.47%⇒-0.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.64%⇒-0.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.80%⇒-0.74%(8年10/27=+10.71%)





《KK》

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